PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение X014.DE с LYBK.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение X014.DE с LYBK.DE

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

X014.DE (Amundi MSCI Pacific ESG Climate Net Zero Ambition CTB UCITS ETF Dist) and LYBK.DE (Amundi Euro Stoxx Banks UCITS ETF Acc) are both exchange-traded funds - X014.DE is a Asia Pacific Equities fund tracking the MSCI Pacific ESG Broad CTB Select, while LYBK.DE is a Financials Equities fund tracking the EURO STOXX® Banks. Both are passively managed. Over the past 10 years, X014.DE returned 8.45%/yr vs 19.00%/yr for LYBK.DE. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent. X014.DE charges 0.45%/yr vs 0.30%/yr for LYBK.DE.

Доходность

Сравнение доходности X014.DE и LYBK.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Amundi MSCI Pacific ESG Climate Net Zero Ambition CTB UCITS ETF Dist (X014.DE) и Amundi Euro Stoxx Banks UCITS ETF Acc (LYBK.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, X014.DE показывает доходность 17.09%, что значительно выше, чем у LYBK.DE с доходностью 14.35%. За последние 10 лет акции X014.DE уступали акциям LYBK.DE по среднегодовой доходности: 8.45% против 19.00% соответственно.

X014.DE

1 день
0.62%
1 месяц
4.13%
С начала года
17.09%
6 месяцев
17.23%
1 год
30.14%
3 года*
14.07%
5 лет*
7.97%
10 лет*
8.45%

LYBK.DE

1 день
0.58%
1 месяц
8.42%
С начала года
14.35%
6 месяцев
15.44%
1 год
54.75%
3 года*
49.67%
5 лет*
32.03%
10 лет*
19.00%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам X014.DE и LYBK.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
X014.DE
Amundi MSCI Pacific ESG Climate Net Zero Ambition CTB UCITS ETF Dist		17.09%9.40%11.53%8.83%-8.81%10.80%2.05%21.84%-8.83%9.35%
LYBK.DE
Amundi Euro Stoxx Banks UCITS ETF Acc		14.35%91.46%30.53%30.34%0.78%39.97%-22.43%17.74%-30.86%14.21%

Correlation

The correlation between X014.DE and LYBK.DE is 0.50, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.50

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.42

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.43

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.46

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 дек. 2013 г.

0.49

The correlation between X014.DE and LYBK.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.42 to 0.50 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amundi MSCI Pacific ESG Climate Net Zero Ambition CTB UCITS ETF Dist

Amundi Euro Stoxx Banks UCITS ETF Acc

Часто сравнивают с X014.DE:
X014.DE с LSMC.DEX014.DE с ESGP.DEX014.DE с LGQK.DEX014.DE с DBX8.DEX014.DE с IQQK.DEX014.DE с EUNJ.DEX014.DE с ZPRA.DE
Часто сравнивают с LYBK.DE:
LYBK.DE с LBNK.DELYBK.DE с EXV1.DELYBK.DE с EXX1.DELYBK.DE с ESIF.DELYBK.DE с VOOLYBK.DE с XEON.DELYBK.DE с XDWI.DE

Доходность на риск

X014.DE vs. LYBK.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
X014.DE
Ранг доходности на риск X014.DE: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа X014.DE: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино X014.DE: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега X014.DE: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара X014.DE: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина X014.DE: 6060
Ранг коэф-та Мартина
LYBK.DE
Ранг доходности на риск LYBK.DE: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LYBK.DE: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LYBK.DE: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LYBK.DE: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LYBK.DE: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LYBK.DE: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение X014.DE c LYBK.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi MSCI Pacific ESG Climate Net Zero Ambition CTB UCITS ETF Dist (X014.DE) и Amundi Euro Stoxx Banks UCITS ETF Acc (LYBK.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

X014.DELYBK.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.66
2.28

-0.62

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.36
3.08

-0.71

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.37

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.87

3.18

-0.32

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.61

10.02

-0.41

X014.DE vs. LYBK.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа X014.DE на текущий момент составляет 1.66, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа LYBK.DE равному 2.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа X014.DE и LYBK.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок X014.DE и LYBK.DE

Максимальная просадка X014.DE за все время составила -40.49%, что меньше максимальной просадки LYBK.DE в -63.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок X014.DE и LYBK.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

X014.DELYBK.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.49%

-63.98%

+23.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.47%

-17.12%

+6.65%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.94%

-19.90%

+1.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.94%

-34.32%

+16.38%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-29.05%

-62.22%

+33.17%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.93%

-1.70%

-0.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.28%

-20.17%

+7.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.13%

5.45%

-2.32%

Волатильность

Сравнение волатильности X014.DE и LYBK.DE

Текущая волатильность для Amundi MSCI Pacific ESG Climate Net Zero Ambition CTB UCITS ETF Dist (X014.DE) составляет 5.31%, в то время как у Amundi Euro Stoxx Banks UCITS ETF Acc (LYBK.DE) волатильность равна 6.46%. Это указывает на то, что X014.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LYBK.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

X014.DELYBK.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.31%

6.46%

-1.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.46%

19.79%

-6.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.09%

23.98%

-5.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.56%

25.51%

-9.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.66%

27.75%

-12.09%

Сравнение комиссий X014.DE и LYBK.DE

X014.DE берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии LYBK.DE в 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов X014.DE и LYBK.DE

Дивидендная доходность X014.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.57%, тогда как LYBK.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
LYBK.DE
Amundi Euro Stoxx Banks UCITS ETF Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
X014.DE
Amundi MSCI Pacific ESG Climate Net Zero Ambition CTB UCITS ETF Dist		1.57%1.84%2.13%1.85%2.23%1.47%1.79%2.06%2.15%

Часто задаваемые вопросы

X014.DE and LYBK.DE have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, LYBK.DE is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

LYBK.DE is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.45% for X014.DE.

X014.DE is categorized as Asia Pacific Equities, while LYBK.DE is Financials Equities. X014.DE tracks MSCI Pacific ESG Broad CTB Select, while LYBK.DE tracks EURO STOXX® Banks. Their fees differ too: 0.45% for X014.DE and 0.30% for LYBK.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для X014.DE и LYBK.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор