Сравнение WELL.DE с ZPDT.DE
WELL.DE (Amundi S&P Global Information Technology ESG UCITS ETF EUR Dist) and ZPDT.DE (SPDR S&P US Technology Select Sector UCITS ETF) are both Technology Equities funds - WELL.DE tracks the S&P Developed Ex-Korea LargeMidCap Sustainability Enhanced Information Technology while ZPDT.DE tracks the S&P Technology Select Sector. Both are passively managed. Over the past 3 years, WELL.DE returned 27.36%/yr vs 26.33%/yr for ZPDT.DE. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. WELL.DE charges 0.18%/yr vs 0.15%/yr for ZPDT.DE.
Доходность
Сравнение доходности WELL.DE и ZPDT.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WELL.DE показывает доходность 21.22%, что значительно ниже, чем у ZPDT.DE с доходностью 24.09%.
WELL.DE
- 1 день
- -1.85%
- 1 месяц
- 11.28%
- С начала года
- 21.22%
- 6 месяцев
- 19.41%
- 1 год
- 43.11%
- 3 года*
- 27.36%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ZPDT.DE
- 1 день
- -2.28%
- 1 месяц
- 11.72%
- С начала года
- 24.09%
- 6 месяцев
- 22.52%
- 1 год
- 48.51%
- 3 года*
- 26.33%
- 5 лет*
- 22.38%
- 10 лет*
- 24.05%
Сравнение доходности по годам WELL.DE и ZPDT.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
WELL.DE Amundi S&P Global Information Technology ESG UCITS ETF EUR Dist | 21.22% | 9.77% | 38.81% | 57.34% | 0.14% |
ZPDT.DE SPDR S&P US Technology Select Sector UCITS ETF | 24.09% | 11.31% | 29.30% | 52.02% | -4.15% |
Correlation
The correlation between WELL.DE and ZPDT.DE is 0.99 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.99 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.97 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 окт. 2022 г. | 0.97 |
The correlation between WELL.DE and ZPDT.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.97 to 0.99 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WELL.DE vs. ZPDT.DE — Ранг доходности на риск
WELL.DE
ZPDT.DE
Сравнение WELL.DE c ZPDT.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi S&P Global Information Technology ESG UCITS ETF EUR Dist (WELL.DE) и SPDR S&P US Technology Select Sector UCITS ETF (ZPDT.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WELL.DE | ZPDT.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.26 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.29 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.39 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.71 | 3.19 | -0.47 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.03 | 8.35 | -1.32 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WELL.DE | ZPDT.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.17 | 2.43 | -0.26 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.99 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 1.12 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.52 | 1.03 | +0.49 |
Просадки
Сравнение просадок WELL.DE и ZPDT.DE
Максимальная просадка WELL.DE за все время составила -28.78%, что меньше максимальной просадки ZPDT.DE в -31.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WELL.DE и ZPDT.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WELL.DE | ZPDT.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.78% | -31.48% | +2.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.18% | -15.47% | -0.71% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -28.78% | -29.50% | +0.72% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -29.50% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -31.48% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.72% | -3.09% | +0.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.72% | -5.68% | +0.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.26% | 5.91% | +0.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности WELL.DE и ZPDT.DE
Amundi S&P Global Information Technology ESG UCITS ETF EUR Dist (WELL.DE) и SPDR S&P US Technology Select Sector UCITS ETF (ZPDT.DE) имеют волатильность 6.79% и 7.06% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WELL.DE | ZPDT.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.79% | 7.06% | -0.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.75% | 14.78% | -0.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.24% | 20.30% | -0.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.20% | 22.33% | -0.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.20% | 21.38% | +0.82% |
Сравнение комиссий WELL.DE и ZPDT.DE
WELL.DE берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии ZPDT.DE в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WELL.DE и ZPDT.DE
Дивидендная доходность WELL.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.27%, тогда как ZPDT.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
WELL.DE Amundi S&P Global Information Technology ESG UCITS ETF EUR Dist | 0.27% | 0.35% | 0.36% | 0.14% |
ZPDT.DE SPDR S&P US Technology Select Sector UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.99, WELL.DE and ZPDT.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, ZPDT.DE is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ZPDT.DE is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.18% for WELL.DE.
WELL.DE tracks S&P Developed Ex-Korea LargeMidCap Sustainability Enhanced Information Technology, while ZPDT.DE tracks S&P Technology Select Sector. They also come from different issuers: Amundi and State Street. Their fees differ too: 0.18% for WELL.DE and 0.15% for ZPDT.DE.
Подберите оптимальное распределение для WELL.DE и ZPDT.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор