Сравнение WELR.DE с ZPDK.DE
WELR.DE (Amundi S&P Global Communication Services ESG UCITS ETF EUR Dist) and ZPDK.DE (SPDR S&P U.S. Communication Services Select Sector UCITS ETF) are both Communications Equities funds - WELR.DE tracks the S&P Developed Ex-Korea LargeMidCap Sustainability Enhanced Communication Services while ZPDK.DE tracks the S&P Communication Services Select Sector Daily Capped 25/20. Both are passively managed. Over the past 3 years, WELR.DE returned 21.51%/yr vs 22.06%/yr for ZPDK.DE. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. WELR.DE charges 0.18%/yr vs 0.15%/yr for ZPDK.DE.
Доходность
Сравнение доходности WELR.DE и ZPDK.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WELR.DE показывает доходность 3.18%, что значительно ниже, чем у ZPDK.DE с доходностью 3.41%.
WELR.DE
- 1 день
- 0.97%
- 1 месяц
- -0.30%
- С начала года
- 3.18%
- 6 месяцев
- 0.16%
- 1 год
- 20.01%
- 3 года*
- 21.51%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ZPDK.DE
- 1 день
- 1.45%
- 1 месяц
- -3.17%
- С начала года
- 3.41%
- 6 месяцев
- 1.07%
- 1 год
- 17.62%
- 3 года*
- 22.06%
- 5 лет*
- 11.35%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам WELR.DE и ZPDK.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
WELR.DE Amundi S&P Global Communication Services ESG UCITS ETF EUR Dist | 3.18% | 15.85% | 35.02% | 46.75% | -6.91% |
ZPDK.DE SPDR S&P U.S. Communication Services Select Sector UCITS ETF | 3.41% | 13.23% | 39.09% | 48.24% | -9.50% |
Correlation
The correlation between WELR.DE and ZPDK.DE is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.90 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.90 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 окт. 2022 г. | 0.90 |
The correlation between WELR.DE and ZPDK.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.90 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WELR.DE vs. ZPDK.DE — Ранг доходности на риск
WELR.DE
ZPDK.DE
Сравнение WELR.DE c ZPDK.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi S&P Global Communication Services ESG UCITS ETF EUR Dist (WELR.DE) и SPDR S&P U.S. Communication Services Select Sector UCITS ETF (ZPDK.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WELR.DE | ZPDK.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.05 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.23 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.44 | 2.25 | -0.82 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.45 | 7.91 | -3.46 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WELR.DE | ZPDK.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.35 | 1.34 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.60 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.32 | 0.68 | +0.63 |
Просадки
Сравнение просадок WELR.DE и ZPDK.DE
Максимальная просадка WELR.DE за все время составила -25.22%, что меньше максимальной просадки ZPDK.DE в -36.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WELR.DE и ZPDK.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WELR.DE | ZPDK.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.22% | -36.98% | +11.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.70% | -8.30% | -6.40% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.22% | -21.88% | -3.34% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -36.98% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.48% | -4.21% | +1.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.28% | -7.91% | +3.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.75% | 2.37% | +2.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности WELR.DE и ZPDK.DE
Amundi S&P Global Communication Services ESG UCITS ETF EUR Dist (WELR.DE) и SPDR S&P U.S. Communication Services Select Sector UCITS ETF (ZPDK.DE) имеют волатильность 4.20% и 4.24% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WELR.DE | ZPDK.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.20% | 4.24% | -0.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.86% | 9.60% | +1.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.63% | 13.93% | +1.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.26% | 18.59% | -0.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.26% | 19.48% | -1.22% |
Сравнение комиссий WELR.DE и ZPDK.DE
WELR.DE берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии ZPDK.DE в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WELR.DE и ZPDK.DE
Дивидендная доходность WELR.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.50%, тогда как ZPDK.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
WELR.DE Amundi S&P Global Communication Services ESG UCITS ETF EUR Dist | 0.50% | 0.49% | 0.44% | 0.34% |
ZPDK.DE SPDR S&P U.S. Communication Services Select Sector UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.90, WELR.DE and ZPDK.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, ZPDK.DE is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ZPDK.DE is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.18% for WELR.DE.
WELR.DE tracks S&P Developed Ex-Korea LargeMidCap Sustainability Enhanced Communication Services, while ZPDK.DE tracks S&P Communication Services Select Sector Daily Capped 25/20. They also come from different issuers: Amundi and State Street. Their fees differ too: 0.18% for WELR.DE and 0.15% for ZPDK.DE.
Подберите оптимальное распределение для WELR.DE и ZPDK.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор