Сравнение WEBS с ^GSPC
WEBS (Daily Dow Jones Internet Bear 3X Shares) is Leveraged Equities fund tracking the Dow Jones Internet Composite Index (300%), while ^GSPC (S&P 500 Index) is an index. Over the past 5 years, WEBS returned -33.85%/yr vs 11.73%/yr for ^GSPC. At a correlation of -0.80, they often move in opposite directions.
Доходность
Сравнение доходности WEBS и ^GSPC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WEBS показывает доходность -11.73%, что значительно ниже, чем у ^GSPC с доходностью 10.05%.
WEBS
- 1 день
- 4.75%
- 1 месяц
- -3.57%
- 6 месяцев
- -16.73%
- С начала года
- -11.73%
- 1 год
- -16.44%
- 3 года*
- -44.25%
- 5 лет*
- -33.85%
- 10 лет*
- —
^GSPC
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 0.30%
- 6 месяцев
- 8.49%
- С начала года
- 10.05%
- 1 год
- 20.28%
- 3 года*
- 18.54%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.27%
Сравнение доходности по годам WEBS и ^GSPC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WEBS Daily Dow Jones Internet Bear 3X Shares | -11.73% | -40.66% | -56.62% | -75.58% | 117.15% | -39.82% | -87.18% | -10.90% |
^GSPC S&P 500 Index | 10.05% | 16.39% | 23.31% | 24.23% | -19.44% | 26.89% | 16.26% | 5.01% |
Correlation
The correlation between WEBS and ^GSPC is -0.71, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.71 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.79 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.82 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 нояб. 2019 г. | -0.80 |
The correlation between WEBS and ^GSPC shifts across timeframes, from -0.82 (5 years) to -0.71 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WEBS vs. ^GSPC — Ранг доходности на риск
WEBS
^GSPC
Сравнение WEBS c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Daily Dow Jones Internet Bear 3X Shares (WEBS) и S&P 500 Index (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WEBS | ^GSPC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.90 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.24 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.29 | -0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.31 | 2.24 | -2.55 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.68 | 9.71 | -10.39 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WEBS и ^GSPC
Максимальная просадка WEBS за все время составила -99.63%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WEBS и ^GSPC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WEBS | ^GSPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.63% | -56.78% | -42.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -53.54% | -9.10% | -44.44% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -90.33% | -18.90% | -71.43% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -97.09% | -25.43% | -71.66% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.57% | -1.00% | -98.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -91.18% | -10.70% | -80.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.10% | 2.09% | +22.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности WEBS и ^GSPC
Daily Dow Jones Internet Bear 3X Shares (WEBS) имеет более высокую волатильность в 18.31% по сравнению с S&P 500 Index (^GSPC) с волатильностью 3.25%. Это указывает на то, что WEBS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WEBS | ^GSPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.31% | 3.25% | +15.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 47.79% | 10.00% | +37.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 60.11% | 12.56% | +47.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 82.26% | 17.00% | +65.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 89.49% | 18.05% | +71.44% |
Часто задаваемые вопросы
WEBS and ^GSPC have a correlation of -0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WEBS has higher volatility (18.31%) compared to ^GSPC (3.25%). In terms of maximum drawdown, WEBS dropped -99.63% vs ^GSPC's -56.78%.
^GSPC currently has the higher Sharpe Ratio (1.62 vs -0.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WEBS и ^GSPC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор