PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WELU.DE с KROP.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WELU.DE с KROP.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

WELU.DE (Amundi S&P Global Information Technology ESG UCITS ETF EUR Acc) and KROP.DE (Global X AgTech and Food Innovation UCITS ETF USD Accumulating) are both Technology Equities funds - WELU.DE tracks the S&P Developed Ex-Korea LargeMidCap Sustainability Enhanced Information Technology while KROP.DE tracks the Solactive AgTech and Food Innovation. Both are passively managed. Over the past 3 years, WELU.DE returned 27.35%/yr vs -2.05%/yr for KROP.DE. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent. WELU.DE charges 0.18%/yr vs 0.50%/yr for KROP.DE.

Доходность

Сравнение доходности WELU.DE и KROP.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Amundi S&P Global Information Technology ESG UCITS ETF EUR Acc (WELU.DE) и Global X AgTech and Food Innovation UCITS ETF USD Accumulating (KROP.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WELU.DE показывает доходность 21.54%, что значительно выше, чем у KROP.DE с доходностью 17.14%.

WELU.DE

1 день
-1.73%
1 месяц
11.36%
С начала года
21.54%
6 месяцев
19.44%
1 год
43.16%
3 года*
27.35%
5 лет*
—
10 лет*
—

KROP.DE

1 день
0.13%
1 месяц
-0.17%
С начала года
17.14%
6 месяцев
13.93%
1 год
9.93%
3 года*
-2.05%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WELU.DE и KROP.DE

2026 (YTD)2025202420232022
WELU.DE
Amundi S&P Global Information Technology ESG UCITS ETF EUR Acc		21.54%9.54%38.64%57.43%0.20%
KROP.DE
Global X AgTech and Food Innovation UCITS ETF USD Accumulating		17.14%-4.87%-2.79%-25.11%-10.38%

Correlation

The correlation between WELU.DE and KROP.DE is 0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.08

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.17

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 окт. 2022 г.

0.24

The correlation between WELU.DE and KROP.DE shifts across timeframes, from 0.08 (1 year) to 0.24 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amundi S&P Global Information Technology ESG UCITS ETF EUR Acc

Global X AgTech and Food Innovation UCITS ETF USD Accumulating

Часто сравнивают с WELU.DE:
WELU.DE с AYEW.DEWELU.DE с QDVE.DEWELU.DE с ^NDXWELU.DE с XDWT.DEWELU.DE с IITU.LWELU.DE с XDWT.LWELU.DE с XUTC.DE
Часто сравнивают с KROP.DE:
KROP.DE с AKWA.DEKROP.DE с ES6Y.DEKROP.DE с SPFT.DEKROP.DE с UDIV.DEKROP.DE с XNNV.DEKROP.DE с SPQB.DEKROP.DE с CBUK.DE

Доходность на риск

WELU.DE vs. KROP.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WELU.DE
Ранг доходности на риск WELU.DE: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WELU.DE: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WELU.DE: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WELU.DE: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WELU.DE: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WELU.DE: 4444
Ранг коэф-та Мартина
KROP.DE
Ранг доходности на риск KROP.DE: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KROP.DE: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KROP.DE: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KROP.DE: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KROP.DE: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KROP.DE: 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WELU.DE c KROP.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi S&P Global Information Technology ESG UCITS ETF EUR Acc (WELU.DE) и Global X AgTech and Food Innovation UCITS ETF USD Accumulating (KROP.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WELU.DEKROP.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.15
0.62

+1.53

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.83
1.02

+1.81

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.12

+0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.70

1.04

+1.66

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.94

2.21

+4.73

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WELU.DE vs. KROP.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WELU.DE на текущий момент составляет 2.15, что выше коэффициента Шарпа KROP.DE равного 0.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WELU.DE и KROP.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WELU.DEKROP.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.15

0.62

+1.53

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.52

-0.47

+1.99

Просадки

Сравнение просадок WELU.DE и KROP.DE

Максимальная просадка WELU.DE за все время составила -28.67%, что меньше максимальной просадки KROP.DE в -52.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WELU.DE и KROP.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WELU.DEKROP.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.67%

-52.74%

+24.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.26%

-9.22%

-7.04%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.67%

-27.28%

-1.39%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.65%

-41.08%

+38.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.74%

-36.46%

+31.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.35%

4.34%

+2.01%

Волатильность

Сравнение волатильности WELU.DE и KROP.DE

Amundi S&P Global Information Technology ESG UCITS ETF EUR Acc (WELU.DE) имеет более высокую волатильность в 6.70% по сравнению с Global X AgTech and Food Innovation UCITS ETF USD Accumulating (KROP.DE) с волатильностью 5.58%. Это указывает на то, что WELU.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KROP.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WELU.DEKROP.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.70%

5.58%

+1.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.75%

12.02%

+2.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.41%

15.43%

+4.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.28%

19.64%

+2.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.28%

19.64%

+2.64%

Сравнение комиссий WELU.DE и KROP.DE

WELU.DE берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии KROP.DE в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WELU.DE и KROP.DE

Ни WELU.DE, ни KROP.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

WELU.DE and KROP.DE have a correlation of 0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, WELU.DE is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

WELU.DE is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.50% for KROP.DE.

WELU.DE tracks S&P Developed Ex-Korea LargeMidCap Sustainability Enhanced Information Technology, while KROP.DE tracks Solactive AgTech and Food Innovation. They also come from different issuers: Amundi and Global X. Their fees differ too: 0.18% for WELU.DE and 0.50% for KROP.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WELU.DE и KROP.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор