PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение WELS.DE с XUHC.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности WELS.DE и XUHC.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Amundi S&P Global Health Care ESG UCITS ETF EUR Acc (WELS.DE) и Xtrackers MSCI USA Health Care UCITS ETF 1D (XUHC.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WELS.DE показывает доходность -3.35%, что значительно ниже, чем у XUHC.DE с доходностью -1.34%.


WELS.DE

1 день
2.97%
1 месяц
3.85%
С начала года
-3.35%
6 месяцев
-2.89%
1 год
7.18%
3 года*
2.22%
5 лет*
10 лет*

XUHC.DE

1 день
2.83%
1 месяц
5.38%
С начала года
-1.34%
6 месяцев
-1.19%
1 год
12.86%
3 года*
3.62%
5 лет*
6.62%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WELS.DE и XUHC.DE


2026 (YTD)2025202420232022
WELS.DE
Amundi S&P Global Health Care ESG UCITS ETF EUR Acc
-3.35%1.05%7.20%2.33%4.02%
XUHC.DE
Xtrackers MSCI USA Health Care UCITS ETF 1D
-1.34%1.47%8.81%-0.83%1.50%

Correlation

The correlation between WELS.DE and XUHC.DE is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 окт. 2022 г.

0.94

The correlation between WELS.DE and XUHC.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Доходность на риск

WELS.DE vs. XUHC.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

WELS.DE
Ранг доходности на риск WELS.DE: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WELS.DE: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WELS.DE: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WELS.DE: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WELS.DE: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WELS.DE: 1515
Ранг коэф-та Мартина

XUHC.DE
Ранг доходности на риск XUHC.DE: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XUHC.DE: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XUHC.DE: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XUHC.DE: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XUHC.DE: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XUHC.DE: 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WELS.DE c XUHC.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi S&P Global Health Care ESG UCITS ETF EUR Acc (WELS.DE) и Xtrackers MSCI USA Health Care UCITS ETF 1D (XUHC.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


WELS.DEXUHC.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-0.37

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-0.53

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.09

1.15

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.56

1.10

-0.54

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.30

2.69

-1.40

WELS.DE vs. XUHC.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WELS.DE на текущий момент составляет 0.47, что ниже коэффициента Шарпа XUHC.DE равного 0.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WELS.DE и XUHC.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


WELS.DEXUHC.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.47

0.85

-0.37

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.45

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.22

0.56

-0.34

Просадки

Сравнение просадок WELS.DE и XUHC.DE

Максимальная просадка WELS.DE за все время составила -23.13%, что меньше максимальной просадки XUHC.DE в -26.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WELS.DE и XUHC.DE.


Загрузка графика...

Показатели просадок


WELS.DEXUHC.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.13%

-26.87%

+3.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.35%

-11.18%

-1.17%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.13%

-22.19%

-0.94%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.19%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.08%

-7.48%

-4.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.30%

-5.08%

-2.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.34%

4.57%

+0.77%

Волатильность

Сравнение волатильности WELS.DE и XUHC.DE

Amundi S&P Global Health Care ESG UCITS ETF EUR Acc (WELS.DE) и Xtrackers MSCI USA Health Care UCITS ETF 1D (XUHC.DE) имеют волатильность 5.27% и 5.19% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


WELS.DEXUHC.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.27%

5.19%

+0.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.22%

10.17%

+0.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.60%

14.51%

+0.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.59%

14.42%

-0.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.59%

16.13%

-2.54%

Сравнение комиссий WELS.DE и XUHC.DE

WELS.DE берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии XUHC.DE в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов WELS.DE и XUHC.DE

WELS.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XUHC.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.28%.


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
WELS.DE
Amundi S&P Global Health Care ESG UCITS ETF EUR Acc
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XUHC.DE
Xtrackers MSCI USA Health Care UCITS ETF 1D
1.28%1.29%1.21%1.86%1.63%0.82%1.13%0.96%0.55%

Часто задаваемые вопросы


With a correlation of 0.94, WELS.DE and XUHC.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, XUHC.DE is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XUHC.DE is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.18% for WELS.DE.

WELS.DE tracks S&P Developed Ex-Korea LargeMidCap Sustainability Enhanced Health Care, while XUHC.DE tracks MSCI USA Health Care. They also come from different issuers: Amundi and Xtrackers. Their fees differ too: 0.18% for WELS.DE and 0.12% for XUHC.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WELS.DE и XUHC.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор