PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WELU.DE с WEBG.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WELU.DE с WEBG.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

WELU.DE (Amundi S&P Global Information Technology ESG UCITS ETF EUR Acc) and WEBG.DE (Amundi Prime All Country World UCITS ETF Dist) are both exchange-traded funds - WELU.DE is a Technology Equities fund tracking the S&P Developed Ex-Korea LargeMidCap Sustainability Enhanced Information Technology, while WEBG.DE is a Global Equities fund tracking the Solactive GBS Global Markets Large & Mid Cap Index. Both are passively managed. Over the past year, WELU.DE returned 43.16% vs 26.64% for WEBG.DE. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. WELU.DE charges 0.18%/yr vs 0.07%/yr for WEBG.DE.

Доходность

Сравнение доходности WELU.DE и WEBG.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Amundi S&P Global Information Technology ESG UCITS ETF EUR Acc (WELU.DE) и Amundi Prime All Country World UCITS ETF Dist (WEBG.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WELU.DE показывает доходность 21.54%, что значительно выше, чем у WEBG.DE с доходностью 12.80%.

WELU.DE

1 день
-1.73%
1 месяц
11.36%
С начала года
21.54%
6 месяцев
19.44%
1 год
43.16%
3 года*
27.35%
5 лет*
—
10 лет*
—

WEBG.DE

1 день
-0.23%
1 месяц
3.70%
С начала года
12.80%
6 месяцев
12.74%
1 год
26.64%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WELU.DE и WEBG.DE

2026 (YTD)20252024
WELU.DE
Amundi S&P Global Information Technology ESG UCITS ETF EUR Acc		21.54%9.54%20.59%
WEBG.DE
Amundi Prime All Country World UCITS ETF Dist		12.80%9.19%16.33%

Correlation

The correlation between WELU.DE and WEBG.DE is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мар. 2024 г.

0.83

The correlation between WELU.DE and WEBG.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.83 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amundi S&P Global Information Technology ESG UCITS ETF EUR Acc

Amundi Prime All Country World UCITS ETF Dist

Часто сравнивают с WELU.DE:
WELU.DE с AYEW.DEWELU.DE с QDVE.DEWELU.DE с ^NDXWELU.DE с XDWT.DEWELU.DE с IITU.LWELU.DE с XDWT.LWELU.DE с XUTC.DE
Часто сравнивают с WEBG.DE:
WEBG.DE с WEBN.DEWEBG.DE с VWRL.ASWEBG.DE с VWCE.DEWEBG.DE с FWRG.LWEBG.DE с VTWEBG.DE с ACWD.LWEBG.DE с TSWE.AS

Доходность на риск

WELU.DE vs. WEBG.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WELU.DE
Ранг доходности на риск WELU.DE: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WELU.DE: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WELU.DE: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WELU.DE: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WELU.DE: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WELU.DE: 4444
Ранг коэф-та Мартина
WEBG.DE
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WELU.DE c WEBG.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi S&P Global Information Technology ESG UCITS ETF EUR Acc (WELU.DE) и Amundi Prime All Country World UCITS ETF Dist (WEBG.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WELU.DEWEBG.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.15
2.33

-0.17

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.83
3.26

-0.43

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.44

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.70

4.11

-1.41

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.94

16.53

-9.59

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WELU.DE vs. WEBG.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WELU.DE на текущий момент составляет 2.15, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа WEBG.DE равному 2.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WELU.DE и WEBG.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WELU.DEWEBG.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.15

2.33

-0.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.52

1.24

+0.27

Просадки

Сравнение просадок WELU.DE и WEBG.DE

Максимальная просадка WELU.DE за все время составила -28.67%, что больше максимальной просадки WEBG.DE в -21.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WELU.DE и WEBG.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WELU.DEWEBG.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.67%

-21.31%

-7.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.26%

-6.50%

-9.76%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.67%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.65%

-0.63%

-2.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.74%

-2.81%

-1.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.35%

1.62%

+4.73%

Волатильность

Сравнение волатильности WELU.DE и WEBG.DE

Amundi S&P Global Information Technology ESG UCITS ETF EUR Acc (WELU.DE) имеет более высокую волатильность в 6.70% по сравнению с Amundi Prime All Country World UCITS ETF Dist (WEBG.DE) с волатильностью 3.10%. Это указывает на то, что WELU.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WEBG.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WELU.DEWEBG.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.70%

3.10%

+3.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.75%

8.28%

+6.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.41%

11.48%

+8.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.28%

14.15%

+8.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.28%

14.15%

+8.13%

Сравнение комиссий WELU.DE и WEBG.DE

WELU.DE берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии WEBG.DE в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WELU.DE и WEBG.DE

Ни WELU.DE, ни WEBG.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025
WEBG.DE
Amundi Prime All Country World UCITS ETF Dist		1.22%1.32%
WELU.DE
Amundi S&P Global Information Technology ESG UCITS ETF EUR Acc		0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

WELU.DE and WEBG.DE have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, WEBG.DE is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

WEBG.DE is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.18% for WELU.DE.

WELU.DE is categorized as Technology Equities, while WEBG.DE is Global Equities. WELU.DE tracks S&P Developed Ex-Korea LargeMidCap Sustainability Enhanced Information Technology, while WEBG.DE tracks Solactive GBS Global Markets Large & Mid Cap Index. Their fees differ too: 0.18% for WELU.DE and 0.07% for WEBG.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WELU.DE и WEBG.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор