Сравнение WELL.DE с ETLH.DE
WELL.DE (Amundi S&P Global Information Technology ESG UCITS ETF EUR Dist) and ETLH.DE (L&G Ecommerce Logistics UCITS ETF) are both Technology Equities funds - WELL.DE tracks the S&P Developed Ex-Korea LargeMidCap Sustainability Enhanced Information Technology while ETLH.DE tracks the Solactive eCommerce Logistics. Both are passively managed. Over the past 3 years, WELL.DE returned 27.36%/yr vs 5.96%/yr for ETLH.DE. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined. WELL.DE charges 0.18%/yr vs 0.49%/yr for ETLH.DE.
Доходность
Сравнение доходности WELL.DE и ETLH.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WELL.DE показывает доходность 21.22%, что значительно выше, чем у ETLH.DE с доходностью 0.49%.
WELL.DE
- 1 день
- -1.85%
- 1 месяц
- 11.28%
- С начала года
- 21.22%
- 6 месяцев
- 19.41%
- 1 год
- 43.11%
- 3 года*
- 27.36%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ETLH.DE
- 1 день
- 1.09%
- 1 месяц
- 4.11%
- С начала года
- 0.49%
- 6 месяцев
- 1.45%
- 1 год
- 4.62%
- 3 года*
- 5.96%
- 5 лет*
- 2.34%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам WELL.DE и ETLH.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
WELL.DE Amundi S&P Global Information Technology ESG UCITS ETF EUR Dist | 21.22% | 9.77% | 38.81% | 57.34% | 0.14% |
ETLH.DE L&G Ecommerce Logistics UCITS ETF | 0.49% | -0.43% | 8.79% | 17.72% | 6.67% |
Correlation
The correlation between WELL.DE and ETLH.DE is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.54 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.57 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 окт. 2022 г. | 0.59 |
The correlation between WELL.DE and ETLH.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.54 to 0.59 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WELL.DE vs. ETLH.DE — Ранг доходности на риск
WELL.DE
ETLH.DE
Сравнение WELL.DE c ETLH.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi S&P Global Information Technology ESG UCITS ETF EUR Dist (WELL.DE) и L&G Ecommerce Logistics UCITS ETF (ETLH.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WELL.DE | ETLH.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.85 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.29 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.06 | +0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.71 | 0.37 | +2.34 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.03 | 0.96 | +6.07 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WELL.DE | ETLH.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.17 | 0.32 | +1.85 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.14 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.52 | 0.56 | +0.97 |
Просадки
Сравнение просадок WELL.DE и ETLH.DE
Максимальная просадка WELL.DE за все время составила -28.78%, примерно равная максимальной просадке ETLH.DE в -27.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WELL.DE и ETLH.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WELL.DE | ETLH.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.78% | -27.60% | -1.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.18% | -12.61% | -3.57% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -28.78% | -25.70% | -3.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -26.37% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.72% | -7.50% | +4.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.72% | -8.28% | +3.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.26% | 4.89% | +1.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности WELL.DE и ETLH.DE
Amundi S&P Global Information Technology ESG UCITS ETF EUR Dist (WELL.DE) имеет более высокую волатильность в 6.79% по сравнению с L&G Ecommerce Logistics UCITS ETF (ETLH.DE) с волатильностью 4.00%. Это указывает на то, что WELL.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ETLH.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WELL.DE | ETLH.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.79% | 4.00% | +2.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.75% | 10.62% | +4.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.24% | 14.85% | +5.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.20% | 16.60% | +5.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.20% | 17.49% | +4.71% |
Сравнение комиссий WELL.DE и ETLH.DE
WELL.DE берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии ETLH.DE в 0.49%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WELL.DE и ETLH.DE
Дивидендная доходность WELL.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.27%, тогда как ETLH.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
ETLH.DE L&G Ecommerce Logistics UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
WELL.DE Amundi S&P Global Information Technology ESG UCITS ETF EUR Dist | 0.27% | 0.35% | 0.36% | 0.14% |
Часто задаваемые вопросы
WELL.DE and ETLH.DE have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, WELL.DE is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
WELL.DE is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.49% for ETLH.DE.
WELL.DE tracks S&P Developed Ex-Korea LargeMidCap Sustainability Enhanced Information Technology, while ETLH.DE tracks Solactive eCommerce Logistics. They also come from different issuers: Amundi and Legal & General. Their fees differ too: 0.18% for WELL.DE and 0.49% for ETLH.DE.
Подберите оптимальное распределение для WELL.DE и ETLH.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор