PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WEBS с ^GSPC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение WEBS с ^GSPC

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

WEBS (Daily Dow Jones Internet Bear 3X Shares) is Leveraged Equities fund tracking the Dow Jones Internet Composite Index (300%), while ^GSPC (S&P 500 Index) is an index. Over the past 5 years, WEBS returned -36.81%/yr vs 12.39%/yr for ^GSPC. At a correlation of -0.80, they often move in opposite directions.

Доходность

Сравнение доходности WEBS и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Daily Dow Jones Internet Bear 3X Shares (WEBS) и S&P 500 Index (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WEBS показывает доходность -17.52%, что значительно ниже, чем у ^GSPC с доходностью 10.79%.

WEBS

1 день
-0.84%
1 месяц
-14.10%
С начала года
-17.52%
6 месяцев
-14.99%
1 год
-29.15%
3 года*
-49.50%
5 лет*
-36.81%
10 лет*
—

^GSPC

1 день
0.41%
1 месяц
4.48%
С начала года
10.79%
6 месяцев
10.60%
1 год
27.02%
3 года*
21.07%
5 лет*
12.39%
10 лет*
13.65%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WEBS и ^GSPC

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
WEBS
Daily Dow Jones Internet Bear 3X Shares		-17.52%-40.66%-56.62%-75.58%117.15%-39.82%-87.18%-13.16%
^GSPC
S&P 500 Index		10.79%16.39%23.31%24.23%-19.44%26.89%16.26%4.72%

Correlation

The correlation between WEBS and ^GSPC is -0.71, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.71

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.79

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 нояб. 2019 г.

-0.80

The correlation between WEBS and ^GSPC shifts across timeframes, from -0.82 (5 years) to -0.71 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Daily Dow Jones Internet Bear 3X Shares

S&P 500 Index

Часто сравнивают с WEBS:
WEBS с WEBLWEBS с BERZWEBS с SARKWEBS с MSFTWEBS с TQQQWEBS с HIBSWEBS с FNGD
Часто сравнивают с ^GSPC:
^GSPC с ^IBEX^GSPC с AVGO^GSPC с SCHD^GSPC с GC=F^GSPC с TSMU^GSPC с QQQ^GSPC с ACWI

Доходность на риск

WEBS vs. ^GSPC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WEBS
Ранг доходности на риск WEBS: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WEBS: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WEBS: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WEBS: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WEBS: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WEBS: 33
Ранг коэф-та Мартина
^GSPC
Ранг доходности на риск ^GSPC: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WEBS c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Daily Dow Jones Internet Bear 3X Shares (WEBS) и S&P 500 Index (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WEBS^GSPCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.51
2.28

-2.79

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.46
3.12

-3.59

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.95

1.41

-0.46

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.55

2.98

-3.53

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.25

13.78

-15.03

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WEBS vs. ^GSPC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WEBS на текущий момент составляет -0.51, что ниже коэффициента Шарпа ^GSPC равного 2.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WEBS и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WEBS^GSPCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.51

2.28

-2.79

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.45

0.74

-1.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.76

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.59

0.47

-1.06

Просадки

Сравнение просадок WEBS и ^GSPC

Максимальная просадка WEBS за все время составила -99.63%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WEBS и ^GSPC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WEBS^GSPCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.63%

-56.78%

-42.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-53.54%

-9.10%

-44.44%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-90.33%

-18.90%

-71.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-97.09%

-25.43%

-71.66%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.92%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.60%

-0.33%

-99.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-91.10%

-10.72%

-80.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

23.38%

1.97%

+21.41%

Волатильность

Сравнение волатильности WEBS и ^GSPC

Daily Dow Jones Internet Bear 3X Shares (WEBS) имеет более высокую волатильность в 15.71% по сравнению с S&P 500 Index (^GSPC) с волатильностью 2.88%. Это указывает на то, что WEBS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WEBS^GSPCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.71%

2.88%

+12.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

43.40%

9.00%

+34.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

57.59%

11.89%

+45.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

81.78%

16.90%

+64.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

89.82%

18.06%

+71.76%

Часто задаваемые вопросы

WEBS and ^GSPC have a correlation of -0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

WEBS has higher volatility (15.71%) compared to ^GSPC (2.88%). In terms of maximum drawdown, WEBS dropped -99.63% vs ^GSPC's -56.78%.

^GSPC currently has the higher Sharpe Ratio (2.28 vs -0.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WEBS и ^GSPC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор