Сравнение WTI2.DE с SXR8.DE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree Artificial Intelligence UCITS ETF USD Acc (WTI2.DE) и iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) (SXR8.DE).
WTI2.DE и SXR8.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. WTI2.DE - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность Nasdaq CTA Artificial Intelligence. Фонд был запущен 30 нояб. 2018 г.. SXR8.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 19 мая 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: WTI2.DE или SXR8.DE.
Основные характеристики
| WTI2.DE | SXR8.DE | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -4.56% | 17.95% |
| Дох-ть за 1 год | 8.57% | 23.71% |
| Дох-ть за 3 года | -0.41% | 11.43% |
| Дох-ть за 5 лет | 13.68% | 14.47% |
| Коэф-т Шарпа | 0.44 | 2.20 |
| Дневная вол-ть | 22.16% | 11.62% |
| Макс. просадка | -40.18% | -33.78% |
| Текущая просадка | -11.78% | -2.24% |
Корреляция
Корреляция между WTI2.DE и SXR8.DE составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности WTI2.DE и SXR8.DE
С начала года, WTI2.DE показывает доходность -4.56%, что значительно ниже, чем у SXR8.DE с доходностью 17.95%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий WTI2.DE и SXR8.DE
WTI2.DE берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии SXR8.DE в 0.12%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение WTI2.DE c SXR8.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Artificial Intelligence UCITS ETF USD Acc (WTI2.DE) и iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) (SXR8.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WTI2.DE и SXR8.DE
Ни WTI2.DE, ни SXR8.DE не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок WTI2.DE и SXR8.DE
Максимальная просадка WTI2.DE за все время составила -40.18%, что больше максимальной просадки SXR8.DE в -33.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WTI2.DE и SXR8.DE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности WTI2.DE и SXR8.DE
WisdomTree Artificial Intelligence UCITS ETF USD Acc (WTI2.DE) имеет более высокую волатильность в 7.40% по сравнению с iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) (SXR8.DE) с волатильностью 4.27%. Это указывает на то, что WTI2.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SXR8.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.