Сравнение WOSC.L с VHYL.AS
WOSC.L (SPDR MSCI World Small Cap UCITS ETF) and VHYL.AS (Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF - (USD) Distributing) are both Global Equities funds - WOSC.L tracks the MSCI ACWI SMID NR USD while VHYL.AS tracks the FTSE All-World High Dividend Yield Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, WOSC.L returned 11.11%/yr vs 11.03%/yr for VHYL.AS. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. WOSC.L charges 0.45%/yr vs 0.29%/yr for VHYL.AS.
Доходность
Сравнение доходности WOSC.L и VHYL.AS
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
WOSC.L торгуется в GBP, в то время как VHYL.AS торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VHYL.AS были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, WOSC.L показывает доходность 15.00%, что значительно выше, чем у VHYL.AS с доходностью 12.90%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции WOSC.L имеют среднегодовую доходность 11.11%, а акции VHYL.AS немного отстают с 11.03%.
WOSC.L
- 1 день
- 2.23%
- 1 месяц
- 2.94%
- С начала года
- 15.00%
- 6 месяцев
- 14.38%
- 1 год
- 33.89%
- 3 года*
- 14.28%
- 5 лет*
- 7.91%
- 10 лет*
- 11.11%
VHYL.AS
- 1 день
- 1.57%
- 1 месяц
- 2.02%
- С начала года
- 12.90%
- 6 месяцев
- 13.64%
- 1 год
- 28.84%
- 3 года*
- 16.17%
- 5 лет*
- 11.86%
- 10 лет*
- 11.03%
Сравнение доходности по годам WOSC.L и VHYL.AS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WOSC.L SPDR MSCI World Small Cap UCITS ETF | 15.00% | 11.77% | 9.41% | 9.96% | -8.76% | 16.26% | 12.23% | 22.09% | -9.61% | 10.93% |
VHYL.AS Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF - (USD) Distributing | 12.90% | 18.41% | 11.47% | 4.89% | 5.34% | 20.27% | -3.63% | 15.94% | -6.08% | 9.29% |
Correlation
The correlation between WOSC.L and VHYL.AS is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.76 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.72 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.73 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.75 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 нояб. 2013 г. | 0.77 |
The correlation between WOSC.L and VHYL.AS has been stable across timeframes, ranging from 0.72 to 0.77 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WOSC.L vs. VHYL.AS — Ранг доходности на риск
WOSC.L
VHYL.AS
Сравнение WOSC.L c VHYL.AS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR MSCI World Small Cap UCITS ETF (WOSC.L) и Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF - (USD) Distributing (VHYL.AS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WOSC.L | VHYL.AS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.65 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.87 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | 1.60 | -0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.20 | 4.14 | +0.06 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.08 | 15.36 | +0.72 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WOSC.L и VHYL.AS
Максимальная просадка WOSC.L за все время составила -40.46%, что больше максимальной просадки VHYL.AS в -30.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WOSC.L и VHYL.AS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WOSC.L | VHYL.AS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.46% | -30.89% | -9.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.83% | -6.85% | -0.98% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.44% | -13.94% | -7.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.44% | -13.94% | -7.50% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.13% | -27.87% | -8.26% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.97% | -7.27% | -4.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.05% | 1.86% | +0.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности WOSC.L и VHYL.AS
SPDR MSCI World Small Cap UCITS ETF (WOSC.L) имеет более высокую волатильность в 4.09% по сравнению с Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF - (USD) Distributing (VHYL.AS) с волатильностью 2.31%. Это указывает на то, что WOSC.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VHYL.AS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WOSC.L | VHYL.AS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.09% | 2.31% | +1.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.68% | 7.12% | +2.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.02% | 8.90% | +4.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.31% | 11.25% | +9.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.77% | 13.43% | +9.34% |
Сравнение комиссий WOSC.L и VHYL.AS
WOSC.L берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии VHYL.AS в 0.29%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WOSC.L и VHYL.AS
WOSC.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VHYL.AS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.46%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VHYL.AS Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF - (USD) Distributing | 2.46% | 2.85% | 3.04% | 3.41% | 3.78% | 3.03% | 3.08% | 3.24% | 3.68% | 3.13% | 3.02% | 3.25% |
WOSC.L SPDR MSCI World Small Cap UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
WOSC.L and VHYL.AS have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VHYL.AS is cheaper at 0.29% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VHYL.AS is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.45% for WOSC.L.
WOSC.L tracks MSCI ACWI SMID NR USD, while VHYL.AS tracks FTSE All-World High Dividend Yield Index. They also come from different issuers: State Street and Vanguard. Their fees differ too: 0.45% for WOSC.L and 0.29% for VHYL.AS.
Подберите оптимальное распределение для WOSC.L и VHYL.AS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор