PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение WINC с FLUD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение WINC с FLUD

Последнее обновление 27 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Western Asset Short Duration Income ETF (WINC) и Franklin Liberty Ultra Short Bond ETF (FLUD).

WINC и FLUD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. WINC - это активно управляемый фонд от Franklin Templeton. Фонд был запущен 7 февр. 2019 г.. FLUD - это активно управляемый фонд от Franklin Templeton. Фонд был запущен 14 июл. 2020 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: WINC или FLUD.

Корреляция

Корреляция между WINC и FLUD составляет 0.04 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.0

Доходность

Сравнение доходности WINC и FLUD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Western Asset Short Duration Income ETF (WINC) и Franklin Liberty Ultra Short Bond ETF (FLUD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
10.00%11.00%12.00%13.00%14.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
13.00%
14.63%
WINC
FLUD

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

WINC:

3.21

FLUD:

2.82

Коэф-т Сортино

WINC:

4.99

FLUD:

4.41

Коэф-т Омега

WINC:

1.71

FLUD:

1.62

Коэф-т Кальмара

WINC:

3.84

FLUD:

8.82

Коэф-т Мартина

WINC:

22.38

FLUD:

34.31

Индекс Язвы

WINC:

0.30%

FLUD:

0.15%

Дневная вол-ть

WINC:

2.07%

FLUD:

1.85%

Макс. просадка

WINC:

-17.36%

FLUD:

-1.66%

Текущая просадка

WINC:

0.00%

FLUD:

0.00%

Доходность по периодам

С начала года, WINC показывает доходность 2.08%, что значительно выше, чем у FLUD с доходностью 1.64%.

WINC

С начала года

2.08%

1 месяц

0.44%

6 месяцев

2.71%

1 год

6.73%

5 лет

3.71%

10 лет

N/A

FLUD

С начала года

1.64%

1 месяц

0.21%

6 месяцев

2.42%

1 год

5.21%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий WINC и FLUD

WINC берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии FLUD в 0.15%.

WINC
Western Asset Short Duration Income ETF
График комиссии WINC с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
WINC: 0.29%
FLUD
Franklin Liberty Ultra Short Bond ETF
График комиссии FLUD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FLUD: 0.15%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности WINC и FLUD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
WINC
Ранг риск-скорректированной доходности WINC, с текущим значением в 9898
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа WINC, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WINC, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WINC, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WINC, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WINC, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Мартина
FLUD
Ранг риск-скорректированной доходности FLUD, с текущим значением в 9898
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FLUD, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLUD, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLUD, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLUD, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLUD, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение WINC c FLUD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Western Asset Short Duration Income ETF (WINC) и Franklin Liberty Ultra Short Bond ETF (FLUD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа WINC, с текущим значением в 3.21, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
WINC: 3.21
FLUD: 2.82
Коэффициент Сортино WINC, с текущим значением в 4.99, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
WINC: 4.99
FLUD: 4.41
Коэффициент Омега WINC, с текущим значением в 1.71, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
WINC: 1.71
FLUD: 1.62
Коэффициент Кальмара WINC, с текущим значением в 3.84, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
WINC: 3.84
FLUD: 8.82
Коэффициент Мартина WINC, с текущим значением в 22.38, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
WINC: 22.38
FLUD: 34.31

Показатель коэффициента Шарпа WINC на текущий момент составляет 3.21, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FLUD равному 2.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WINC и FLUD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа2.503.003.504.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
3.21
2.82
WINC
FLUD

Дивиденды

Сравнение дивидендов WINC и FLUD

Дивидендная доходность WINC за последние двенадцать месяцев составляет около 4.82%, что больше доходности FLUD в 4.74%

TTM202420232022202120202019
WINC
Western Asset Short Duration Income ETF		4.82%4.92%4.35%2.49%1.95%3.90%3.72%
FLUD
Franklin Liberty Ultra Short Bond ETF		4.74%4.97%4.72%1.39%0.92%0.87%0.00%

Просадки

Сравнение просадок WINC и FLUD

Максимальная просадка WINC за все время составила -17.36%, что больше максимальной просадки FLUD в -1.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WINC и FLUD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-1.00%-0.80%-0.60%-0.40%-0.20%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril00
WINC
FLUD

Волатильность

Сравнение волатильности WINC и FLUD

Western Asset Short Duration Income ETF (WINC) имеет более высокую волатильность в 1.10% по сравнению с Franklin Liberty Ultra Short Bond ETF (FLUD) с волатильностью 0.52%. Это указывает на то, что WINC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FLUD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

0.20%0.40%0.60%0.80%1.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.10%
0.52%
WINC
FLUD