Сравнение WNDY с TAN
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X Wind Energy ETF (WNDY) и Invesco Solar ETF (TAN).
WNDY и TAN являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. WNDY - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Solactive Wind Energy Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 8 сент. 2021 г.. TAN - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность MAC Global Solar Energy Index. Фонд был запущен 15 апр. 2008 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: WNDY или TAN.
Основные характеристики
| WNDY | TAN | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -13.60% | -32.45% |
| Дох-ть за 1 год | -2.92% | -13.20% |
| Дох-ть за 3 года | -21.84% | -27.86% |
| Коэф-т Шарпа | -0.13 | -0.37 |
| Коэф-т Сортино | -0.00 | -0.28 |
| Коэф-т Омега | 1.00 | 0.97 |
| Коэф-т Кальмара | -0.06 | -0.18 |
| Коэф-т Мартина | -0.34 | -0.74 |
| Индекс Язвы | 9.66% | 20.62% |
| Дневная вол-ть | 25.64% | 41.55% |
| Макс. просадка | -56.60% | -95.29% |
| Текущая просадка | -55.01% | -83.53% |
Корреляция
Корреляция между WNDY и TAN составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности WNDY и TAN
С начала года, WNDY показывает доходность -13.60%, что значительно выше, чем у TAN с доходностью -32.45%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий WNDY и TAN
WNDY берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии TAN в 0.69%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение WNDY c TAN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Wind Energy ETF (WNDY) и Invesco Solar ETF (TAN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WNDY и TAN
Дивидендная доходность WNDY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.03%, что больше доходности TAN в 0.13%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WNDY Global X Wind Energy ETF | 1.03% | 1.40% | 0.71% | 0.05% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TAN Invesco Solar ETF | 0.13% | 0.09% | 0.00% | 0.00% | 0.09% | 0.30% | 0.70% | 1.77% | 5.04% | 1.60% | 1.88% | 1.28% |
Просадки
Сравнение просадок WNDY и TAN
Максимальная просадка WNDY за все время составила -56.60%, что меньше максимальной просадки TAN в -95.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WNDY и TAN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности WNDY и TAN
Текущая волатильность для Global X Wind Energy ETF (WNDY) составляет 12.04%, в то время как у Invesco Solar ETF (TAN) волатильность равна 15.68%. Это указывает на то, что WNDY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TAN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.