PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение WGMI с SMH
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности WGMI и SMH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Valkyrie Bitcoin Miners ETF (WGMI) и VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-20.00%0.00%20.00%40.00%60.00%80.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
51.23%
2.93%
WGMI
SMH

Доходность по периодам

С начала года, WGMI показывает доходность 42.00%, что значительно выше, чем у SMH с доходностью 38.13%.


WGMI

С начала года

42.00%

1 месяц

16.08%

6 месяцев

52.96%

1 год

175.49%

5 лет (среднегодовая)

N/A

10 лет (среднегодовая)

N/A

SMH

С начала года

38.13%

1 месяц

-3.96%

6 месяцев

2.78%

1 год

49.47%

5 лет (среднегодовая)

32.62%

10 лет (среднегодовая)

27.98%

Основные характеристики


WGMISMH
Коэф-т Шарпа2.021.46
Коэф-т Сортино2.611.96
Коэф-т Омега1.301.26
Коэф-т Кальмара2.652.02
Коэф-т Мартина6.965.47
Индекс Язвы25.68%9.18%
Дневная вол-ть88.60%34.52%
Макс. просадка-85.76%-95.73%
Текущая просадка-15.17%-14.13%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий WGMI и SMH

WGMI берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии SMH в 0.35%.


WGMI
Valkyrie Bitcoin Miners ETF
График комиссии WGMI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.75%
График комиссии SMH с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.35%

Корреляция

-0.50.00.51.00.5

Корреляция между WGMI и SMH составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение WGMI c SMH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Valkyrie Bitcoin Miners ETF (WGMI) и VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа WGMI, с текущим значением в 2.02, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.021.46
Коэффициент Сортино WGMI, с текущим значением в 2.61, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.002.611.96
Коэффициент Омега WGMI, с текущим значением в 1.30, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.301.26
Коэффициент Кальмара WGMI, с текущим значением в 2.65, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.002.652.02
Коэффициент Мартина WGMI, с текущим значением в 6.96, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.006.965.47
WGMI
SMH

Показатель коэффициента Шарпа WGMI на текущий момент составляет 2.02, что выше коэффициента Шарпа SMH равного 1.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WGMI и SMH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.02
1.46
WGMI
SMH

Дивиденды

Сравнение дивидендов WGMI и SMH

Дивидендная доходность WGMI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.22%, что меньше доходности SMH в 0.43%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
WGMI
Valkyrie Bitcoin Miners ETF
0.22%0.31%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SMH
VanEck Vectors Semiconductor ETF
0.43%0.60%2.37%1.02%1.38%6.00%3.75%2.85%1.61%4.28%2.31%3.11%

Просадки

Сравнение просадок WGMI и SMH

Максимальная просадка WGMI за все время составила -85.76%, что меньше максимальной просадки SMH в -95.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WGMI и SMH. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-15.17%
-14.13%
WGMI
SMH

Волатильность

Сравнение волатильности WGMI и SMH

Valkyrie Bitcoin Miners ETF (WGMI) имеет более высокую волатильность в 30.26% по сравнению с VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) с волатильностью 8.25%. Это указывает на то, что WGMI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SMH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
30.26%
8.25%
WGMI
SMH