Сравнение WELL.DE с VVSM.DE
WELL.DE (Amundi S&P Global Information Technology ESG UCITS ETF EUR Dist) and VVSM.DE (VanEck Semiconductor UCITS ETF) are both exchange-traded funds - WELL.DE is a Technology Equities fund tracking the S&P Developed Ex-Korea LargeMidCap Sustainability Enhanced Information Technology, while VVSM.DE is a Semiconductors fund tracking the MVIS US Listed Semiconductor 10% Capped ESG Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, WELL.DE returned 27.36%/yr vs 56.95%/yr for VVSM.DE. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. WELL.DE charges 0.18%/yr vs 0.35%/yr for VVSM.DE.
Доходность
Сравнение доходности WELL.DE и VVSM.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WELL.DE показывает доходность 21.22%, что значительно ниже, чем у VVSM.DE с доходностью 86.02%.
WELL.DE
- 1 день
- -1.85%
- 1 месяц
- 11.28%
- С начала года
- 21.22%
- 6 месяцев
- 19.41%
- 1 год
- 43.11%
- 3 года*
- 27.36%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VVSM.DE
- 1 день
- -2.77%
- 1 месяц
- 17.60%
- С начала года
- 86.02%
- 6 месяцев
- 84.42%
- 1 год
- 162.55%
- 3 года*
- 56.95%
- 5 лет*
- 38.05%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам WELL.DE и VVSM.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
WELL.DE Amundi S&P Global Information Technology ESG UCITS ETF EUR Dist | 21.22% | 9.77% | 38.81% | 57.34% | 0.14% |
VVSM.DE VanEck Semiconductor UCITS ETF | 86.02% | 33.22% | 31.47% | 70.16% | 5.09% |
Correlation
The correlation between WELL.DE and VVSM.DE is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.79 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.84 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 окт. 2022 г. | 0.85 |
The correlation between WELL.DE and VVSM.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.85 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WELL.DE vs. VVSM.DE — Ранг доходности на риск
WELL.DE
VVSM.DE
Сравнение WELL.DE c VVSM.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi S&P Global Information Technology ESG UCITS ETF EUR Dist (WELL.DE) и VanEck Semiconductor UCITS ETF (VVSM.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WELL.DE | VVSM.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.00 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.46 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.68 | -0.33 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.71 | 14.16 | -11.45 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.03 | 48.94 | -41.91 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WELL.DE | VVSM.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.17 | 5.17 | -3.00 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 1.21 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.52 | 1.24 | +0.29 |
Просадки
Сравнение просадок WELL.DE и VVSM.DE
Максимальная просадка WELL.DE за все время составила -28.78%, что меньше максимальной просадки VVSM.DE в -37.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WELL.DE и VVSM.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WELL.DE | VVSM.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.78% | -37.64% | +8.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.18% | -11.65% | -4.53% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -28.78% | -37.53% | +8.75% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -37.64% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.72% | -2.77% | +0.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.72% | -10.22% | +5.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.26% | 3.38% | +2.88% |
Волатильность
Сравнение волатильности WELL.DE и VVSM.DE
Текущая волатильность для Amundi S&P Global Information Technology ESG UCITS ETF EUR Dist (WELL.DE) составляет 6.79%, в то время как у VanEck Semiconductor UCITS ETF (VVSM.DE) волатильность равна 12.04%. Это указывает на то, что WELL.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VVSM.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WELL.DE | VVSM.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.79% | 12.04% | -5.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.75% | 24.35% | -9.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.24% | 31.92% | -11.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.20% | 31.15% | -8.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.20% | 30.81% | -8.61% |
Сравнение комиссий WELL.DE и VVSM.DE
WELL.DE берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии VVSM.DE в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WELL.DE и VVSM.DE
Дивидендная доходность WELL.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.27%, тогда как VVSM.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
VVSM.DE VanEck Semiconductor UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
WELL.DE Amundi S&P Global Information Technology ESG UCITS ETF EUR Dist | 0.27% | 0.35% | 0.36% | 0.14% |
Часто задаваемые вопросы
WELL.DE and VVSM.DE have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, WELL.DE is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
WELL.DE is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.35% for VVSM.DE.
WELL.DE is categorized as Technology Equities, while VVSM.DE is Semiconductors. WELL.DE tracks S&P Developed Ex-Korea LargeMidCap Sustainability Enhanced Information Technology, while VVSM.DE tracks MVIS US Listed Semiconductor 10% Capped ESG Index. They also come from different issuers: Amundi and VanEck. Their fees differ too: 0.18% for WELL.DE and 0.35% for VVSM.DE.
Подберите оптимальное распределение для WELL.DE и VVSM.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор