PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WNTFX с NMTRX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WNTFX с NMTRX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

WNTFX (Weitz Nebraska Tax-Free Income Fund) and NMTRX (Nuveen Municipal Total Return Managed Accounts) are both Municipal Bonds funds. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. WNTFX charges 0.45%/yr vs 0.05%/yr for NMTRX.

Доходность

Сравнение доходности WNTFX и NMTRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Weitz Nebraska Tax-Free Income Fund (WNTFX) и Nuveen Municipal Total Return Managed Accounts (NMTRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

WNTFX

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

NMTRX

1 день
0.00%
1 месяц
0.90%
С начала года
2.47%
6 месяцев
2.88%
1 год
8.18%
3 года*
4.20%
5 лет*
0.50%
10 лет*
2.36%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WNTFX и NMTRX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WNTFX
Weitz Nebraska Tax-Free Income Fund		0.67%4.56%1.19%3.79%-4.84%0.35%3.64%4.05%0.67%1.61%
NMTRX
Nuveen Municipal Total Return Managed Accounts		2.47%3.90%1.99%6.21%-11.98%2.69%5.25%9.26%1.06%7.41%

Correlation

The correlation between WNTFX and NMTRX is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.51

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.71

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.77

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.74

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июн. 2007 г.

0.71

The correlation between WNTFX and NMTRX shifts across timeframes, from 0.51 (1 year) to 0.77 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Weitz Nebraska Tax-Free Income Fund

Nuveen Municipal Total Return Managed Accounts

Часто сравнивают с WNTFX:
WNTFX с WPOPXWNTFX с WPVLXWNTFX с WVALXWNTFX с WCPNXWNTFX с WEFIXWNTFX с DFABXWNTFX с ATOIX
Часто сравнивают с NMTRX:
NMTRX с NMINMTRX с TFCYXNMTRX с BATVXNMTRX с ATOIXNMTRX с BMNNMTRX с DFABXNMTRX с FHMIX

Доходность на риск

WNTFX vs. NMTRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WNTFX
NMTRX
Ранг доходности на риск NMTRX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NMTRX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NMTRX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NMTRX: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NMTRX: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NMTRX: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WNTFX c NMTRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Weitz Nebraska Tax-Free Income Fund (WNTFX) и Nuveen Municipal Total Return Managed Accounts (NMTRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

WNTFX vs. NMTRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WNTFXNMTRXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

2.84

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.12

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.54

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

—

1.00

—

Просадки

Сравнение просадок WNTFX и NMTRX

Загрузка графика...

Показатели просадок

WNTFXNMTRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

—

-16.36%

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-2.65%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-5.77%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-16.36%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-16.36%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

—

0.00%

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

—

-2.91%

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

0.72%

—

Волатильность

Сравнение волатильности WNTFX и NMTRX

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WNTFXNMTRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

1.25%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

2.25%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

3.01%

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

—

4.03%

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

—

4.40%

—

Сравнение комиссий WNTFX и NMTRX

WNTFX берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии NMTRX в 0.05%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WNTFX и NMTRX

Дивидендная доходность WNTFX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.55%, что меньше доходности NMTRX в 4.58%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
NMTRX
Nuveen Municipal Total Return Managed Accounts		4.58%4.46%3.55%3.67%3.28%2.73%2.92%3.20%3.47%3.28%3.71%3.91%
WNTFX
Weitz Nebraska Tax-Free Income Fund		2.55%2.27%2.03%2.02%1.97%1.14%1.60%1.24%1.48%1.41%1.72%1.95%

Часто задаваемые вопросы

WNTFX and NMTRX have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WNTFX и NMTRX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор