PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение X7PP.L с ANRJ.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение X7PP.L с ANRJ.L

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

X7PP.L (Invesco European Banks Sector UCITS ETF) and ANRJ.L (Amundi ETF MSCI Europe Energy UCITS ETF) are both exchange-traded funds - X7PP.L is a Financials Equities fund tracking the MSCI World/Financials NR USD, while ANRJ.L is a Energy Equities fund tracking the MSCI World/Energy NR USD. Both are passively managed. Over the past 10 years, X7PP.L returned 16.26%/yr vs 16.04%/yr for ANRJ.L. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined. X7PP.L charges 0.20%/yr vs 0.25%/yr for ANRJ.L.

Доходность

Сравнение доходности X7PP.L и ANRJ.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Invesco European Banks Sector UCITS ETF (X7PP.L) и Amundi ETF MSCI Europe Energy UCITS ETF (ANRJ.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, X7PP.L показывает доходность 7.48%, что значительно ниже, чем у ANRJ.L с доходностью 22.91%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции X7PP.L имеют среднегодовую доходность 16.26%, а акции ANRJ.L немного отстают с 16.04%.

X7PP.L

1 день
4.06%
1 месяц
5.15%
С начала года
7.48%
6 месяцев
11.87%
1 год
46.89%
3 года*
43.37%
5 лет*
28.29%
10 лет*
16.26%

ANRJ.L

1 день
1.73%
1 месяц
-6.48%
С начала года
22.91%
6 месяцев
21.29%
1 год
58.51%
3 года*
31.16%
5 лет*
27.52%
10 лет*
16.04%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам X7PP.L и ANRJ.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
X7PP.L
Invesco European Banks Sector UCITS ETF		7.48%87.77%27.07%23.27%6.04%29.16%-18.50%8.33%-26.15%16.53%
ANRJ.L
Amundi ETF MSCI Europe Energy UCITS ETF		22.91%43.26%10.68%9.79%44.73%26.52%-27.94%3.65%0.61%9.59%

Correlation

The correlation between X7PP.L and ANRJ.L is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.45

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.50

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.48

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.53

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июн. 2014 г.

0.53

The correlation between X7PP.L and ANRJ.L has been stable across timeframes, ranging from 0.45 to 0.53 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов X7PP.L и ANRJ.L

Секторы
X7PP.L
ANRJ.L

Финансовые услуги

100.0%

-

Сырьевые материалы

-

25.7%

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

8.0%

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

44.5%

Недвижимость

-

-

Технологии

-

1.4%

Коммунальные услуги

-

20.4%

Финансовые услуги

X7PP.L
100.0%
ANRJ.L

-

Сырьевые материалы

X7PP.L

-

ANRJ.L
25.7%

Коммуникационные услуги

X7PP.L

-

ANRJ.L

-

Потребительский циклический сектор

X7PP.L

-

ANRJ.L
8.0%

Потребительский защитный сектор

X7PP.L

-

ANRJ.L

-

Энергетика

X7PP.L

-

ANRJ.L

-

Здравоохранение

X7PP.L

-

ANRJ.L

-

Промышленность

X7PP.L

-

ANRJ.L
44.5%

Недвижимость

X7PP.L

-

ANRJ.L

-

Технологии

X7PP.L

-

ANRJ.L
1.4%

Коммунальные услуги

X7PP.L

-

ANRJ.L
20.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco European Banks Sector UCITS ETF

Amundi ETF MSCI Europe Energy UCITS ETF

Часто сравнивают с X7PP.L:
X7PP.L с ESIF.LX7PP.L с S7XP.LX7PP.L с BNKE.LX7PP.L с CB5.LX7PP.L с HERG.LX7PP.L с XDNS.LX7PP.L с XDN0.L
Часто сравнивают с ANRJ.L:
ANRJ.L с PMLP.LANRJ.L с ESGB.LANRJ.L с JEDG.LANRJ.L с AMEE.DEANRJ.L с JEDI.DEANRJ.L с DFNG.LANRJ.L с SXR8.DE

Доходность на риск

X7PP.L vs. ANRJ.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
X7PP.L
Ранг доходности на риск X7PP.L: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа X7PP.L: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино X7PP.L: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега X7PP.L: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара X7PP.L: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина X7PP.L: 6060
Ранг коэф-та Мартина
ANRJ.L
Ранг доходности на риск ANRJ.L: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ANRJ.L: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ANRJ.L: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ANRJ.L: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ANRJ.L: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ANRJ.L: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение X7PP.L c ANRJ.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco European Banks Sector UCITS ETF (X7PP.L) и Amundi ETF MSCI Europe Energy UCITS ETF (ANRJ.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

X7PP.LANRJ.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.01
3.04

-1.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.75
3.87

-1.12

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.48

-0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.79

6.21

-3.42

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.30

18.93

-9.62

X7PP.L vs. ANRJ.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа X7PP.L на текущий момент составляет 2.01, что ниже коэффициента Шарпа ANRJ.L равного 3.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа X7PP.L и ANRJ.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок X7PP.L и ANRJ.L

Максимальная просадка X7PP.L за все время составила -56.28%, примерно равная максимальной просадке ANRJ.L в -57.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок X7PP.L и ANRJ.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

X7PP.LANRJ.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.28%

-57.08%

+0.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.94%

-9.20%

-6.74%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.17%

-13.17%

-5.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.79%

-19.81%

-10.98%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-56.28%

-57.08%

+0.80%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-7.09%

+7.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.39%

-13.72%

-1.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.79%

3.03%

+1.76%

Волатильность

Сравнение волатильности X7PP.L и ANRJ.L

Invesco European Banks Sector UCITS ETF (X7PP.L) и Amundi ETF MSCI Europe Energy UCITS ETF (ANRJ.L) имеют волатильность 6.12% и 5.84% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

X7PP.LANRJ.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.12%

5.84%

+0.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.15%

13.85%

+4.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.12%

18.85%

+3.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.54%

21.60%

+1.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.57%

24.71%

-0.14%

Сравнение комиссий X7PP.L и ANRJ.L

X7PP.L берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии ANRJ.L в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов X7PP.L и ANRJ.L

Ни X7PP.L, ни ANRJ.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

X7PP.L and ANRJ.L have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, X7PP.L is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

X7PP.L is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.25% for ANRJ.L.

X7PP.L is categorized as Financials Equities, while ANRJ.L is Energy Equities. X7PP.L tracks MSCI World/Financials NR USD, while ANRJ.L tracks MSCI World/Energy NR USD. They also come from different issuers: Invesco and Amundi. Their fees differ too: 0.20% for X7PP.L and 0.25% for ANRJ.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для X7PP.L и ANRJ.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор