Сравнение WNDY.DE с JMLP.DE
WNDY.DE (Global X Wind Energy UCITS ETF USD Accumulating) and JMLP.DE (HANetf Alerian Midstream Energy Dividend UCITS ETF) are both Energy Equities funds - WNDY.DE tracks the Solactive Wind Energy while JMLP.DE tracks the Alerian Midstream Energy Dividend. Both are passively managed. Over the past 3 years, WNDY.DE returned -0.54%/yr vs 24.31%/yr for JMLP.DE. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent. WNDY.DE charges 0.50%/yr vs 0.40%/yr for JMLP.DE.
Доходность
Сравнение доходности WNDY.DE и JMLP.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WNDY.DE показывает доходность 17.83%, что значительно ниже, чем у JMLP.DE с доходностью 27.39%.
WNDY.DE
- 1 день
- -2.17%
- 1 месяц
- -7.39%
- С начала года
- 17.83%
- 6 месяцев
- 17.94%
- 1 год
- 39.82%
- 3 года*
- -0.54%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
JMLP.DE
- 1 день
- -1.02%
- 1 месяц
- 3.28%
- С начала года
- 27.39%
- 6 месяцев
- 23.64%
- 1 год
- 25.58%
- 3 года*
- 24.31%
- 5 лет*
- 23.96%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам WNDY.DE и JMLP.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
WNDY.DE Global X Wind Energy UCITS ETF USD Accumulating | 17.83% | 17.05% | -14.98% | -22.01% | -8.38% |
JMLP.DE HANetf Alerian Midstream Energy Dividend UCITS ETF | 27.39% | -5.93% | 44.53% | 15.63% | 18.54% |
Correlation
The correlation between WNDY.DE and JMLP.DE is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.04 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.12 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 февр. 2022 г. | 0.18 |
The correlation between WNDY.DE and JMLP.DE shifts across timeframes, from -0.04 (1 year) to 0.18 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WNDY.DE vs. JMLP.DE — Ранг доходности на риск
WNDY.DE
JMLP.DE
Сравнение WNDY.DE c JMLP.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Wind Energy UCITS ETF USD Accumulating (WNDY.DE) и HANetf Alerian Midstream Energy Dividend UCITS ETF (JMLP.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WNDY.DE | JMLP.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.66 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.88 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.22 | +0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.67 | 2.22 | +2.45 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.81 | 6.04 | +8.77 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WNDY.DE | JMLP.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.96 | 1.30 | +0.66 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 1.16 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.19 | 1.35 | -1.54 |
Просадки
Сравнение просадок WNDY.DE и JMLP.DE
Максимальная просадка WNDY.DE за все время составила -52.12%, что больше максимальной просадки JMLP.DE в -22.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WNDY.DE и JMLP.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WNDY.DE | JMLP.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.12% | -22.29% | -29.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.45% | -11.02% | +2.57% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -37.87% | -22.29% | -15.58% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -22.29% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -23.24% | -5.15% | -18.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -30.02% | -5.87% | -24.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.67% | 4.05% | -1.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности WNDY.DE и JMLP.DE
Текущая волатильность для Global X Wind Energy UCITS ETF USD Accumulating (WNDY.DE) составляет 5.39%, в то время как у HANetf Alerian Midstream Energy Dividend UCITS ETF (JMLP.DE) волатильность равна 6.65%. Это указывает на то, что WNDY.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JMLP.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WNDY.DE | JMLP.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.39% | 6.65% | -1.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.34% | 15.30% | -0.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.15% | 18.80% | +1.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.04% | 20.38% | +0.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.04% | 21.66% | -0.62% |
Сравнение комиссий WNDY.DE и JMLP.DE
WNDY.DE берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии JMLP.DE в 0.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WNDY.DE и JMLP.DE
WNDY.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность JMLP.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.77%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
JMLP.DE HANetf Alerian Midstream Energy Dividend UCITS ETF | 2.77% | 3.38% | 5.41% | 11.39% | 11.27% | 14.07% | 8.95% |
WNDY.DE Global X Wind Energy UCITS ETF USD Accumulating | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
WNDY.DE and JMLP.DE have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, JMLP.DE is cheaper at 0.40% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
JMLP.DE is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.50% for WNDY.DE.
WNDY.DE tracks Solactive Wind Energy, while JMLP.DE tracks Alerian Midstream Energy Dividend. They also come from different issuers: Global X and HANetf. Their fees differ too: 0.50% for WNDY.DE and 0.40% for JMLP.DE.
Подберите оптимальное распределение для WNDY.DE и JMLP.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор