PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WEBA.DE с AUM5.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WEBA.DE с AUM5.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

WEBA.DE (Amundi US Tech 100 Equal Weight UCITS ETF USD D) and AUM5.DE (Amundi S&P 500 UCITS ETF EUR) are both exchange-traded funds - WEBA.DE is a Technology Equities fund tracking the Solactive United States Technology 100 Equal Weight, while AUM5.DE is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, WEBA.DE returned 16.93%/yr vs 18.95%/yr for AUM5.DE. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. WEBA.DE charges 0.07%/yr vs 0.15%/yr for AUM5.DE.

Доходность

Сравнение доходности WEBA.DE и AUM5.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Amundi US Tech 100 Equal Weight UCITS ETF USD D (WEBA.DE) и Amundi S&P 500 UCITS ETF EUR (AUM5.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WEBA.DE показывает доходность 22.42%, что значительно выше, чем у AUM5.DE с доходностью 11.38%.

WEBA.DE

1 день
-0.40%
1 месяц
8.15%
С начала года
22.42%
6 месяцев
20.98%
1 год
28.44%
3 года*
16.93%
5 лет*
—
10 лет*
—

AUM5.DE

1 день
-0.16%
1 месяц
4.40%
С начала года
11.38%
6 месяцев
10.89%
1 год
25.63%
3 года*
18.95%
5 лет*
14.88%
10 лет*
15.11%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WEBA.DE и AUM5.DE

2026 (YTD)2025202420232022
WEBA.DE
Amundi US Tech 100 Equal Weight UCITS ETF USD D		22.42%1.17%15.40%31.31%-7.67%
AUM5.DE
Amundi S&P 500 UCITS ETF EUR		11.38%4.80%32.39%22.64%-5.89%

Correlation

The correlation between WEBA.DE and AUM5.DE is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 нояб. 2022 г.

0.89

The correlation between WEBA.DE and AUM5.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amundi US Tech 100 Equal Weight UCITS ETF USD D

Amundi S&P 500 UCITS ETF EUR

Часто сравнивают с WEBA.DE:
WEBA.DE с RSPTWEBA.DE с XAIX.DEWEBA.DE с ^GSPCWEBA.DE с GOAI.DEWEBA.DE с ES6Y.DEWEBA.DE с DRUP.DEWEBA.DE с CBUK.DE
Часто сравнивают с AUM5.DE:
AUM5.DE с VUAA.LAUM5.DE с VOOAUM5.DE с SPYAUM5.DE с SXR8.DEAUM5.DE с LCUW.DEAUM5.DE с AMEW.DEAUM5.DE с SPYL.DE

Доходность на риск

WEBA.DE vs. AUM5.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WEBA.DE
Ранг доходности на риск WEBA.DE: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WEBA.DE: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WEBA.DE: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WEBA.DE: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WEBA.DE: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WEBA.DE: 6363
Ранг коэф-та Мартина
AUM5.DE
Ранг доходности на риск AUM5.DE: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AUM5.DE: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AUM5.DE: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AUM5.DE: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AUM5.DE: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AUM5.DE: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WEBA.DE c AUM5.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi US Tech 100 Equal Weight UCITS ETF USD D (WEBA.DE) и Amundi S&P 500 UCITS ETF EUR (AUM5.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WEBA.DEAUM5.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.10
2.20

-0.10

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.93
3.01

-0.08

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.41

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.28

3.57

+0.70

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.15

12.74

-1.59

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WEBA.DE vs. AUM5.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WEBA.DE на текущий момент составляет 2.10, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AUM5.DE равному 2.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WEBA.DE и AUM5.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WEBA.DEAUM5.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.10

2.20

-0.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.97

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.93

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.02

0.96

+0.06

Просадки

Сравнение просадок WEBA.DE и AUM5.DE

Максимальная просадка WEBA.DE за все время составила -25.46%, что меньше максимальной просадки AUM5.DE в -33.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WEBA.DE и AUM5.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WEBA.DEAUM5.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.46%

-33.66%

+8.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.70%

-7.15%

+0.45%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.46%

-23.30%

-2.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-23.30%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.66%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.40%

-0.46%

+0.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.36%

-4.00%

-0.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.58%

2.01%

+0.57%

Волатильность

Сравнение волатильности WEBA.DE и AUM5.DE

Amundi US Tech 100 Equal Weight UCITS ETF USD D (WEBA.DE) имеет более высокую волатильность в 3.95% по сравнению с Amundi S&P 500 UCITS ETF EUR (AUM5.DE) с волатильностью 2.63%. Это указывает на то, что WEBA.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AUM5.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WEBA.DEAUM5.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.95%

2.63%

+1.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.72%

7.61%

+2.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.66%

11.64%

+2.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.55%

15.19%

+1.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.55%

16.07%

+0.48%

Сравнение комиссий WEBA.DE и AUM5.DE

WEBA.DE берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии AUM5.DE в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WEBA.DE и AUM5.DE

Дивидендная доходность WEBA.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.55%, тогда как AUM5.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023
AUM5.DE
Amundi S&P 500 UCITS ETF EUR		0.00%0.00%0.00%0.00%
WEBA.DE
Amundi US Tech 100 Equal Weight UCITS ETF USD D		0.55%0.73%0.63%0.05%

Часто задаваемые вопросы

WEBA.DE and AUM5.DE have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, WEBA.DE is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

WEBA.DE is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.15% for AUM5.DE.

WEBA.DE is categorized as Technology Equities, while AUM5.DE is S&P 500. WEBA.DE tracks Solactive United States Technology 100 Equal Weight, while AUM5.DE tracks S&P 500 Index. Their fees differ too: 0.07% for WEBA.DE and 0.15% for AUM5.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WEBA.DE и AUM5.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор