Сравнение WQDA.AS с DFND.AS
WQDA.AS (iShares MSCI World Quality Dividend Advanced UCITS ETF USD Acc) and DFND.AS (iShares Global Aerospace & Defence UCITS ETF) are both exchange-traded funds - WQDA.AS is a Dividend fund tracking the MSCI World High Dividend Yield Advanced Select Index, while DFND.AS is a Industrials Equities fund tracking the S&P Developed BMI Select Aerospace & Defense 35/20 Capped Index NR. Both are passively managed. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent. WQDA.AS charges 0.38%/yr vs 0.35%/yr for DFND.AS.
Доходность
Сравнение доходности WQDA.AS и DFND.AS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
WQDA.AS
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- 6.44%
- С начала года
- 14.41%
- 6 месяцев
- 15.98%
- 1 год
- 31.03%
- 3 года*
- 19.49%
- 5 лет*
- 11.93%
- 10 лет*
- —
DFND.AS
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам WQDA.AS и DFND.AS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
WQDA.AS iShares MSCI World Quality Dividend Advanced UCITS ETF USD Acc | 14.41% | 24.48% | 7.86% |
DFND.AS iShares Global Aerospace & Defence UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 16.29% |
Correlation
The correlation between WQDA.AS and DFND.AS is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 февр. 2024 г. | 0.28 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WQDA.AS vs. DFND.AS — Ранг доходности на риск
WQDA.AS
DFND.AS
Сравнение WQDA.AS c DFND.AS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI World Quality Dividend Advanced UCITS ETF USD Acc (WQDA.AS) и iShares Global Aerospace & Defence UCITS ETF (DFND.AS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WQDA.AS | DFND.AS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.46 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.05 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.71 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WQDA.AS | DFND.AS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.56 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.86 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.07 | — | — |
Просадки
Сравнение просадок WQDA.AS и DFND.AS
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WQDA.AS | DFND.AS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.23% | — | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.56% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.89% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.23% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.23% | — | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.49% | — | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.09% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности WQDA.AS и DFND.AS
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WQDA.AS | DFND.AS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.63% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.65% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.94% | — | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.78% | — | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.48% | — | — |
Сравнение комиссий WQDA.AS и DFND.AS
WQDA.AS берет комиссию в 0.38%, что несколько больше комиссии DFND.AS в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WQDA.AS и DFND.AS
Ни WQDA.AS, ни DFND.AS не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
WQDA.AS and DFND.AS have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, DFND.AS is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
DFND.AS is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.38% for WQDA.AS.
WQDA.AS is categorized as Dividend, while DFND.AS is Industrials Equities. WQDA.AS tracks MSCI World High Dividend Yield Advanced Select Index, while DFND.AS tracks S&P Developed BMI Select Aerospace & Defense 35/20 Capped Index NR. Their fees differ too: 0.38% for WQDA.AS and 0.35% for DFND.AS.
Подберите оптимальное распределение для WQDA.AS и DFND.AS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор