PortfoliosLab logo
Сравнение WNDY с FAN
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между WNDY и FAN составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.00.8

Доходность

Сравнение доходности WNDY и FAN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Wind Energy ETF (WNDY) и First Trust Global Wind Energy ETF (FAN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-15.00%-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-14.04%
-9.97%
WNDY
FAN

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

WNDY:

-0.86

FAN:

-0.49

Коэф-т Сортино

WNDY:

-1.11

FAN:

-0.56

Коэф-т Омега

WNDY:

0.86

FAN:

0.93

Коэф-т Кальмара

WNDY:

-0.37

FAN:

-0.22

Коэф-т Мартина

WNDY:

-1.86

FAN:

-1.27

Индекс Язвы

WNDY:

11.93%

FAN:

7.07%

Дневная вол-ть

WNDY:

25.75%

FAN:

18.27%

Макс. просадка

WNDY:

-59.57%

FAN:

-81.36%

Текущая просадка

WNDY:

-59.57%

FAN:

-39.40%

Доходность по периодам


WNDY

С начала года

-22.35%

1 месяц

-10.58%

6 месяцев

-12.56%

1 год

-22.35%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

FAN

С начала года

0.00%

1 месяц

-8.09%

6 месяцев

-8.59%

1 год

-8.96%

5 лет

1.75%

10 лет

5.99%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий WNDY и FAN

WNDY берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии FAN в 0.62%.


График комиссии FAN с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.62%
График комиссии WNDY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.50%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение WNDY c FAN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Wind Energy ETF (WNDY) и First Trust Global Wind Energy ETF (FAN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа WNDY, с текущим значением в -0.87, в сравнении с широким рынком0.002.004.00-0.87-0.49
Коэффициент Сортино WNDY, с текущим значением в -1.12, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.00-1.12-0.56
Коэффициент Омега WNDY, с текущим значением в 0.86, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.000.860.93
Коэффициент Кальмара WNDY, с текущим значением в -0.38, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.00-0.38-0.29
Коэффициент Мартина WNDY, с текущим значением в -2.09, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00-2.09-1.27
WNDY
FAN

Показатель коэффициента Шарпа WNDY на текущий момент составляет -0.86, что ниже коэффициента Шарпа FAN равного -0.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WNDY и FAN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.001.50AugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-0.87
-0.49
WNDY
FAN

Дивиденды

Сравнение дивидендов WNDY и FAN

Дивидендная доходность WNDY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.30%, что меньше доходности FAN в 1.52%


TTM2023202220212020201920182017201620152014
WNDY
Global X Wind Energy ETF
0.30%1.40%0.71%0.05%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FAN
First Trust Global Wind Energy ETF
1.52%1.72%1.50%1.80%0.83%2.42%2.68%2.59%6.04%2.36%2.61%

Просадки

Сравнение просадок WNDY и FAN

Максимальная просадка WNDY за все время составила -59.57%, что меньше максимальной просадки FAN в -81.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WNDY и FAN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-59.57%
-29.99%
WNDY
FAN

Волатильность

Сравнение волатильности WNDY и FAN

Global X Wind Energy ETF (WNDY) имеет более высокую волатильность в 7.30% по сравнению с First Trust Global Wind Energy ETF (FAN) с волатильностью 3.97%. Это указывает на то, что WNDY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FAN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember
7.30%
3.97%
WNDY
FAN