Сравнение WFIN.AS с WUTI.AS
WFIN.AS (SPDR MSCI World Financials UCITS ETF) and WUTI.AS (SPDR MSCI World Utilities UCITS ETF) are both exchange-traded funds - WFIN.AS is a Financials Equities fund tracking the MSCI World/Financials NR USD, while WUTI.AS is a Utilities Equities fund tracking the MSCI World/Utilities NR USD. Both are passively managed. Over the past 10 years, WFIN.AS returned 11.87%/yr vs 8.29%/yr for WUTI.AS. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.30% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности WFIN.AS и WUTI.AS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WFIN.AS показывает доходность 1.19%, что значительно ниже, чем у WUTI.AS с доходностью 5.41%. За последние 10 лет акции WFIN.AS превзошли акции WUTI.AS по среднегодовой доходности: 11.87% против 8.29% соответственно.
WFIN.AS
- 1 день
- 1.74%
- 1 месяц
- 1.02%
- С начала года
- 1.19%
- 6 месяцев
- 4.28%
- 1 год
- 12.67%
- 3 года*
- 20.80%
- 5 лет*
- 12.79%
- 10 лет*
- 11.87%
WUTI.AS
- 1 день
- -1.57%
- 1 месяц
- -4.09%
- С начала года
- 5.41%
- 6 месяцев
- 4.84%
- 1 год
- 13.95%
- 3 года*
- 11.62%
- 5 лет*
- 9.79%
- 10 лет*
- 8.29%
Сравнение доходности по годам WFIN.AS и WUTI.AS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WFIN.AS SPDR MSCI World Financials UCITS ETF | 1.19% | 14.32% | 35.51% | 11.89% | -4.62% | 39.49% | -11.39% | 27.43% | -12.91% | 7.84% |
WUTI.AS SPDR MSCI World Utilities UCITS ETF | 5.41% | 11.17% | 20.70% | -3.59% | 2.39% | 19.69% | -4.50% | 24.65% | 7.03% | -0.04% |
Correlation
The correlation between WFIN.AS and WUTI.AS is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.29 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.40 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.39 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 февр. 2009 г. | 0.52 |
Over the past year, the correlation between WFIN.AS and WUTI.AS has dropped to 0.29 - well below their long-term average of 0.52, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WFIN.AS vs. WUTI.AS — Ранг доходности на риск
WFIN.AS
WUTI.AS
Сравнение WFIN.AS c WUTI.AS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR MSCI World Financials UCITS ETF (WFIN.AS) и SPDR MSCI World Utilities UCITS ETF (WUTI.AS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WFIN.AS | WUTI.AS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.00 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.17 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.27 | 1.68 | -0.41 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.92 | 4.58 | -0.66 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WFIN.AS | WUTI.AS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.96 | 0.99 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.78 | 0.68 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.60 | 0.50 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.20 | 0.42 | -0.23 |
Просадки
Сравнение просадок WFIN.AS и WUTI.AS
Максимальная просадка WFIN.AS за все время составила -72.88%, что больше максимальной просадки WUTI.AS в -33.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WFIN.AS и WUTI.AS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WFIN.AS | WUTI.AS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -72.88% | -33.51% | -39.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.65% | -7.21% | -2.44% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.52% | -12.60% | -6.92% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.52% | -22.99% | +3.47% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.00% | -33.51% | -8.49% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.06% | -7.14% | +6.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.72% | -7.59% | -11.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.12% | 2.65% | +0.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности WFIN.AS и WUTI.AS
Текущая волатильность для SPDR MSCI World Financials UCITS ETF (WFIN.AS) составляет 3.27%, в то время как у SPDR MSCI World Utilities UCITS ETF (WUTI.AS) волатильность равна 4.31%. Это указывает на то, что WFIN.AS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WUTI.AS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WFIN.AS | WUTI.AS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.27% | 4.31% | -1.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.64% | 9.99% | -0.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.81% | 12.17% | +0.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.19% | 14.14% | +2.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.45% | 16.42% | +3.03% |
Сравнение комиссий WFIN.AS и WUTI.AS
И WFIN.AS, и WUTI.AS имеют комиссию равную 0.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WFIN.AS и WUTI.AS
Ни WFIN.AS, ни WUTI.AS не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
WFIN.AS and WUTI.AS have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.30% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
WFIN.AS and WUTI.AS have the same expense ratio: 0.30% per year.
WFIN.AS is categorized as Financials Equities, while WUTI.AS is Utilities Equities. WFIN.AS tracks MSCI World/Financials NR USD, while WUTI.AS tracks MSCI World/Utilities NR USD.
Подберите оптимальное распределение для WFIN.AS и WUTI.AS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор