PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WEBG.DE с C099.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WEBG.DE с C099.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

WEBG.DE (Amundi Prime All Country World UCITS ETF Dist) and C099.DE (Amundi Bloomberg Equal-Weight Commodity Ex-Agriculture UCITS ETF (EUR Hedged) Acc) are both exchange-traded funds - WEBG.DE is a Global Equities fund tracking the Solactive GBS Global Markets Large & Mid Cap Index, while C099.DE is a Commodities fund tracking the Bloomberg Energy and Metals Equal-Weighted (EUR Hedged). Both are passively managed. Over the past year, WEBG.DE returned 26.64% vs 62.17% for C099.DE. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent. WEBG.DE charges 0.07%/yr vs 0.35%/yr for C099.DE.

Доходность

Сравнение доходности WEBG.DE и C099.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Amundi Prime All Country World UCITS ETF Dist (WEBG.DE) и Amundi Bloomberg Equal-Weight Commodity Ex-Agriculture UCITS ETF (EUR Hedged) Acc (C099.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WEBG.DE показывает доходность 12.80%, что значительно ниже, чем у C099.DE с доходностью 28.92%.

WEBG.DE

1 день
-0.23%
1 месяц
3.70%
С начала года
12.80%
6 месяцев
12.74%
1 год
26.64%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

C099.DE

1 день
-0.50%
1 месяц
-0.28%
С начала года
28.92%
6 месяцев
36.32%
1 год
62.17%
3 года*
21.14%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WEBG.DE и C099.DE

2026 (YTD)20252024
WEBG.DE
Amundi Prime All Country World UCITS ETF Dist		12.80%9.19%16.33%
C099.DE
Amundi Bloomberg Equal-Weight Commodity Ex-Agriculture UCITS ETF (EUR Hedged) Acc		28.92%29.62%2.59%

Correlation

The correlation between WEBG.DE and C099.DE is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.04

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мар. 2024 г.

0.09

The correlation between WEBG.DE and C099.DE shifts across timeframes, from -0.04 (1 year) to 0.09 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amundi Prime All Country World UCITS ETF Dist

Amundi Bloomberg Equal-Weight Commodity Ex-Agriculture UCITS ETF (EUR Hedged) Acc

Часто сравнивают с WEBG.DE:
WEBG.DE с WEBN.DEWEBG.DE с VWRL.ASWEBG.DE с VWCE.DEWEBG.DE с FWRG.LWEBG.DE с VTWEBG.DE с ACWD.LWEBG.DE с TSWE.AS
Часто сравнивают с C099.DE:
C099.DE с QQQC099.DE с BCFE.DEC099.DE с ETLF.DEC099.DE с ETL2.DEC099.DE с EMEH.DEC099.DE с XCMC.DEC099.DE с SXRS.DE

Доходность на риск

WEBG.DE vs. C099.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WEBG.DE
C099.DE
Ранг доходности на риск C099.DE: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа C099.DE: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино C099.DE: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега C099.DE: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара C099.DE: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина C099.DE: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WEBG.DE c C099.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi Prime All Country World UCITS ETF Dist (WEBG.DE) и Amundi Bloomberg Equal-Weight Commodity Ex-Agriculture UCITS ETF (EUR Hedged) Acc (C099.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WEBG.DEC099.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.33
2.92

-0.59

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.26
3.47

-0.21

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

1.50

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.11

5.06

-0.95

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.53

17.91

-1.38

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WEBG.DE vs. C099.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WEBG.DE на текущий момент составляет 2.33, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа C099.DE равному 2.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WEBG.DE и C099.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WEBG.DEC099.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.33

2.92

-0.59

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.24

0.85

+0.39

Просадки

Сравнение просадок WEBG.DE и C099.DE

Максимальная просадка WEBG.DE за все время составила -21.31%, что больше максимальной просадки C099.DE в -15.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WEBG.DE и C099.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WEBG.DEC099.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.31%

-15.35%

-5.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.50%

-12.55%

+6.05%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-15.35%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.63%

-4.74%

+4.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.81%

-6.21%

+3.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.62%

3.55%

-1.93%

Волатильность

Сравнение волатильности WEBG.DE и C099.DE

Текущая волатильность для Amundi Prime All Country World UCITS ETF Dist (WEBG.DE) составляет 3.10%, в то время как у Amundi Bloomberg Equal-Weight Commodity Ex-Agriculture UCITS ETF (EUR Hedged) Acc (C099.DE) волатильность равна 5.09%. Это указывает на то, что WEBG.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с C099.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WEBG.DEC099.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.10%

5.09%

-1.99%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.28%

19.66%

-11.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.48%

21.77%

-10.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.15%

17.90%

-3.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.15%

17.90%

-3.75%

Сравнение комиссий WEBG.DE и C099.DE

WEBG.DE берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии C099.DE в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WEBG.DE и C099.DE

Ни WEBG.DE, ни C099.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025
C099.DE
Amundi Bloomberg Equal-Weight Commodity Ex-Agriculture UCITS ETF (EUR Hedged) Acc		0.00%0.00%
WEBG.DE
Amundi Prime All Country World UCITS ETF Dist		1.22%1.32%

Часто задаваемые вопросы

WEBG.DE and C099.DE have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, WEBG.DE is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

WEBG.DE is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.35% for C099.DE.

WEBG.DE is categorized as Global Equities, while C099.DE is Commodities. WEBG.DE tracks Solactive GBS Global Markets Large & Mid Cap Index, while C099.DE tracks Bloomberg Energy and Metals Equal-Weighted (EUR Hedged). Their fees differ too: 0.07% for WEBG.DE and 0.35% for C099.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WEBG.DE и C099.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор