PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение WEXU.DE с LYP6.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WEXU.DE с LYP6.DE

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

WEXU.DE (Amundi MSCI World Ex USA UCITS ETF (Acc)) and LYP6.DE (Amundi Core STOXX Europe 600 (DR) UCITS ETF Acc) are both exchange-traded funds - WEXU.DE is a Global Equities fund tracking the MSCI World ex USA Index, while LYP6.DE is a Europe Equities fund tracking the STOXX® Europe 600. Both are passively managed. Over the past year, WEXU.DE returned 22.22% vs 18.98% for LYP6.DE. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. WEXU.DE charges 0.15%/yr vs 0.07%/yr for LYP6.DE.

Доходность

Сравнение доходности WEXU.DE и LYP6.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Amundi MSCI World Ex USA UCITS ETF (Acc) (WEXU.DE) и Amundi Core STOXX Europe 600 (DR) UCITS ETF Acc (LYP6.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

WEXU.DE торгуется в USD, в то время как LYP6.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения LYP6.DE были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, WEXU.DE показывает доходность 9.21%, что значительно выше, чем у LYP6.DE с доходностью 7.66%.

WEXU.DE

1 день
-0.80%
1 месяц
-1.66%
6 месяцев
6.07%
С начала года
9.21%
1 год
22.22%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

LYP6.DE

1 день
-0.39%
1 месяц
-0.08%
6 месяцев
4.95%
С начала года
7.66%
1 год
18.98%
3 года*
15.60%
5 лет*
9.56%
10 лет*
10.11%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WEXU.DE и LYP6.DE

2026 (YTD)20252024
WEXU.DE
Amundi MSCI World Ex USA UCITS ETF (Acc)		9.21%32.45%-3.68%
LYP6.DE
Amundi Core STOXX Europe 600 (DR) UCITS ETF Acc		7.66%36.40%-5.89%

Correlation

The correlation between WEXU.DE and LYP6.DE is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 сент. 2024 г.

0.88

The correlation between WEXU.DE and LYP6.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amundi MSCI World Ex USA UCITS ETF (Acc)

Amundi Core STOXX Europe 600 (DR) UCITS ETF Acc

Часто сравнивают с WEXU.DE:
WEXU.DE с SXR0.DEWEXU.DE с LSMC.DEWEXU.DE с CBUX.DEWEXU.DE с IQQ0.DEWEXU.DE с LYPG.DEWEXU.DE с MVEW.DEWEXU.DE с CBUI.DE
Часто сравнивают с LYP6.DE:
LYP6.DE с EUNK.DELYP6.DE с XESC.DELYP6.DE с VOOLYP6.DE с EXIE.DELYP6.DE с 8PSG.DELYP6.DE с LCUW.DELYP6.DE с ZPDX.DE

Доходность на риск

WEXU.DE vs. LYP6.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WEXU.DE
Ранг доходности на риск WEXU.DE: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WEXU.DE: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WEXU.DE: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WEXU.DE: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WEXU.DE: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WEXU.DE: 6060
Ранг коэф-та Мартина
LYP6.DE
Ранг доходности на риск LYP6.DE: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LYP6.DE: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LYP6.DE: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LYP6.DE: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LYP6.DE: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LYP6.DE: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WEXU.DE c LYP6.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi MSCI World Ex USA UCITS ETF (Acc) (WEXU.DE) и Amundi Core STOXX Europe 600 (DR) UCITS ETF Acc (LYP6.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

WEXU.DELYP6.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.58
1.25

+0.33

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.42
1.85

+0.57

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.23

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.13

1.67

+0.47

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.74

5.94

+1.80

WEXU.DE vs. LYP6.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WEXU.DE на текущий момент составляет 1.58, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа LYP6.DE равному 1.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WEXU.DE и LYP6.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок WEXU.DE и LYP6.DE

Максимальная просадка WEXU.DE за все время составила -13.56%, что меньше максимальной просадки LYP6.DE в -35.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WEXU.DE и LYP6.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WEXU.DELYP6.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.56%

-35.72%

+22.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.47%

-11.34%

+0.87%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-14.96%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-32.18%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.72%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.66%

-1.54%

-0.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.49%

-7.41%

+4.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.88%

3.19%

-0.31%

Волатильность

Сравнение волатильности WEXU.DE и LYP6.DE

Amundi MSCI World Ex USA UCITS ETF (Acc) (WEXU.DE) и Amundi Core STOXX Europe 600 (DR) UCITS ETF Acc (LYP6.DE) имеют волатильность 3.77% и 3.70% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WEXU.DELYP6.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.77%

3.70%

+0.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.34%

12.85%

-0.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.16%

15.10%

-0.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.04%

17.65%

-2.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.04%

17.33%

-2.29%

Сравнение комиссий WEXU.DE и LYP6.DE

WEXU.DE берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии LYP6.DE в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WEXU.DE и LYP6.DE

Ни WEXU.DE, ни LYP6.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

WEXU.DE and LYP6.DE have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, LYP6.DE is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

LYP6.DE is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.15% for WEXU.DE.

WEXU.DE is categorized as Global Equities, while LYP6.DE is Europe Equities. WEXU.DE tracks MSCI World ex USA Index, while LYP6.DE tracks STOXX® Europe 600. Their fees differ too: 0.15% for WEXU.DE and 0.07% for LYP6.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WEXU.DE и LYP6.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор