PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WELL.DE с WEBG.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WELL.DE с WEBG.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

WELL.DE (Amundi S&P Global Information Technology ESG UCITS ETF EUR Dist) and WEBG.DE (Amundi Prime All Country World UCITS ETF Dist) are both exchange-traded funds - WELL.DE is a Technology Equities fund tracking the S&P Developed Ex-Korea LargeMidCap Sustainability Enhanced Information Technology, while WEBG.DE is a Global Equities fund tracking the Solactive GBS Global Markets Large & Mid Cap Index. Both are passively managed. Over the past year, WELL.DE returned 43.11% vs 26.64% for WEBG.DE. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. WELL.DE charges 0.18%/yr vs 0.07%/yr for WEBG.DE.

Доходность

Сравнение доходности WELL.DE и WEBG.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Amundi S&P Global Information Technology ESG UCITS ETF EUR Dist (WELL.DE) и Amundi Prime All Country World UCITS ETF Dist (WEBG.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WELL.DE показывает доходность 21.22%, что значительно выше, чем у WEBG.DE с доходностью 12.80%.

WELL.DE

1 день
-1.85%
1 месяц
11.28%
С начала года
21.22%
6 месяцев
19.41%
1 год
43.11%
3 года*
27.36%
5 лет*
—
10 лет*
—

WEBG.DE

1 день
-0.23%
1 месяц
3.70%
С начала года
12.80%
6 месяцев
12.74%
1 год
26.64%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WELL.DE и WEBG.DE

2026 (YTD)20252024
WELL.DE
Amundi S&P Global Information Technology ESG UCITS ETF EUR Dist		21.22%9.77%20.57%
WEBG.DE
Amundi Prime All Country World UCITS ETF Dist		12.80%9.19%16.33%

Correlation

The correlation between WELL.DE and WEBG.DE is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мар. 2024 г.

0.83

The correlation between WELL.DE and WEBG.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.83 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amundi S&P Global Information Technology ESG UCITS ETF EUR Dist

Amundi Prime All Country World UCITS ETF Dist

Часто сравнивают с WELL.DE:
WELL.DE с QDVE.DEWELL.DE с SMHWELL.DE с LTUG.DEWELL.DE с EMQQ.DEWELL.DE с KROP.DEWELL.DE с 10AJ.DEWELL.DE с XFNT.DE
Часто сравнивают с WEBG.DE:
WEBG.DE с WEBN.DEWEBG.DE с VWRL.ASWEBG.DE с VWCE.DEWEBG.DE с FWRG.LWEBG.DE с VTWEBG.DE с ACWD.LWEBG.DE с TSWE.AS

Доходность на риск

WELL.DE vs. WEBG.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WELL.DE
Ранг доходности на риск WELL.DE: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WELL.DE: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WELL.DE: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WELL.DE: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WELL.DE: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WELL.DE: 4444
Ранг коэф-та Мартина
WEBG.DE
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WELL.DE c WEBG.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi S&P Global Information Technology ESG UCITS ETF EUR Dist (WELL.DE) и Amundi Prime All Country World UCITS ETF Dist (WEBG.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WELL.DEWEBG.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.17
2.33

-0.16

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.84
3.26

-0.42

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.44

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.71

4.11

-1.40

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.03

16.53

-9.50

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WELL.DE vs. WEBG.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WELL.DE на текущий момент составляет 2.17, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа WEBG.DE равному 2.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WELL.DE и WEBG.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WELL.DEWEBG.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.17

2.33

-0.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.52

1.24

+0.28

Просадки

Сравнение просадок WELL.DE и WEBG.DE

Максимальная просадка WELL.DE за все время составила -28.78%, что больше максимальной просадки WEBG.DE в -21.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WELL.DE и WEBG.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WELL.DEWEBG.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.78%

-21.31%

-7.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.18%

-6.50%

-9.68%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.78%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.72%

-0.63%

-2.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.72%

-2.81%

-1.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.26%

1.62%

+4.64%

Волатильность

Сравнение волатильности WELL.DE и WEBG.DE

Amundi S&P Global Information Technology ESG UCITS ETF EUR Dist (WELL.DE) имеет более высокую волатильность в 6.79% по сравнению с Amundi Prime All Country World UCITS ETF Dist (WEBG.DE) с волатильностью 3.10%. Это указывает на то, что WELL.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WEBG.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WELL.DEWEBG.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.79%

3.10%

+3.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.75%

8.28%

+6.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.24%

11.48%

+8.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.20%

14.15%

+8.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.20%

14.15%

+8.05%

Сравнение комиссий WELL.DE и WEBG.DE

WELL.DE берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии WEBG.DE в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WELL.DE и WEBG.DE

Дивидендная доходность WELL.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.27%, тогда как WEBG.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023
WEBG.DE
Amundi Prime All Country World UCITS ETF Dist		1.22%1.32%0.00%0.00%
WELL.DE
Amundi S&P Global Information Technology ESG UCITS ETF EUR Dist		0.27%0.35%0.36%0.14%

Часто задаваемые вопросы

WELL.DE and WEBG.DE have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, WEBG.DE is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

WEBG.DE is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.18% for WELL.DE.

WELL.DE is categorized as Technology Equities, while WEBG.DE is Global Equities. WELL.DE tracks S&P Developed Ex-Korea LargeMidCap Sustainability Enhanced Information Technology, while WEBG.DE tracks Solactive GBS Global Markets Large & Mid Cap Index. Their fees differ too: 0.18% for WELL.DE and 0.07% for WEBG.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WELL.DE и WEBG.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор