Сравнение WEAT.L с INTL.L
WEAT.L (WisdomTree Wheat) and INTL.L (WisdomTree Artificial Intelligence UCITS ETF - USD Acc) are both exchange-traded funds - WEAT.L is a Agricultural Commodities fund tracking the Bloomberg Wheat, while INTL.L is a Technology Equities fund tracking the MSCI World/Information Tech NR USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, WEAT.L returned -11.39%/yr vs 14.65%/yr for INTL.L. At a correlation of -0.00, they often move in opposite directions. WEAT.L charges 0.49%/yr vs 0.40%/yr for INTL.L.
Доходность
Сравнение доходности WEAT.L и INTL.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
WEAT.L торгуется в USD, в то время как INTL.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения INTL.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, WEAT.L показывает доходность 11.95%, что значительно ниже, чем у INTL.L с доходностью 40.21%.
WEAT.L
- 1 день
- 0.26%
- 1 месяц
- -4.97%
- С начала года
- 11.95%
- 6 месяцев
- 6.46%
- 1 год
- -3.63%
- 3 года*
- -11.87%
- 5 лет*
- -11.39%
- 10 лет*
- -8.13%
INTL.L
- 1 день
- -5.68%
- 1 месяц
- 9.82%
- С начала года
- 40.21%
- 6 месяцев
- 39.34%
- 1 год
- 77.85%
- 3 года*
- 31.30%
- 5 лет*
- 14.65%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам WEAT.L и INTL.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WEAT.L WisdomTree Wheat | 11.95% | -17.66% | -20.51% | -25.55% | -7.13% | 14.06% | 9.11% | 6.88% | -0.56% |
INTL.L WisdomTree Artificial Intelligence UCITS ETF - USD Acc | 40.21% | 23.14% | 11.68% | 56.56% | -42.06% | 16.29% | 74.16% | 46.23% | -27.38% |
Correlation
The correlation between WEAT.L and INTL.L is -0.12, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.12 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.05 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.02 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 дек. 2018 г. | -0.00 |
The correlation between WEAT.L and INTL.L shifts across timeframes, from -0.12 (1 year) to -0.00 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение распределения секторов WEAT.L и INTL.L
Секторы
WEAT.L
INTL.L
Потребительский циклический сектор
Сырьевые материалы
-
-
Коммуникационные услуги
-
Потребительский защитный сектор
-
Энергетика
-
-
Финансовые услуги
-
Здравоохранение
-
Промышленность
-
Недвижимость
-
-
Технологии
-
Коммунальные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
WEAT.L
INTL.L
Сырьевые материалы
WEAT.L
-
INTL.L
-
Коммуникационные услуги
WEAT.L
-
INTL.L
Потребительский защитный сектор
WEAT.L
-
INTL.L
Энергетика
WEAT.L
-
INTL.L
-
Финансовые услуги
WEAT.L
-
INTL.L
Здравоохранение
WEAT.L
-
INTL.L
Промышленность
WEAT.L
-
INTL.L
Недвижимость
WEAT.L
-
INTL.L
-
Технологии
WEAT.L
-
INTL.L
Коммунальные услуги
WEAT.L
-
INTL.L
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WEAT.L vs. INTL.L — Ранг доходности на риск
WEAT.L
INTL.L
Сравнение WEAT.L c INTL.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Wheat (WEAT.L) и WisdomTree Artificial Intelligence UCITS ETF - USD Acc (INTL.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WEAT.L | INTL.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.58 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.44 | -0.45 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.19 | 5.04 | -5.23 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.30 | 15.64 | -15.94 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WEAT.L | INTL.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.15 | 2.89 | -3.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.35 | 0.48 | -0.83 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.28 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.41 | 0.63 | -1.03 |
Просадки
Сравнение просадок WEAT.L и INTL.L
Максимальная просадка WEAT.L за все время составила -94.62%, что больше максимальной просадки INTL.L в -48.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WEAT.L и INTL.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WEAT.L | INTL.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.62% | -48.41% | -46.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.87% | -15.38% | -3.49% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -49.16% | -31.15% | -18.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -73.80% | -46.21% | -27.59% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -73.80% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -93.95% | -6.81% | -87.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -81.39% | -14.61% | -66.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.99% | 4.96% | +7.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности WEAT.L и INTL.L
Текущая волатильность для WisdomTree Wheat (WEAT.L) составляет 10.85%, в то время как у WisdomTree Artificial Intelligence UCITS ETF - USD Acc (INTL.L) волатильность равна 11.61%. Это указывает на то, что WEAT.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с INTL.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WEAT.L | INTL.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.85% | 11.61% | -0.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.72% | 20.55% | -0.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.85% | 26.83% | -2.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.57% | 30.57% | +2.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.21% | 30.74% | -1.53% |
Сравнение комиссий WEAT.L и INTL.L
WEAT.L берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии INTL.L в 0.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WEAT.L и INTL.L
Ни WEAT.L, ни INTL.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
WEAT.L and INTL.L have a correlation of -0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, INTL.L is cheaper at 0.40% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
INTL.L is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.49% for WEAT.L.
WEAT.L is categorized as Agricultural Commodities, while INTL.L is Technology Equities. WEAT.L tracks Bloomberg Wheat, while INTL.L tracks MSCI World/Information Tech NR USD. Their fees differ too: 0.49% for WEAT.L and 0.40% for INTL.L.
Подберите оптимальное распределение для WEAT.L и INTL.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор