PortfoliosLab logo
Сравнение WKLY с TGFTX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между WKLY и TGFTX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности WKLY и TGFTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SoFi Weekly Dividend ETF (WKLY) и TCW Artificial Intelligence Equity Fund (TGFTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

WKLY
TGFTX

Основные характеристики

Доходность по периодам


WKLY

С начала года

N/A

1 месяц

N/A

6 месяцев

N/A

1 год

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

TGFTX

С начала года

N/A

1 месяц

N/A

6 месяцев

N/A

1 год

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий WKLY и TGFTX

WKLY берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии TGFTX в 0.90%.


График комиссии TGFTX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
TGFTX: 0.90%
График комиссии WKLY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
WKLY: 0.49%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности WKLY и TGFTX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

WKLY

TGFTX
Ранг риск-скорректированной доходности TGFTX, с текущим значением в 5858
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TGFTX, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TGFTX, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TGFTX, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TGFTX, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TGFTX, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение WKLY c TGFTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SoFi Weekly Dividend ETF (WKLY) и TCW Artificial Intelligence Equity Fund (TGFTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.



Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа
WKLY
TGFTX

Дивиденды

Сравнение дивидендов WKLY и TGFTX

Ни WKLY, ни TGFTX не выплачивали дивиденды акционерам.


TTM2023202220212020201920182017
WKLY
SoFi Weekly Dividend ETF
0.00%2.93%3.20%1.21%0.00%0.00%0.00%0.00%
TGFTX
TCW Artificial Intelligence Equity Fund
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.02%

Просадки

Сравнение просадок WKLY и TGFTX


WKLY
TGFTX

Волатильность

Сравнение волатильности WKLY и TGFTX

Текущая волатильность для SoFi Weekly Dividend ETF (WKLY) составляет 0.00%, в то время как у TCW Artificial Intelligence Equity Fund (TGFTX) волатильность равна 0.00%. Это указывает на то, что WKLY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TGFTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


WKLY
TGFTX