PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение X03C.DE с XGEZ.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение X03C.DE с XGEZ.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

X03C.DE (Xtrackers II Eurozone Government Bond 3-5 UCITS ETF) and XGEZ.DE (Xtrackers II Eurozone Government Green Bond UCITS ETF) are both European Government Bonds funds from Xtrackers - X03C.DE tracks the Markit iBoxx® EUR Eurozone 3-5 while XGEZ.DE tracks the iBoxx® EUR Eurozone Sovereigns Green Bonds Capped. Both are passively managed. Over the past 3 years, X03C.DE returned 2.83%/yr vs 1.19%/yr for XGEZ.DE. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. X03C.DE charges 0.15%/yr vs 0.18%/yr for XGEZ.DE.

Доходность

Сравнение доходности X03C.DE и XGEZ.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Xtrackers II Eurozone Government Bond 3-5 UCITS ETF (X03C.DE) и Xtrackers II Eurozone Government Green Bond UCITS ETF (XGEZ.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, X03C.DE показывает доходность -0.14%, что значительно ниже, чем у XGEZ.DE с доходностью 0.02%.

X03C.DE

1 день
0.06%
1 месяц
-0.01%
С начала года
-0.14%
6 месяцев
-0.06%
1 год
0.67%
3 года*
2.83%
5 лет*
-0.28%
10 лет*
0.21%

XGEZ.DE

1 день
0.09%
1 месяц
-0.02%
С начала года
0.02%
6 месяцев
-0.16%
1 год
-1.07%
3 года*
1.19%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам X03C.DE и XGEZ.DE

2026 (YTD)2025202420232022
X03C.DE
Xtrackers II Eurozone Government Bond 3-5 UCITS ETF		-0.14%2.45%2.38%5.56%-0.26%
XGEZ.DE
Xtrackers II Eurozone Government Green Bond UCITS ETF		0.02%-2.16%-0.51%8.88%0.10%

Correlation

The correlation between X03C.DE and XGEZ.DE is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 окт. 2022 г.

0.90

The correlation between X03C.DE and XGEZ.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers II Eurozone Government Bond 3-5 UCITS ETF

Xtrackers II Eurozone Government Green Bond UCITS ETF

Часто сравнивают с X03C.DE:
X03C.DE с CB3G.DEX03C.DE с IBCM.DEX03C.DE с DBXP.DEX03C.DE с EXHB.DEX03C.DE с XDWD.DEX03C.DE с XSX6.DEX03C.DE с DE5A.DE
Часто сравнивают с XGEZ.DE:
XGEZ.DE с EAH.DEXGEZ.DE с SXRP.DEXGEZ.DE с PR1R.DEXGEZ.DE с EGV3.DEXGEZ.DE с DE5A.DEXGEZ.DE с XY4P.DEXGEZ.DE с PRAR.DE

Доходность на риск

X03C.DE vs. XGEZ.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
X03C.DE
Ранг доходности на риск X03C.DE: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа X03C.DE: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино X03C.DE: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега X03C.DE: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара X03C.DE: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина X03C.DE: 1111
Ранг коэф-та Мартина
XGEZ.DE
Ранг доходности на риск XGEZ.DE: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XGEZ.DE: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XGEZ.DE: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XGEZ.DE: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XGEZ.DE: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XGEZ.DE: 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение X03C.DE c XGEZ.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers II Eurozone Government Bond 3-5 UCITS ETF (X03C.DE) и Xtrackers II Eurozone Government Green Bond UCITS ETF (XGEZ.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

X03C.DEXGEZ.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.14
-0.25

+0.39

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.22
-0.30

+0.52

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.03

0.96

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.15

-0.34

+0.49

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.43

-0.72

+1.14

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

X03C.DE vs. XGEZ.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа X03C.DE на текущий момент составляет 0.14, что выше коэффициента Шарпа XGEZ.DE равного -0.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа X03C.DE и XGEZ.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

X03C.DEXGEZ.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.14

-0.25

+0.39

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.08

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.07

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.17

+0.27

Просадки

Сравнение просадок X03C.DE и XGEZ.DE

Максимальная просадка X03C.DE за все время составила -12.23%, что меньше максимальной просадки XGEZ.DE в -13.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок X03C.DE и XGEZ.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

X03C.DEXGEZ.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.23%

-13.63%

+1.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.41%

-4.70%

+2.29%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-2.41%

-7.89%

+5.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-12.12%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-12.23%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.13%

-5.48%

+3.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.27%

-5.39%

+3.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.86%

2.20%

-1.34%

Волатильность

Сравнение волатильности X03C.DE и XGEZ.DE

Текущая волатильность для Xtrackers II Eurozone Government Bond 3-5 UCITS ETF (X03C.DE) составляет 1.01%, в то время как у Xtrackers II Eurozone Government Green Bond UCITS ETF (XGEZ.DE) волатильность равна 2.47%. Это указывает на то, что X03C.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XGEZ.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

X03C.DEXGEZ.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.01%

2.47%

-1.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.31%

5.12%

-2.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.57%

6.41%

-3.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.68%

9.92%

-6.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.09%

9.92%

-6.83%

Сравнение комиссий X03C.DE и XGEZ.DE

X03C.DE берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии XGEZ.DE в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов X03C.DE и XGEZ.DE

Дивидендная доходность X03C.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.22%, что больше доходности XGEZ.DE в 2.10%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
X03C.DE
Xtrackers II Eurozone Government Bond 3-5 UCITS ETF		2.22%1.86%1.05%0.47%0.51%0.37%0.39%0.00%0.00%0.00%0.62%0.82%
XGEZ.DE
Xtrackers II Eurozone Government Green Bond UCITS ETF		2.10%1.99%2.07%1.27%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

X03C.DE and XGEZ.DE have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, X03C.DE is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

X03C.DE is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.18% for XGEZ.DE.

X03C.DE tracks Markit iBoxx® EUR Eurozone 3-5, while XGEZ.DE tracks iBoxx® EUR Eurozone Sovereigns Green Bonds Capped. Their fees differ too: 0.15% for X03C.DE and 0.18% for XGEZ.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для X03C.DE и XGEZ.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор