PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение WEBS с ^GSPC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности WEBS и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Daily Dow Jones Internet Bear 3X Shares (WEBS) и S&P 500 Index (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WEBS показывает доходность -11.73%, что значительно ниже, чем у ^GSPC с доходностью 10.05%.


WEBS

1 день
4.75%
1 месяц
-3.57%
6 месяцев
-16.73%
С начала года
-11.73%
1 год
-16.44%
3 года*
-44.25%
5 лет*
-33.85%
10 лет*

^GSPC

1 день
-0.51%
1 месяц
0.30%
6 месяцев
8.49%
С начала года
10.05%
1 год
20.28%
3 года*
18.54%
5 лет*
11.73%
10 лет*
13.27%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WEBS и ^GSPC


2026 (YTD)2025202420232022202120202019
WEBS
Daily Dow Jones Internet Bear 3X Shares
-11.73%-40.66%-56.62%-75.58%117.15%-39.82%-87.18%-10.90%
^GSPC
S&P 500 Index
10.05%16.39%23.31%24.23%-19.44%26.89%16.26%5.01%

Correlation

The correlation between WEBS and ^GSPC is -0.71, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.71

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.79

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 нояб. 2019 г.

-0.80

The correlation between WEBS and ^GSPC shifts across timeframes, from -0.82 (5 years) to -0.71 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Daily Dow Jones Internet Bear 3X Shares

S&P 500 Index

Доходность на риск

WEBS vs. ^GSPC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

WEBS
Ранг доходности на риск WEBS: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WEBS: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WEBS: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WEBS: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WEBS: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WEBS: 66
Ранг коэф-та Мартина

^GSPC
Ранг доходности на риск ^GSPC: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WEBS c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Daily Dow Jones Internet Bear 3X Shares (WEBS) и S&P 500 Index (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


WEBS^GSPCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-1.90

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-2.24

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.00

1.29

-0.29

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.31

2.24

-2.55

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.68

9.71

-10.39

WEBS vs. ^GSPC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WEBS на текущий момент составляет -0.27, что ниже коэффициента Шарпа ^GSPC равного 1.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WEBS и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок WEBS и ^GSPC

Максимальная просадка WEBS за все время составила -99.63%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WEBS и ^GSPC.


Загрузка графика...

Показатели просадок


WEBS^GSPCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.63%

-56.78%

-42.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-53.54%

-9.10%

-44.44%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-90.33%

-18.90%

-71.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-97.09%

-25.43%

-71.66%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.92%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.57%

-1.00%

-98.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-91.18%

-10.70%

-80.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

24.10%

2.09%

+22.01%

Волатильность

Сравнение волатильности WEBS и ^GSPC

Daily Dow Jones Internet Bear 3X Shares (WEBS) имеет более высокую волатильность в 18.31% по сравнению с S&P 500 Index (^GSPC) с волатильностью 3.25%. Это указывает на то, что WEBS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


WEBS^GSPCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

18.31%

3.25%

+15.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

47.79%

10.00%

+37.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

60.11%

12.56%

+47.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

82.26%

17.00%

+65.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

89.49%

18.05%

+71.44%

Часто задаваемые вопросы


WEBS and ^GSPC have a correlation of -0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

WEBS has higher volatility (18.31%) compared to ^GSPC (3.25%). In terms of maximum drawdown, WEBS dropped -99.63% vs ^GSPC's -56.78%.

^GSPC currently has the higher Sharpe Ratio (1.62 vs -0.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WEBS и ^GSPC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор