Сравнение WEBL с GOOG
WEBL (Daily Dow Jones Internet Bull 3X Shares) is Leveraged Equities fund tracking the Dow Jones Internet Composite Index (300%), while GOOG (Alphabet Inc) is a stock. Over the past 5 years, WEBL returned -24.48%/yr vs 22.14%/yr for GOOG. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности WEBL и GOOG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WEBL показывает доходность -23.93%, что значительно ниже, чем у GOOG с доходностью 9.19%.
WEBL
- 1 день
- -3.84%
- 1 месяц
- -20.51%
- С начала года
- -23.93%
- 6 месяцев
- -26.32%
- 1 год
- -23.48%
- 3 года*
- 26.22%
- 5 лет*
- -24.48%
- 10 лет*
- —
GOOG
- 1 день
- -0.83%
- 1 месяц
- -11.03%
- С начала года
- 9.19%
- 6 месяцев
- 8.54%
- 1 год
- 100.11%
- 3 года*
- 42.58%
- 5 лет*
- 22.14%
- 10 лет*
- 26.30%
Сравнение доходности по годам WEBL и GOOG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WEBL Daily Dow Jones Internet Bull 3X Shares | -23.93% | 2.37% | 76.78% | 165.50% | -91.04% | 2.73% | 132.56% | 10.36% |
GOOG Alphabet Inc | 9.19% | 65.42% | 35.62% | 58.83% | -38.67% | 65.17% | 31.03% | 3.50% |
Correlation
The correlation between WEBL and GOOG is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.46 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.58 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.68 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 нояб. 2019 г. | 0.68 |
Over the past year, the correlation between WEBL and GOOG has dropped to 0.46 - well below their long-term average of 0.68, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WEBL vs. GOOG — Ранг доходности на риск
WEBL
GOOG
Сравнение WEBL c GOOG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Daily Dow Jones Internet Bull 3X Shares (WEBL) и Alphabet Inc (GOOG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WEBL | GOOG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.87 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.93 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.57 | -0.60 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.42 | 4.85 | -5.27 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.87 | 16.31 | -17.17 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WEBL и GOOG
Максимальная просадка WEBL за все время составила -94.44%, что больше максимальной просадки GOOG в -44.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WEBL и GOOG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WEBL | GOOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.44% | -44.60% | -49.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -56.57% | -20.75% | -35.82% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -60.82% | -29.35% | -31.47% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -94.44% | -44.60% | -49.84% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -44.60% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -77.61% | -14.20% | -63.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -58.98% | -8.90% | -50.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 27.17% | 6.16% | +21.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности WEBL и GOOG
Daily Dow Jones Internet Bull 3X Shares (WEBL) имеет более высокую волатильность в 22.67% по сравнению с Alphabet Inc (GOOG) с волатильностью 9.43%. Это указывает на то, что WEBL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GOOG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WEBL | GOOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 22.67% | 9.43% | +13.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 46.74% | 20.97% | +25.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 58.70% | 29.10% | +29.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 81.01% | 31.31% | +49.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 82.82% | 29.06% | +53.76% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов WEBL и GOOG
Дивидендная доходность WEBL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.21%, что меньше доходности GOOG в 0.25%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GOOG Alphabet Inc | 0.25% | 0.26% | 0.32% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
WEBL Daily Dow Jones Internet Bull 3X Shares | 0.21% | 0.25% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 4.79% | 0.00% | 0.06% |
Часто задаваемые вопросы
WEBL and GOOG have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WEBL has higher volatility (22.67%) compared to GOOG (9.43%). In terms of maximum drawdown, WEBL dropped -94.44% vs GOOG's -44.60%.
GOOG currently has the higher Sharpe Ratio (3.47 vs -0.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WEBL и GOOG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор