PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WEBG.DE с LYTR.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WEBG.DE с LYTR.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

WEBG.DE (Amundi Prime All Country World UCITS ETF Dist) and LYTR.DE (Amundi Bloomberg Equal-Weight Commodity Ex-Agriculture UCITS ETF Acc) are both exchange-traded funds - WEBG.DE is a Global Equities fund tracking the Solactive GBS Global Markets Large & Mid Cap Index, while LYTR.DE is a Commodities fund tracking the Bloomberg Energy and Metals Equal-Weighted. Both are passively managed. Over the past year, WEBG.DE returned 26.64% vs 63.68% for LYTR.DE. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent. WEBG.DE charges 0.07%/yr vs 0.30%/yr for LYTR.DE.

Доходность

Сравнение доходности WEBG.DE и LYTR.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Amundi Prime All Country World UCITS ETF Dist (WEBG.DE) и Amundi Bloomberg Equal-Weight Commodity Ex-Agriculture UCITS ETF Acc (LYTR.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WEBG.DE показывает доходность 12.80%, что значительно ниже, чем у LYTR.DE с доходностью 31.68%.

WEBG.DE

1 день
-0.23%
1 месяц
3.70%
С начала года
12.80%
6 месяцев
12.74%
1 год
26.64%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

LYTR.DE

1 день
-0.51%
1 месяц
1.45%
С начала года
31.68%
6 месяцев
37.89%
1 год
63.68%
3 года*
20.31%
5 лет*
17.81%
10 лет*
9.05%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WEBG.DE и LYTR.DE

2026 (YTD)20252024
WEBG.DE
Amundi Prime All Country World UCITS ETF Dist		12.80%9.19%16.33%
LYTR.DE
Amundi Bloomberg Equal-Weight Commodity Ex-Agriculture UCITS ETF Acc		31.68%17.61%8.84%

Correlation

The correlation between WEBG.DE and LYTR.DE is -0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.00

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мар. 2024 г.

0.16

The correlation between WEBG.DE and LYTR.DE shifts across timeframes, from -0.00 (1 year) to 0.16 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amundi Prime All Country World UCITS ETF Dist

Amundi Bloomberg Equal-Weight Commodity Ex-Agriculture UCITS ETF Acc

Часто сравнивают с WEBG.DE:
WEBG.DE с WEBN.DEWEBG.DE с VWRL.ASWEBG.DE с VWCE.DEWEBG.DE с FWRG.LWEBG.DE с VTWEBG.DE с ACWD.LWEBG.DE с TSWE.AS
Часто сравнивают с LYTR.DE:
LYTR.DE с 6PSA.DELYTR.DE с XCMC.DELYTR.DE с FLXI.DELYTR.DE с DBCLYTR.DE с COMTLYTR.DE с DJPLYTR.DE с QQQ

Доходность на риск

WEBG.DE vs. LYTR.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WEBG.DE
LYTR.DE
Ранг доходности на риск LYTR.DE: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LYTR.DE: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LYTR.DE: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LYTR.DE: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LYTR.DE: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LYTR.DE: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WEBG.DE c LYTR.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi Prime All Country World UCITS ETF Dist (WEBG.DE) и Amundi Bloomberg Equal-Weight Commodity Ex-Agriculture UCITS ETF Acc (LYTR.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WEBG.DELYTR.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.33
2.83

-0.50

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.26
3.35

-0.09

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

1.48

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.11

5.47

-1.36

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.53

16.93

-0.40

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WEBG.DE vs. LYTR.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WEBG.DE на текущий момент составляет 2.33, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа LYTR.DE равному 2.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WEBG.DE и LYTR.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WEBG.DELYTR.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.33

2.83

-0.50

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.91

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.49

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.24

0.12

+1.13

Просадки

Сравнение просадок WEBG.DE и LYTR.DE

Максимальная просадка WEBG.DE за все время составила -21.31%, что меньше максимальной просадки LYTR.DE в -67.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WEBG.DE и LYTR.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WEBG.DELYTR.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.31%

-67.69%

+46.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.50%

-11.84%

+5.34%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-17.04%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-30.29%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-44.60%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.63%

-3.72%

+3.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.81%

-31.29%

+28.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.62%

3.83%

-2.21%

Волатильность

Сравнение волатильности WEBG.DE и LYTR.DE

Текущая волатильность для Amundi Prime All Country World UCITS ETF Dist (WEBG.DE) составляет 3.10%, в то время как у Amundi Bloomberg Equal-Weight Commodity Ex-Agriculture UCITS ETF Acc (LYTR.DE) волатильность равна 5.20%. Это указывает на то, что WEBG.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LYTR.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WEBG.DELYTR.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.10%

5.20%

-2.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.28%

20.33%

-12.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.48%

22.94%

-11.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.15%

19.40%

-5.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.15%

18.20%

-4.05%

Сравнение комиссий WEBG.DE и LYTR.DE

WEBG.DE берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии LYTR.DE в 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WEBG.DE и LYTR.DE

Ни WEBG.DE, ни LYTR.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025
LYTR.DE
Amundi Bloomberg Equal-Weight Commodity Ex-Agriculture UCITS ETF Acc		0.00%0.00%
WEBG.DE
Amundi Prime All Country World UCITS ETF Dist		1.22%1.32%

Часто задаваемые вопросы

WEBG.DE and LYTR.DE have a correlation of -0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, WEBG.DE is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

WEBG.DE is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.30% for LYTR.DE.

WEBG.DE is categorized as Global Equities, while LYTR.DE is Commodities. WEBG.DE tracks Solactive GBS Global Markets Large & Mid Cap Index, while LYTR.DE tracks Bloomberg Energy and Metals Equal-Weighted. Their fees differ too: 0.07% for WEBG.DE and 0.30% for LYTR.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WEBG.DE и LYTR.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор