Сравнение WTEL.AS с WTCH.AS
WTEL.AS (SPDR MSCI World Communication Services UCITS ETF) and WTCH.AS (SPDR MSCI World Technology UCITS ETF) are both exchange-traded funds - WTEL.AS is a Communications Equities fund tracking the MSCI World/Comm Services NR USD, while WTCH.AS is a Technology Equities fund tracking the MSCI World/Information Tech NR USD. Both are passively managed. Over the past 10 years, WTEL.AS returned 10.52%/yr vs 23.98%/yr for WTCH.AS. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.30% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности WTEL.AS и WTCH.AS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WTEL.AS показывает доходность 4.80%, что значительно ниже, чем у WTCH.AS с доходностью 25.44%. За последние 10 лет акции WTEL.AS уступали акциям WTCH.AS по среднегодовой доходности: 10.52% против 23.98% соответственно.
WTEL.AS
- 1 день
- 0.98%
- 1 месяц
- -0.48%
- С начала года
- 4.80%
- 6 месяцев
- 3.56%
- 1 год
- 23.11%
- 3 года*
- 23.52%
- 5 лет*
- 11.77%
- 10 лет*
- 10.52%
WTCH.AS
- 1 день
- -1.95%
- 1 месяц
- 14.84%
- С начала года
- 25.44%
- 6 месяцев
- 23.94%
- 1 год
- 48.66%
- 3 года*
- 29.25%
- 5 лет*
- 22.49%
- 10 лет*
- 23.98%
Сравнение доходности по годам WTEL.AS и WTCH.AS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WTEL.AS SPDR MSCI World Communication Services UCITS ETF | 4.80% | 14.25% | 44.37% | 41.40% | -34.31% | 25.76% | 11.99% | 28.45% | -5.05% | -6.71% |
WTCH.AS SPDR MSCI World Technology UCITS ETF | 25.44% | 8.41% | 43.39% | 49.09% | -27.66% | 40.88% | 31.79% | 49.43% | 1.91% | 21.26% |
Correlation
The correlation between WTEL.AS and WTCH.AS is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.45 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.60 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.69 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.68 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мая 2016 г. | 0.68 |
Over the past year, the correlation between WTEL.AS and WTCH.AS has dropped to 0.45 - well below their long-term average of 0.68, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WTEL.AS vs. WTCH.AS — Ранг доходности на риск
WTEL.AS
WTCH.AS
Сравнение WTEL.AS c WTCH.AS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR MSCI World Communication Services UCITS ETF (WTEL.AS) и SPDR MSCI World Technology UCITS ETF (WTCH.AS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WTEL.AS | WTCH.AS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.72 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.68 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.39 | -0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.35 | 3.06 | -0.71 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.89 | 8.10 | +0.79 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WTEL.AS | WTCH.AS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.64 | 2.37 | -0.72 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.64 | 0.99 | -0.35 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.56 | 1.11 | -0.55 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.52 | 1.15 | -0.62 |
Просадки
Сравнение просадок WTEL.AS и WTCH.AS
Максимальная просадка WTEL.AS за все время составила -36.50%, что больше максимальной просадки WTCH.AS в -31.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WTEL.AS и WTCH.AS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WTEL.AS | WTCH.AS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.50% | -31.28% | -5.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.71% | -15.67% | +5.96% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.16% | -30.06% | +5.90% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.50% | -30.06% | -6.44% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.50% | -31.28% | -5.22% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.92% | -2.46% | -0.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.90% | -5.89% | -2.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.58% | 5.96% | -3.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности WTEL.AS и WTCH.AS
Текущая волатильность для SPDR MSCI World Communication Services UCITS ETF (WTEL.AS) составляет 3.63%, в то время как у SPDR MSCI World Technology UCITS ETF (WTCH.AS) волатильность равна 7.02%. Это указывает на то, что WTEL.AS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WTCH.AS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WTEL.AS | WTCH.AS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.63% | 7.02% | -3.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.56% | 14.82% | -5.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.88% | 20.28% | -6.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.24% | 22.45% | -4.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.37% | 21.39% | -3.02% |
Сравнение комиссий WTEL.AS и WTCH.AS
И WTEL.AS, и WTCH.AS имеют комиссию равную 0.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WTEL.AS и WTCH.AS
Ни WTEL.AS, ни WTCH.AS не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
WTEL.AS and WTCH.AS have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.30% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
WTEL.AS and WTCH.AS have the same expense ratio: 0.30% per year.
WTEL.AS is categorized as Communications Equities, while WTCH.AS is Technology Equities. WTEL.AS tracks MSCI World/Comm Services NR USD, while WTCH.AS tracks MSCI World/Information Tech NR USD.
Подберите оптимальное распределение для WTEL.AS и WTCH.AS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор