PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение WEBS с ^GSPC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности WEBS и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Daily Dow Jones Internet Bear 3X Shares (WEBS) и S&P 500 Index (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WEBS показывает доходность 8.23%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью 7.48%.


WEBS

1 день
4.12%
1 месяц
20.33%
С начала года
8.23%
6 месяцев
12.06%
1 год
-3.46%
3 года*
-45.46%
5 лет*
-30.51%
10 лет*

^GSPC

1 день
-0.01%
1 месяц
-2.15%
С начала года
7.48%
6 месяцев
6.14%
1 год
20.77%
3 года*
19.34%
5 лет*
11.44%
10 лет*
13.91%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WEBS и ^GSPC


2026 (YTD)2025202420232022202120202019
WEBS
Daily Dow Jones Internet Bear 3X Shares
8.23%-40.66%-56.62%-75.58%117.15%-39.82%-87.18%-10.90%
^GSPC
S&P 500 Index
7.48%16.39%23.31%24.23%-19.44%26.89%16.26%5.01%

Correlation

The correlation between WEBS and ^GSPC is -0.72, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.72

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.79

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 нояб. 2019 г.

-0.80

The correlation between WEBS and ^GSPC has been stable across timeframes, ranging from -0.82 to -0.72 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Daily Dow Jones Internet Bear 3X Shares

S&P 500 Index

Доходность на риск

WEBS vs. ^GSPC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

WEBS
Ранг доходности на риск WEBS: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WEBS: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WEBS: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WEBS: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WEBS: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WEBS: 88
Ранг коэф-та Мартина

^GSPC
Ранг доходности на риск ^GSPC: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WEBS c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Daily Dow Jones Internet Bear 3X Shares (WEBS) и S&P 500 Index (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


WEBS^GSPCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-1.73

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-1.93

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.04

1.30

-0.26

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.06

2.29

-2.36

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.16

10.09

-10.25

WEBS vs. ^GSPC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WEBS на текущий момент составляет -0.06, что ниже коэффициента Шарпа ^GSPC равного 1.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WEBS и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок WEBS и ^GSPC

Максимальная просадка WEBS за все время составила -99.63%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WEBS и ^GSPC.


Загрузка графика...

Показатели просадок


WEBS^GSPCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.63%

-56.78%

-42.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-53.54%

-9.10%

-44.44%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-90.33%

-18.90%

-71.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-97.09%

-25.43%

-71.66%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.92%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.48%

-3.32%

-96.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-91.11%

-10.71%

-80.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

22.78%

2.06%

+20.72%

Волатильность

Сравнение волатильности WEBS и ^GSPC

Daily Dow Jones Internet Bear 3X Shares (WEBS) имеет более высокую волатильность в 22.31% по сравнению с S&P 500 Index (^GSPC) с волатильностью 4.82%. Это указывает на то, что WEBS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


WEBS^GSPCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

22.31%

4.82%

+17.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

46.50%

9.88%

+36.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

59.59%

12.50%

+47.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

82.14%

17.00%

+65.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

89.73%

18.07%

+71.66%

Часто задаваемые вопросы


WEBS and ^GSPC have a correlation of -0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

WEBS has higher volatility (22.31%) compared to ^GSPC (4.82%). In terms of maximum drawdown, WEBS dropped -99.63% vs ^GSPC's -56.78%.

^GSPC currently has the higher Sharpe Ratio (1.67 vs -0.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WEBS и ^GSPC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор