PortfoliosLab logo
Сравнение WGMI с SMH
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между WGMI и SMH составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Доходность

Сравнение доходности WGMI и SMH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Valkyrie Bitcoin Miners ETF (WGMI) и VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-50.00%0.00%50.00%100.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-40.27%
67.28%
WGMI
SMH

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

WGMI:

0.04

SMH:

0.05

Коэф-т Сортино

WGMI:

0.68

SMH:

0.35

Коэф-т Омега

WGMI:

1.08

SMH:

1.05

Коэф-т Кальмара

WGMI:

0.07

SMH:

0.05

Коэф-т Мартина

WGMI:

0.14

SMH:

0.11

Индекс Язвы

WGMI:

31.33%

SMH:

15.21%

Дневная вол-ть

WGMI:

83.32%

SMH:

42.82%

Макс. просадка

WGMI:

-85.76%

SMH:

-83.29%

Текущая просадка

WGMI:

-49.64%

SMH:

-20.22%

Доходность по периодам

С начала года, WGMI показывает доходность -29.92%, что значительно ниже, чем у SMH с доходностью -7.75%.


WGMI

С начала года

-29.92%

1 месяц

19.07%

6 месяцев

-41.38%

1 год

2.92%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

SMH

С начала года

-7.75%

1 месяц

5.96%

6 месяцев

-13.48%

1 год

2.00%

5 лет

27.68%

10 лет

24.50%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий WGMI и SMH

WGMI берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии SMH в 0.35%.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности WGMI и SMH

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

WGMI
Ранг риск-скорректированной доходности WGMI, с текущим значением в 3131
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа WGMI, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WGMI, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WGMI, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WGMI, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WGMI, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Мартина

SMH
Ранг риск-скорректированной доходности SMH, с текущим значением в 2424
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SMH, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMH, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMH, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMH, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMH, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение WGMI c SMH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Valkyrie Bitcoin Miners ETF (WGMI) и VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатель коэффициента Шарпа WGMI на текущий момент составляет 0.04, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SMH равному 0.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WGMI и SMH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00December2025FebruaryMarchAprilMay
0.04
0.05
WGMI
SMH

Дивиденды

Сравнение дивидендов WGMI и SMH

Дивидендная доходность WGMI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.32%, что меньше доходности SMH в 0.48%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
WGMI
Valkyrie Bitcoin Miners ETF
0.32%0.22%0.31%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SMH
VanEck Vectors Semiconductor ETF
0.48%0.44%0.60%1.18%0.51%0.69%1.50%1.88%1.43%0.80%2.14%1.16%

Просадки

Сравнение просадок WGMI и SMH

Максимальная просадка WGMI за все время составила -85.76%, примерно равная максимальной просадке SMH в -83.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WGMI и SMH. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-49.64%
-20.22%
WGMI
SMH

Волатильность

Сравнение волатильности WGMI и SMH

Valkyrie Bitcoin Miners ETF (WGMI) имеет более высокую волатильность в 20.65% по сравнению с VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) с волатильностью 12.29%. Это указывает на то, что WGMI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SMH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
20.65%
12.29%
WGMI
SMH