PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WEBS с ^GSPC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение WEBS с ^GSPC

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Daily Dow Jones Internet Bear 3X Shares (WEBS) и S&P 500 Index (^GSPC).

WEBS - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность Dow Jones Internet Composite Index (300%). Фонд был запущен 7 нояб. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности WEBS и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Daily Dow Jones Internet Bear 3X Shares (WEBS) и S&P 500 Index (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WEBS и ^GSPC

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
WEBS
Daily Dow Jones Internet Bear 3X Shares		41.32%-40.66%-56.62%-75.58%117.15%-39.82%-87.18%-13.16%
^GSPC
S&P 500 Index		-3.95%16.39%23.31%24.23%-19.44%26.89%16.26%4.72%

Доходность по периодам

С начала года, WEBS показывает доходность 41.32%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью -3.95%.

WEBS

1 день
-2.84%
1 месяц
6.01%
С начала года
41.32%
6 месяцев
53.99%
1 год
-31.47%
3 года*
-44.49%
5 лет*
-31.12%
10 лет*
—

^GSPC

1 день
0.72%
1 месяц
-4.45%
С начала года
-3.95%
6 месяцев
-2.02%
1 год
16.73%
3 года*
16.96%
5 лет*
10.34%
10 лет*
12.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Daily Dow Jones Internet Bear 3X Shares

S&P 500 Index

Часто сравнивают с WEBS:
WEBS с WEBLWEBS с BERZWEBS с SARKWEBS с MSFTWEBS с TQQQWEBS с HIBSWEBS с TECL
Часто сравнивают с ^GSPC:
^GSPC с ^IBEX^GSPC с AVGO^GSPC с SCHD^GSPC с GC=F^GSPC с QQQ^GSPC с XLP^GSPC с XLY

Доходность на риск

WEBS vs. ^GSPC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WEBS
Ранг доходности на риск WEBS: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WEBS: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WEBS: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WEBS: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WEBS: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WEBS: 88
Ранг коэф-та Мартина
^GSPC
Ранг доходности на риск ^GSPC: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WEBS c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Daily Dow Jones Internet Bear 3X Shares (WEBS) и S&P 500 Index (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WEBS^GSPCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.43

0.92

-1.35

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.19

1.41

-1.60

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.98

1.21

-0.24

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.48

1.41

-1.89

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.57

6.61

-7.18

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WEBS vs. ^GSPC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WEBS на текущий момент составляет -0.43, что ниже коэффициента Шарпа ^GSPC равного 0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WEBS и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WEBS^GSPCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.43

0.92

-1.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.38

0.61

-1.00

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.68

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.55

0.46

-1.00

Корреляция

Корреляция между WEBS и ^GSPC составляет -0.81. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Просадки

Сравнение просадок WEBS и ^GSPC

Максимальная просадка WEBS за все время составила -99.60%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WEBS и ^GSPC.

Загрузка...

Показатели просадок

WEBS^GSPCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.60%

-56.78%

-42.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-69.97%

-12.14%

-57.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-96.80%

-25.43%

-71.37%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.92%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.31%

-5.78%

-93.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-90.87%

-10.75%

-80.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

59.01%

2.60%

+56.41%

Волатильность

Сравнение волатильности WEBS и ^GSPC

Daily Dow Jones Internet Bear 3X Shares (WEBS) имеет более высокую волатильность в 22.78% по сравнению с S&P 500 Index (^GSPC) с волатильностью 5.37%. Это указывает на то, что WEBS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

WEBS^GSPCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

22.78%

5.37%

+17.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

44.48%

9.55%

+34.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

73.45%

18.33%

+55.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

81.88%

16.90%

+64.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

90.57%

18.05%

+72.52%