PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WTEL.L с GXLC.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WTEL.L с GXLC.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

WTEL.L (SPDR MSCI World Telecommunications UCITS ETF) and GXLC.L (SPDR® S&P® U.S. Communication Services Select Sector UCITS ETF) are both Communications Equities funds from State Street tracking the MSCI World/Comm Services NR USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, WTEL.L returned 10.79%/yr vs 10.33%/yr for GXLC.L. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. WTEL.L charges 0.30%/yr vs 0.15%/yr for GXLC.L.

Доходность

Сравнение доходности WTEL.L и GXLC.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR MSCI World Telecommunications UCITS ETF (WTEL.L) и SPDR® S&P® U.S. Communication Services Select Sector UCITS ETF (GXLC.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

WTEL.L торгуется в USD, в то время как GXLC.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения GXLC.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, WTEL.L показывает доходность 3.74%, что значительно выше, чем у GXLC.L с доходностью 1.82%.

WTEL.L

1 день
1.54%
1 месяц
-2.44%
С начала года
3.74%
6 месяцев
2.50%
1 год
23.87%
3 года*
26.97%
5 лет*
10.79%
10 лет*
10.79%

GXLC.L

1 день
1.60%
1 месяц
-2.86%
С начала года
1.82%
6 месяцев
1.93%
1 год
20.97%
3 года*
25.34%
5 лет*
10.33%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WTEL.L и GXLC.L

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
WTEL.L
SPDR MSCI World Telecommunications UCITS ETF		3.74%28.84%35.03%47.06%-37.79%15.91%22.40%26.15%-5.95%
GXLC.L
SPDR® S&P® U.S. Communication Services Select Sector UCITS ETF		1.83%27.99%31.37%52.71%-37.29%17.82%26.59%30.42%-13.76%

Correlation

The correlation between WTEL.L and GXLC.L is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.90

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 авг. 2018 г.

0.90

The correlation between WTEL.L and GXLC.L has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов WTEL.L и GXLC.L

Секторы
WTEL.L
GXLC.L

Коммуникационные услуги

99.1%
100.0%

Технологии

0.4%

-

Недвижимость

0.3%

-

Потребительский циклический сектор

0.2%

-

Финансовые услуги

0.0%

-

Здравоохранение

0.0%

-

Промышленность

0.0%

-

Потребительский защитный сектор

0.0%

-

Энергетика

0.0%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Коммуникационные услуги

WTEL.L
99.1%
GXLC.L
100.0%

Технологии

WTEL.L
0.4%
GXLC.L

-

Недвижимость

WTEL.L
0.3%
GXLC.L

-

Потребительский циклический сектор

WTEL.L
0.2%
GXLC.L

-

Финансовые услуги

WTEL.L
0.0%
GXLC.L

-

Здравоохранение

WTEL.L
0.0%
GXLC.L

-

Промышленность

WTEL.L
0.0%
GXLC.L

-

Потребительский защитный сектор

WTEL.L
0.0%
GXLC.L

-

Энергетика

WTEL.L
0.0%
GXLC.L

-

Сырьевые материалы

WTEL.L

-

GXLC.L

-

Коммунальные услуги

WTEL.L

-

GXLC.L

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR MSCI World Telecommunications UCITS ETF

SPDR® S&P® U.S. Communication Services Select Sector UCITS ETF

Часто сравнивают с WTEL.L:
WTEL.L с WELX.DEWTEL.L с WTCH.ASWTEL.L с ZPRV.DEWTEL.L с IAUWTEL.L с XUCM.LWTEL.L с SXLC.LWTEL.L с XAIX.DE
Часто сравнивают с GXLC.L:
GXLC.L с XLCGXLC.L с VOOGXLC.L с FCOMGXLC.L с GLDMGXLC.L с NLRGXLC.L с TELE.LGXLC.L с XUCM.L

Доходность на риск

WTEL.L vs. GXLC.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WTEL.L
Ранг доходности на риск WTEL.L: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WTEL.L: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WTEL.L: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WTEL.L: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WTEL.L: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WTEL.L: 5151
Ранг коэф-та Мартина
GXLC.L
Ранг доходности на риск GXLC.L: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GXLC.L: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GXLC.L: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GXLC.L: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GXLC.L: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GXLC.L: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WTEL.L c GXLC.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR MSCI World Telecommunications UCITS ETF (WTEL.L) и SPDR® S&P® U.S. Communication Services Select Sector UCITS ETF (GXLC.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WTEL.LGXLC.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.71
1.50

+0.21

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.61
2.27

+0.35

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.26

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.13

2.04

+0.09

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.43

7.66

+0.77

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WTEL.L vs. GXLC.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WTEL.L на текущий момент составляет 1.71, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GXLC.L равному 1.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WTEL.L и GXLC.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WTEL.LGXLC.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.71

1.50

+0.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.56

0.54

+0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.61

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.61

0.70

-0.09

Просадки

Сравнение просадок WTEL.L и GXLC.L

Максимальная просадка WTEL.L за все время составила -44.74%, примерно равная максимальной просадке GXLC.L в -45.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WTEL.L и GXLC.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WTEL.LGXLC.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.74%

-45.02%

+0.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.88%

-10.23%

-1.65%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.15%

-17.72%

-1.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-44.74%

-45.02%

+0.28%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.74%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.04%

-4.61%

+1.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.95%

-9.89%

+0.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.01%

2.73%

+0.28%

Волатильность

Сравнение волатильности WTEL.L и GXLC.L

SPDR MSCI World Telecommunications UCITS ETF (WTEL.L) и SPDR® S&P® U.S. Communication Services Select Sector UCITS ETF (GXLC.L) имеют волатильность 4.36% и 4.41% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WTEL.LGXLC.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.36%

4.41%

-0.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.76%

10.26%

+0.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.85%

13.94%

+0.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.14%

19.08%

+0.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.88%

19.81%

-1.93%

Сравнение комиссий WTEL.L и GXLC.L

WTEL.L берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии GXLC.L в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WTEL.L и GXLC.L

Ни WTEL.L, ни GXLC.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, WTEL.L and GXLC.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, GXLC.L is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

GXLC.L is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.30% for WTEL.L.

Both ETFs track MSCI World/Comm Services NR USD. Their fees differ too: 0.30% for WTEL.L and 0.15% for GXLC.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WTEL.L и GXLC.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор