PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение WNDY с TAN
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение WNDY с TAN

Последнее обновление 16 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X Wind Energy ETF (WNDY) и Invesco Solar ETF (TAN).

WNDY и TAN являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. WNDY - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Solactive Wind Energy Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 8 сент. 2021 г.. TAN - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность MAC Global Solar Energy Index. Фонд был запущен 15 апр. 2008 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: WNDY или TAN.

Корреляция

Корреляция между WNDY и TAN составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности WNDY и TAN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Wind Energy ETF (WNDY) и Invesco Solar ETF (TAN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

WNDY:

-0.40

TAN:

-0.46

Коэф-т Сортино

WNDY:

-0.24

TAN:

-0.35

Коэф-т Омега

WNDY:

0.97

TAN:

0.96

Коэф-т Кальмара

WNDY:

-0.13

TAN:

-0.18

Коэф-т Мартина

WNDY:

-0.49

TAN:

-0.62

Индекс Язвы

WNDY:

16.95%

TAN:

25.96%

Дневная вол-ть

WNDY:

27.14%

TAN:

39.73%

Макс. просадка

WNDY:

-62.78%

TAN:

-95.29%

Текущая просадка

WNDY:

-55.73%

TAN:

-83.62%

Доходность по периодам

С начала года, WNDY показывает доходность 9.46%, что значительно выше, чем у TAN с доходностью 7.67%.

WNDY

С начала года

9.46%

1 месяц

7.33%

6 месяцев

1.47%

1 год

-10.66%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

TAN

С начала года

7.67%

1 месяц

26.05%

6 месяцев

0.75%

1 год

-18.05%

5 лет

3.06%

10 лет

-2.01%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий WNDY и TAN

WNDY берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии TAN в 0.69%.

TAN
Invesco Solar ETF
WNDY
Global X Wind Energy ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности WNDY и TAN

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
WNDY
Ранг риск-скорректированной доходности WNDY, с текущим значением в 99
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа WNDY, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WNDY, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WNDY, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WNDY, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WNDY, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Мартина
TAN
Ранг риск-скорректированной доходности TAN, с текущим значением в 77
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TAN, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TAN, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TAN, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TAN, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TAN, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение WNDY c TAN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Wind Energy ETF (WNDY) и Invesco Solar ETF (TAN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа WNDY на текущий момент составляет -0.40, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TAN равному -0.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WNDY и TAN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов WNDY и TAN

Дивидендная доходность WNDY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.18%, что больше доходности TAN в 0.46%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
WNDY
Global X Wind Energy ETF		1.18%1.29%1.40%0.71%0.05%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TAN
Invesco Solar ETF		0.46%0.50%0.09%0.00%0.00%0.09%0.30%0.70%1.77%5.04%1.60%1.88%

Просадки

Сравнение просадок WNDY и TAN

Максимальная просадка WNDY за все время составила -62.78%, что меньше максимальной просадки TAN в -95.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WNDY и TAN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности WNDY и TAN

Текущая волатильность для Global X Wind Energy ETF (WNDY) составляет 5.20%, в то время как у Invesco Solar ETF (TAN) волатильность равна 11.24%. Это указывает на то, что WNDY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TAN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...