PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение X710.DE с EL4M.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение X710.DE с EL4M.DE

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

X710.DE (Xtrackers II Eurozone Government Bond 7-10 UCITS ETF) and EL4M.DE (Deka iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 3-5 UCITS ETF) are both European Government Bonds funds - X710.DE tracks the Markit iBoxx® EUR Eurozone 7-10 while EL4M.DE tracks the iBoxx® EUR Liquid Sovereigns Diversified 3-5. Both are passively managed. Over the past 10 years, X710.DE returned -0.07%/yr vs 0.01%/yr for EL4M.DE. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.15% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности X710.DE и EL4M.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Xtrackers II Eurozone Government Bond 7-10 UCITS ETF (X710.DE) и Deka iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 3-5 UCITS ETF (EL4M.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, X710.DE показывает доходность 1.35%, что значительно выше, чем у EL4M.DE с доходностью 0.60%. За последние 10 лет акции X710.DE уступали акциям EL4M.DE по среднегодовой доходности: -0.07% против 0.01% соответственно.

X710.DE

1 день
0.00%
1 месяц
1.01%
С начала года
1.35%
6 месяцев
1.53%
1 год
1.67%
3 года*
2.82%
5 лет*
-1.99%
10 лет*
-0.07%

EL4M.DE

1 день
0.05%
1 месяц
0.54%
С начала года
0.60%
6 месяцев
0.73%
1 год
1.21%
3 года*
3.03%
5 лет*
-0.35%
10 лет*
0.01%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам X710.DE и EL4M.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
X710.DE
Xtrackers II Eurozone Government Bond 7-10 UCITS ETF		1.35%1.72%0.93%8.80%-19.87%-3.00%4.20%6.78%1.03%1.08%
EL4M.DE
Deka iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 3-5 UCITS ETF		0.60%2.42%2.21%5.36%-11.06%-1.41%1.14%1.77%0.17%-0.21%

Correlation

The correlation between X710.DE and EL4M.DE is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.90

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.93

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 мар. 2009 г.

0.86

The correlation between X710.DE and EL4M.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers II Eurozone Government Bond 7-10 UCITS ETF

Deka iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 3-5 UCITS ETF

Часто сравнивают с X710.DE:
X710.DE с EAH.DEX710.DE с KX1G.DEX710.DE с PR1R.DEX710.DE с EXUS.DEX710.DE с D5BC.DEX710.DE с IHYA.LX710.DE с PRAR.DE
Часто сравнивают с EL4M.DE:
EL4M.DE с SECD.DEEL4M.DE с EGV3.DEEL4M.DE с IBCA.DEEL4M.DE с EL4S.DEEL4M.DE с XZEB.DEEL4M.DE с EXHB.DEEL4M.DE с ELFW.DE

Доходность на риск

X710.DE vs. EL4M.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
X710.DE
Ранг доходности на риск X710.DE: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа X710.DE: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино X710.DE: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега X710.DE: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара X710.DE: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина X710.DE: 1414
Ранг коэф-та Мартина
EL4M.DE
Ранг доходности на риск EL4M.DE: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EL4M.DE: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EL4M.DE: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EL4M.DE: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EL4M.DE: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EL4M.DE: 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение X710.DE c EL4M.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers II Eurozone Government Bond 7-10 UCITS ETF (X710.DE) и Deka iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 3-5 UCITS ETF (EL4M.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

X710.DEEL4M.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.34
0.41

-0.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.52
0.61

-0.09

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.06

1.08

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.40

0.46

-0.06

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.04

1.20

-0.16

X710.DE vs. EL4M.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа X710.DE на текущий момент составляет 0.34, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EL4M.DE равному 0.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа X710.DE и EL4M.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок X710.DE и EL4M.DE

Максимальная просадка X710.DE за все время составила -23.16%, что больше максимальной просадки EL4M.DE в -13.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок X710.DE и EL4M.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

X710.DEEL4M.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.16%

-13.53%

-9.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.18%

-2.63%

-1.55%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-4.41%

-2.63%

-1.78%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.84%

-13.20%

-9.64%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-23.16%

-13.53%

-9.63%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.37%

-3.06%

-9.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.21%

-2.50%

-2.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.61%

1.01%

+0.60%

Волатильность

Сравнение волатильности X710.DE и EL4M.DE

Xtrackers II Eurozone Government Bond 7-10 UCITS ETF (X710.DE) имеет более высокую волатильность в 1.23% по сравнению с Deka iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 3-5 UCITS ETF (EL4M.DE) с волатильностью 0.71%. Это указывает на то, что X710.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EL4M.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

X710.DEEL4M.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.23%

0.71%

+0.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.17%

2.64%

+1.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.90%

2.98%

+1.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.36%

4.04%

+3.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.28%

3.13%

+3.15%

Сравнение комиссий X710.DE и EL4M.DE

И X710.DE, и EL4M.DE имеют комиссию равную 0.15%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов X710.DE и EL4M.DE

X710.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EL4M.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.15%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EL4M.DE
Deka iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 3-5 UCITS ETF		2.15%2.76%1.93%1.89%0.55%0.79%1.06%1.41%1.08%2.12%1.66%1.83%
X710.DE
Xtrackers II Eurozone Government Bond 7-10 UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

X710.DE and EL4M.DE have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Both ETFs have the same 0.15% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

X710.DE and EL4M.DE have the same expense ratio: 0.15% per year.

X710.DE tracks Markit iBoxx® EUR Eurozone 7-10, while EL4M.DE tracks iBoxx® EUR Liquid Sovereigns Diversified 3-5. They also come from different issuers: Xtrackers and Deka.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для X710.DE и EL4M.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор