PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение WT с SCMB
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между WT и SCMB составляет 0.15 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Сравнение WT с SCMB

Последнее обновление 28 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree Inc. (WT) и Schwab Municipal Bond ETF (SCMB).

SCMB - это пассивный фонд от Schwab, который отслеживает доходность ICE AMT-Free Core U.S. National Municipal Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 11 окт. 2022 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: WT или SCMB.

Доходность

Сравнение доходности WT и SCMB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Inc. (WT) и Schwab Municipal Bond ETF (SCMB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

WT:

-0.04

SCMB:

0.23

Коэф-т Сортино

WT:

0.25

SCMB:

0.20

Коэф-т Омега

WT:

1.03

SCMB:

1.03

Коэф-т Кальмара

WT:

0.00

SCMB:

0.14

Коэф-т Мартина

WT:

0.02

SCMB:

0.41

Индекс Язвы

WT:

18.40%

SCMB:

1.60%

Дневная вол-ть

WT:

34.25%

SCMB:

4.88%

Макс. просадка

WT:

-99.93%

SCMB:

-6.13%

Текущая просадка

WT:

-53.49%

SCMB:

-3.06%

Доходность по периодам

С начала года, WT показывает доходность -7.71%, что значительно ниже, чем у SCMB с доходностью -1.49%.

WT

С начала года

-7.71%

1 месяц

11.64%

6 месяцев

-19.25%

1 год

-1.43%

3 года

18.64%

5 лет

29.73%

10 лет

-5.51%

SCMB

С начала года

-1.49%

1 месяц

-0.09%

6 месяцев

-2.09%

1 год

1.09%

3 года

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree Inc.

Schwab Municipal Bond ETF

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности WT и SCMB

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
WT
Ранг риск-скорректированной доходности WT, с текущим значением в 4747
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа WT, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WT, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WT, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WT, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WT, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Мартина
SCMB
Ранг риск-скорректированной доходности SCMB, с текущим значением в 2525
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SCMB, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCMB, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCMB, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCMB, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCMB, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение WT c SCMB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Inc. (WT) и Schwab Municipal Bond ETF (SCMB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа WT на текущий момент составляет -0.04, что ниже коэффициента Шарпа SCMB равного 0.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WT и SCMB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов WT и SCMB

Дивидендная доходность WT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.24%, что меньше доходности SCMB в 3.27%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
WT
WisdomTree Inc.		1.24%1.14%1.73%2.20%1.96%2.24%2.48%1.80%2.55%2.87%3.64%0.51%
SCMB
Schwab Municipal Bond ETF		3.27%3.34%3.10%0.59%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок WT и SCMB

Максимальная просадка WT за все время составила -99.93%, что больше максимальной просадки SCMB в -6.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WT и SCMB.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности WT и SCMB

WisdomTree Inc. (WT) имеет более высокую волатильность в 7.42% по сравнению с Schwab Municipal Bond ETF (SCMB) с волатильностью 0.99%. Это указывает на то, что WT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCMB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...