Сравнение WELV.DE с ESIN.DE
WELV.DE (Amundi S&P Global Materials ESG UCITS ETF EUR Dist) and ESIN.DE (iShares MSCI Europe Industrials Sector UCITS ETF EUR (Acc)) are both Industrials Equities funds - WELV.DE tracks the S&P Developed Ex-Korea LargeMidCap Sustainability Enhanced Materials while ESIN.DE tracks the MSCI World/Materials NR USD. Both are passively managed. Over the past 3 years, WELV.DE returned 13.15%/yr vs 19.52%/yr for ESIN.DE. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.18% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности WELV.DE и ESIN.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WELV.DE показывает доходность 16.85%, что значительно выше, чем у ESIN.DE с доходностью 8.75%.
WELV.DE
- 1 день
- -0.38%
- 1 месяц
- 2.10%
- С начала года
- 16.85%
- 6 месяцев
- 21.06%
- 1 год
- 31.99%
- 3 года*
- 13.15%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ESIN.DE
- 1 день
- 0.51%
- 1 месяц
- -2.69%
- С начала года
- 8.75%
- 6 месяцев
- 10.94%
- 1 год
- 14.73%
- 3 года*
- 19.52%
- 5 лет*
- 12.86%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам WELV.DE и ESIN.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
WELV.DE Amundi S&P Global Materials ESG UCITS ETF EUR Dist | 16.85% | 14.77% | -0.57% | 9.65% | -1.62% |
ESIN.DE iShares MSCI Europe Industrials Sector UCITS ETF EUR (Acc) | 8.75% | 25.30% | 14.45% | 26.98% | -2.16% |
Correlation
The correlation between WELV.DE and ESIN.DE is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.56 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.56 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 нояб. 2022 г. | 0.54 |
The correlation between WELV.DE and ESIN.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.54 to 0.56 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WELV.DE vs. ESIN.DE — Ранг доходности на риск
WELV.DE
ESIN.DE
Сравнение WELV.DE c ESIN.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi S&P Global Materials ESG UCITS ETF EUR Dist (WELV.DE) и iShares MSCI Europe Industrials Sector UCITS ETF EUR (Acc) (ESIN.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WELV.DE | ESIN.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.09 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.32 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.15 | +0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.34 | 1.16 | +1.18 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.43 | 4.21 | +5.22 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WELV.DE | ESIN.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.86 | 0.78 | +1.09 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.67 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.76 | 0.70 | +0.07 |
Просадки
Сравнение просадок WELV.DE и ESIN.DE
Максимальная просадка WELV.DE за все время составила -21.27%, что меньше максимальной просадки ESIN.DE в -29.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WELV.DE и ESIN.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WELV.DE | ESIN.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.27% | -29.12% | +7.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.36% | -13.11% | -1.25% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.27% | -18.30% | -2.97% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -29.12% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.63% | -2.69% | +1.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.71% | -6.30% | +1.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.51% | 3.61% | -0.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности WELV.DE и ESIN.DE
Amundi S&P Global Materials ESG UCITS ETF EUR Dist (WELV.DE) и iShares MSCI Europe Industrials Sector UCITS ETF EUR (Acc) (ESIN.DE) имеют волатильность 6.61% и 6.37% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WELV.DE | ESIN.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.61% | 6.37% | +0.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.33% | 16.51% | -1.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.02% | 19.60% | -1.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.99% | 18.85% | -1.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.99% | 18.81% | -1.82% |
Сравнение комиссий WELV.DE и ESIN.DE
И WELV.DE, и ESIN.DE имеют комиссию равную 0.18%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WELV.DE и ESIN.DE
Дивидендная доходность WELV.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.43%, тогда как ESIN.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
ESIN.DE iShares MSCI Europe Industrials Sector UCITS ETF EUR (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
WELV.DE Amundi S&P Global Materials ESG UCITS ETF EUR Dist | 1.43% | 1.77% | 2.71% | 0.31% |
Часто задаваемые вопросы
WELV.DE and ESIN.DE have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.18% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
WELV.DE and ESIN.DE have the same expense ratio: 0.18% per year.
WELV.DE tracks S&P Developed Ex-Korea LargeMidCap Sustainability Enhanced Materials, while ESIN.DE tracks MSCI World/Materials NR USD. They also come from different issuers: Amundi and iShares.
Подберите оптимальное распределение для WELV.DE и ESIN.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор