Сравнение WELS.DE с XUHC.DE
WELS.DE (Amundi S&P Global Health Care ESG UCITS ETF EUR Acc) and XUHC.DE (Xtrackers MSCI USA Health Care UCITS ETF 1D) are both Health & Biotech Equities funds - WELS.DE tracks the S&P Developed Ex-Korea LargeMidCap Sustainability Enhanced Health Care while XUHC.DE tracks the MSCI USA Health Care. Both are passively managed. Over the past 3 years, WELS.DE returned 2.22%/yr vs 3.62%/yr for XUHC.DE. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. WELS.DE charges 0.18%/yr vs 0.12%/yr for XUHC.DE.
Доходность
Сравнение доходности WELS.DE и XUHC.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WELS.DE показывает доходность -3.35%, что значительно ниже, чем у XUHC.DE с доходностью -1.34%.
WELS.DE
- 1 день
- 2.97%
- 1 месяц
- 3.85%
- С начала года
- -3.35%
- 6 месяцев
- -2.89%
- 1 год
- 7.18%
- 3 года*
- 2.22%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XUHC.DE
- 1 день
- 2.83%
- 1 месяц
- 5.38%
- С начала года
- -1.34%
- 6 месяцев
- -1.19%
- 1 год
- 12.86%
- 3 года*
- 3.62%
- 5 лет*
- 6.62%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам WELS.DE и XUHC.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
WELS.DE Amundi S&P Global Health Care ESG UCITS ETF EUR Acc | -3.35% | 1.05% | 7.20% | 2.33% | 4.02% |
XUHC.DE Xtrackers MSCI USA Health Care UCITS ETF 1D | -1.34% | 1.47% | 8.81% | -0.83% | 1.50% |
Correlation
The correlation between WELS.DE and XUHC.DE is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.94 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.93 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 окт. 2022 г. | 0.94 |
The correlation between WELS.DE and XUHC.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.94 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WELS.DE vs. XUHC.DE — Ранг доходности на риск
WELS.DE
XUHC.DE
Сравнение WELS.DE c XUHC.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi S&P Global Health Care ESG UCITS ETF EUR Acc (WELS.DE) и Xtrackers MSCI USA Health Care UCITS ETF 1D (XUHC.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WELS.DE | XUHC.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.37 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.53 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.15 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.56 | 1.10 | -0.54 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.30 | 2.69 | -1.40 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WELS.DE | XUHC.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.47 | 0.85 | -0.37 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.45 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.22 | 0.56 | -0.34 |
Просадки
Сравнение просадок WELS.DE и XUHC.DE
Максимальная просадка WELS.DE за все время составила -23.13%, что меньше максимальной просадки XUHC.DE в -26.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WELS.DE и XUHC.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WELS.DE | XUHC.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.13% | -26.87% | +3.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.35% | -11.18% | -1.17% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.13% | -22.19% | -0.94% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -22.19% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.08% | -7.48% | -4.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.30% | -5.08% | -2.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.34% | 4.57% | +0.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности WELS.DE и XUHC.DE
Amundi S&P Global Health Care ESG UCITS ETF EUR Acc (WELS.DE) и Xtrackers MSCI USA Health Care UCITS ETF 1D (XUHC.DE) имеют волатильность 5.27% и 5.19% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WELS.DE | XUHC.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.27% | 5.19% | +0.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.22% | 10.17% | +0.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.60% | 14.51% | +0.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.59% | 14.42% | -0.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.59% | 16.13% | -2.54% |
Сравнение комиссий WELS.DE и XUHC.DE
WELS.DE берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии XUHC.DE в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WELS.DE и XUHC.DE
WELS.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XUHC.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.28%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WELS.DE Amundi S&P Global Health Care ESG UCITS ETF EUR Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XUHC.DE Xtrackers MSCI USA Health Care UCITS ETF 1D | 1.28% | 1.29% | 1.21% | 1.86% | 1.63% | 0.82% | 1.13% | 0.96% | 0.55% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.94, WELS.DE and XUHC.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, XUHC.DE is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XUHC.DE is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.18% for WELS.DE.
WELS.DE tracks S&P Developed Ex-Korea LargeMidCap Sustainability Enhanced Health Care, while XUHC.DE tracks MSCI USA Health Care. They also come from different issuers: Amundi and Xtrackers. Their fees differ too: 0.18% for WELS.DE and 0.12% for XUHC.DE.
Подберите оптимальное распределение для WELS.DE и XUHC.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор