PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение WINC с VWRD.L
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение WINC с VWRD.L

Последнее обновление 28 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Western Asset Short Duration Income ETF (WINC) и Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (VWRD.L).

WINC и VWRD.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. WINC - это активно управляемый фонд от Franklin Templeton. Фонд был запущен 7 февр. 2019 г.. VWRD.L - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE All-World Index. Фонд был запущен 23 июл. 2019 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: WINC или VWRD.L.

Корреляция

Корреляция между WINC и VWRD.L составляет 0.25 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.2

Доходность

Сравнение доходности WINC и VWRD.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Western Asset Short Duration Income ETF (WINC) и Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (VWRD.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
20.00%40.00%60.00%80.00%100.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
20.99%
87.60%
WINC
VWRD.L

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

WINC:

3.21

VWRD.L:

0.59

Коэф-т Сортино

WINC:

4.99

VWRD.L:

0.89

Коэф-т Омега

WINC:

1.71

VWRD.L:

1.13

Коэф-т Кальмара

WINC:

3.84

VWRD.L:

0.59

Коэф-т Мартина

WINC:

22.38

VWRD.L:

2.69

Индекс Язвы

WINC:

0.30%

VWRD.L:

3.55%

Дневная вол-ть

WINC:

2.07%

VWRD.L:

16.08%

Макс. просадка

WINC:

-17.36%

VWRD.L:

-33.83%

Текущая просадка

WINC:

0.00%

VWRD.L:

-6.74%

Доходность по периодам

С начала года, WINC показывает доходность 2.08%, что значительно выше, чем у VWRD.L с доходностью -2.20%.

WINC

С начала года

2.08%

1 месяц

0.31%

6 месяцев

2.71%

1 год

6.73%

5 лет

3.70%

10 лет

N/A

VWRD.L

С начала года

-2.20%

1 месяц

-0.84%

6 месяцев

-2.36%

1 год

9.53%

5 лет

12.93%

10 лет

8.39%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий WINC и VWRD.L

WINC берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии VWRD.L в 0.22%.

WINC
Western Asset Short Duration Income ETF
График комиссии WINC с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
WINC: 0.29%
VWRD.L
Vanguard FTSE All-World UCITS ETF
График комиссии VWRD.L с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VWRD.L: 0.22%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности WINC и VWRD.L

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
WINC
Ранг риск-скорректированной доходности WINC, с текущим значением в 9898
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа WINC, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WINC, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WINC, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WINC, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WINC, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Мартина
VWRD.L
Ранг риск-скорректированной доходности VWRD.L, с текущим значением в 6666
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VWRD.L, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWRD.L, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWRD.L, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWRD.L, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWRD.L, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение WINC c VWRD.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Western Asset Short Duration Income ETF (WINC) и Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (VWRD.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа WINC, с текущим значением в 3.10, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
WINC: 3.10
VWRD.L: 0.63
Коэффициент Сортино WINC, с текущим значением в 4.79, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
WINC: 4.79
VWRD.L: 0.93
Коэффициент Омега WINC, с текущим значением в 1.70, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
WINC: 1.70
VWRD.L: 1.14
Коэффициент Кальмара WINC, с текущим значением в 5.66, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
WINC: 5.66
VWRD.L: 0.62
Коэффициент Мартина WINC, с текущим значением в 21.09, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
WINC: 21.09
VWRD.L: 2.80

Показатель коэффициента Шарпа WINC на текущий момент составляет 3.21, что выше коэффициента Шарпа VWRD.L равного 0.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WINC и VWRD.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
3.10
0.63
WINC
VWRD.L

Дивиденды

Сравнение дивидендов WINC и VWRD.L

Дивидендная доходность WINC за последние двенадцать месяцев составляет около 4.82%, что больше доходности VWRD.L в 1.62%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
WINC
Western Asset Short Duration Income ETF		4.82%4.92%4.35%2.49%1.95%3.90%3.72%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VWRD.L
Vanguard FTSE All-World UCITS ETF		1.62%1.52%1.69%2.05%1.48%1.47%1.88%2.29%1.82%2.04%2.07%2.25%

Просадки

Сравнение просадок WINC и VWRD.L

Максимальная просадка WINC за все время составила -17.36%, что меньше максимальной просадки VWRD.L в -33.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WINC и VWRD.L. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril0
-6.74%
WINC
VWRD.L

Волатильность

Сравнение волатильности WINC и VWRD.L

Текущая волатильность для Western Asset Short Duration Income ETF (WINC) составляет 1.10%, в то время как у Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (VWRD.L) волатильность равна 11.02%. Это указывает на то, что WINC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VWRD.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.10%
11.02%
WINC
VWRD.L