Сравнение WIND.AS с XDWI.L
WIND.AS (SPDR MSCI World Industrials UCITS ETF) and XDWI.L (Xtrackers MSCI World Industrials UCITS ETF 1C) are both Industrials Equities funds tracking the MSCI World/Materials NR USD, from State Street and Xtrackers respectively. Both are passively managed. Over the past 10 years, WIND.AS returned 12.07%/yr vs 12.08%/yr for XDWI.L. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. WIND.AS charges 0.30%/yr vs 0.25%/yr for XDWI.L.
Доходность
Сравнение доходности WIND.AS и XDWI.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
WIND.AS торгуется в EUR, в то время как XDWI.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XDWI.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: WIND.AS показывает доходность 12.26%, а XDWI.L немного выше – 12.51%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции WIND.AS имеют среднегодовую доходность 12.07%, а акции XDWI.L немного впереди с 12.08%.
WIND.AS
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.92%
- С начала года
- 12.26%
- 6 месяцев
- 13.17%
- 1 год
- 19.90%
- 3 года*
- 18.22%
- 5 лет*
- 12.43%
- 10 лет*
- 12.07%
XDWI.L
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- -1.11%
- С начала года
- 12.51%
- 6 месяцев
- 13.44%
- 1 год
- 19.86%
- 3 года*
- 18.26%
- 5 лет*
- 12.49%
- 10 лет*
- 12.08%
Сравнение доходности по годам WIND.AS и XDWI.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WIND.AS SPDR MSCI World Industrials UCITS ETF | 12.26% | 11.18% | 20.83% | 19.00% | -7.88% | 25.94% | 2.18% | 29.89% | -10.56% | 9.61% |
XDWI.L Xtrackers MSCI World Industrials UCITS ETF 1C | 12.52% | 10.62% | 20.52% | 19.62% | -7.31% | 24.77% | 2.63% | 30.04% | -10.83% | 9.96% |
Correlation
The correlation between WIND.AS and XDWI.L is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.93 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.92 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.90 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.88 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мар. 2016 г. | 0.87 |
The correlation between WIND.AS and XDWI.L has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.93 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WIND.AS vs. XDWI.L — Ранг доходности на риск
WIND.AS
XDWI.L
Сравнение WIND.AS c XDWI.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR MSCI World Industrials UCITS ETF (WIND.AS) и Xtrackers MSCI World Industrials UCITS ETF 1C (XDWI.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WIND.AS | XDWI.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.07 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.10 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.23 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.06 | 2.12 | -0.06 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.47 | 7.42 | +0.05 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WIND.AS | XDWI.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.34 | 1.27 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.81 | 0.77 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.63 | 0.69 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.66 | 0.69 | -0.04 |
Просадки
Сравнение просадок WIND.AS и XDWI.L
Максимальная просадка WIND.AS за все время составила -38.13%, примерно равная максимальной просадке XDWI.L в -38.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WIND.AS и XDWI.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WIND.AS | XDWI.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.13% | -38.09% | -0.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.31% | -9.31% | 0.00% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.94% | -18.66% | -0.28% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.94% | -18.66% | -0.28% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.13% | -38.09% | -0.04% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.92% | -1.11% | +0.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.28% | -4.40% | -0.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.56% | 2.67% | -0.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности WIND.AS и XDWI.L
Текущая волатильность для SPDR MSCI World Industrials UCITS ETF (WIND.AS) составляет 4.18%, в то время как у Xtrackers MSCI World Industrials UCITS ETF 1C (XDWI.L) волатильность равна 4.97%. Это указывает на то, что WIND.AS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XDWI.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WIND.AS | XDWI.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.18% | 4.97% | -0.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.65% | 12.78% | -1.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.30% | 15.56% | -1.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.18% | 16.26% | -1.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.73% | 17.53% | +1.20% |
Сравнение комиссий WIND.AS и XDWI.L
WIND.AS берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии XDWI.L в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WIND.AS и XDWI.L
Ни WIND.AS, ни XDWI.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.93, WIND.AS and XDWI.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, XDWI.L is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XDWI.L is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.30% for WIND.AS.
Both ETFs track MSCI World/Materials NR USD. They also come from different issuers: State Street and Xtrackers. Their fees differ too: 0.30% for WIND.AS and 0.25% for XDWI.L.
Подберите оптимальное распределение для WIND.AS и XDWI.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор