PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WENS.L с GCED.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WENS.L с GCED.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

WENS.L (iShares MSCI World Energy Sector UCITS ETF USD (Dist)) and GCED.L (Invesco Global Clean Energy UCITS ETF Dist) are both Energy Equities funds - WENS.L tracks the MSCI World/Energy NR USD while GCED.L tracks the WilderHill New Energy Global Innovation Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, WENS.L returned 13.87%/yr vs 5.34%/yr for GCED.L. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent. WENS.L charges 0.25%/yr vs 0.60%/yr for GCED.L.

Доходность

Сравнение доходности WENS.L и GCED.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в iShares MSCI World Energy Sector UCITS ETF USD (Dist) (WENS.L) и Invesco Global Clean Energy UCITS ETF Dist (GCED.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

WENS.L торгуется в GBP, в то время как GCED.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения GCED.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, WENS.L показывает доходность 31.38%, что значительно ниже, чем у GCED.L с доходностью 36.55%.

WENS.L

1 день
-0.43%
1 месяц
3.54%
С начала года
31.38%
6 месяцев
26.25%
1 год
44.78%
3 года*
13.87%
5 лет*
—
10 лет*
—

GCED.L

1 день
-0.91%
1 месяц
3.33%
С начала года
36.55%
6 месяцев
36.44%
1 год
88.67%
3 года*
5.34%
5 лет*
-3.47%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WENS.L и GCED.L

2026 (YTD)2025202420232022
WENS.L
iShares MSCI World Energy Sector UCITS ETF USD (Dist)		31.38%3.24%2.09%-2.00%17.73%
GCED.L
Invesco Global Clean Energy UCITS ETF Dist		36.50%31.81%-25.26%-15.01%-3.56%

Correlation

The correlation between WENS.L and GCED.L is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.08

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.19

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 2022 г.

0.20

The correlation between WENS.L and GCED.L shifts across timeframes, from -0.08 (1 year) to 0.20 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI World Energy Sector UCITS ETF USD (Dist)

Invesco Global Clean Energy UCITS ETF Dist

Часто сравнивают с WENS.L:
WENS.L с XLEWENS.L с IXCWENS.L с IUES.LWENS.L с URNU.LWENS.L с XLEP.LWENS.L с INRG.LWENS.L с IGUS.L
Часто сравнивают с GCED.L:
GCED.L с GCLX.LGCED.L с WNDG.LGCED.L с RNRU.LGCED.L с XLEP.LGCED.L с GCLE.LGCED.L с ESIE.LGCED.L с RENG.L

Доходность на риск

WENS.L vs. GCED.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WENS.L
Ранг доходности на риск WENS.L: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WENS.L: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WENS.L: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WENS.L: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WENS.L: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WENS.L: 5656
Ранг коэф-та Мартина
GCED.L
Ранг доходности на риск GCED.L: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GCED.L: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GCED.L: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GCED.L: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GCED.L: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GCED.L: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WENS.L c GCED.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI World Energy Sector UCITS ETF USD (Dist) (WENS.L) и Invesco Global Clean Energy UCITS ETF Dist (GCED.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WENS.LGCED.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.06
4.04

-1.98

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.54
4.79

-2.25

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.63

-0.26

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.99

8.02

-5.02

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.66

26.75

-17.09

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WENS.L vs. GCED.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WENS.L на текущий момент составляет 2.06, что ниже коэффициента Шарпа GCED.L равного 4.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WENS.L и GCED.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WENS.LGCED.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.06

4.04

-1.98

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

-0.13

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

-0.24

+0.82

Просадки

Сравнение просадок WENS.L и GCED.L

Максимальная просадка WENS.L за все время составила -22.49%, что меньше максимальной просадки GCED.L в -69.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WENS.L и GCED.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WENS.LGCED.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.49%

-69.62%

+47.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.63%

-11.00%

-3.63%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.49%

-52.78%

+30.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-68.49%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.62%

-29.25%

+21.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.15%

-40.59%

+31.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.54%

3.30%

+1.24%

Волатильность

Сравнение волатильности WENS.L и GCED.L

Текущая волатильность для iShares MSCI World Energy Sector UCITS ETF USD (Dist) (WENS.L) составляет 7.96%, в то время как у Invesco Global Clean Energy UCITS ETF Dist (GCED.L) волатильность равна 8.74%. Это указывает на то, что WENS.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GCED.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WENS.LGCED.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.96%

8.74%

-0.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.19%

15.24%

+2.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.33%

21.85%

-0.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.49%

26.40%

-4.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.49%

27.02%

-5.53%

Сравнение комиссий WENS.L и GCED.L

WENS.L берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии GCED.L в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WENS.L и GCED.L

WENS.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GCED.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.53%.

ПозицияTTM20252024202320222021
GCED.L
Invesco Global Clean Energy UCITS ETF Dist		1.53%2.09%1.43%0.68%0.09%0.20%
WENS.L
iShares MSCI World Energy Sector UCITS ETF USD (Dist)		0.00%0.00%1.75%3.61%1.77%0.00%

Часто задаваемые вопросы

WENS.L and GCED.L have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, WENS.L is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

WENS.L is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.60% for GCED.L.

WENS.L tracks MSCI World/Energy NR USD, while GCED.L tracks WilderHill New Energy Global Innovation Index. They also come from different issuers: iShares and Invesco. Their fees differ too: 0.25% for WENS.L and 0.60% for GCED.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WENS.L и GCED.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор