Сравнение WEBS с ^GSPC
WEBS (Daily Dow Jones Internet Bear 3X Shares) is Leveraged Equities fund tracking the Dow Jones Internet Composite Index (300%), while ^GSPC (S&P 500 Index) is an index. Over the past 5 years, WEBS returned -30.51%/yr vs 11.44%/yr for ^GSPC. At a correlation of -0.80, they often move in opposite directions.
Доходность
Сравнение доходности WEBS и ^GSPC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WEBS показывает доходность 8.23%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью 7.48%.
WEBS
- 1 день
- 4.12%
- 1 месяц
- 20.33%
- С начала года
- 8.23%
- 6 месяцев
- 12.06%
- 1 год
- -3.46%
- 3 года*
- -45.46%
- 5 лет*
- -30.51%
- 10 лет*
- —
^GSPC
- 1 день
- -0.01%
- 1 месяц
- -2.15%
- С начала года
- 7.48%
- 6 месяцев
- 6.14%
- 1 год
- 20.77%
- 3 года*
- 19.34%
- 5 лет*
- 11.44%
- 10 лет*
- 13.91%
Сравнение доходности по годам WEBS и ^GSPC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WEBS Daily Dow Jones Internet Bear 3X Shares | 8.23% | -40.66% | -56.62% | -75.58% | 117.15% | -39.82% | -87.18% | -10.90% |
^GSPC S&P 500 Index | 7.48% | 16.39% | 23.31% | 24.23% | -19.44% | 26.89% | 16.26% | 5.01% |
Correlation
The correlation between WEBS and ^GSPC is -0.72, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.72 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.79 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.82 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 нояб. 2019 г. | -0.80 |
The correlation between WEBS and ^GSPC has been stable across timeframes, ranging from -0.82 to -0.72 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WEBS vs. ^GSPC — Ранг доходности на риск
WEBS
^GSPC
Сравнение WEBS c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Daily Dow Jones Internet Bear 3X Shares (WEBS) и S&P 500 Index (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WEBS | ^GSPC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.73 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.93 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.30 | -0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.06 | 2.29 | -2.36 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.16 | 10.09 | -10.25 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WEBS и ^GSPC
Максимальная просадка WEBS за все время составила -99.63%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WEBS и ^GSPC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WEBS | ^GSPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.63% | -56.78% | -42.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -53.54% | -9.10% | -44.44% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -90.33% | -18.90% | -71.43% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -97.09% | -25.43% | -71.66% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.48% | -3.32% | -96.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -91.11% | -10.71% | -80.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 22.78% | 2.06% | +20.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности WEBS и ^GSPC
Daily Dow Jones Internet Bear 3X Shares (WEBS) имеет более высокую волатильность в 22.31% по сравнению с S&P 500 Index (^GSPC) с волатильностью 4.82%. Это указывает на то, что WEBS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WEBS | ^GSPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 22.31% | 4.82% | +17.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 46.50% | 9.88% | +36.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 59.59% | 12.50% | +47.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 82.14% | 17.00% | +65.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 89.73% | 18.07% | +71.66% |
Часто задаваемые вопросы
WEBS and ^GSPC have a correlation of -0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WEBS has higher volatility (22.31%) compared to ^GSPC (4.82%). In terms of maximum drawdown, WEBS dropped -99.63% vs ^GSPC's -56.78%.
^GSPC currently has the higher Sharpe Ratio (1.67 vs -0.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WEBS и ^GSPC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор