PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WEAT.L с GGRP.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WEAT.L с GGRP.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

WEAT.L (WisdomTree Wheat) and GGRP.L (WisdomTree Global Quality Dividend Growth UCITS ETF - USD) are both exchange-traded funds - WEAT.L is a Agricultural Commodities fund tracking the Bloomberg Wheat, while GGRP.L is a Global Equities fund tracking the WisdomTree Global Developed Quality Dividend Growth. Both are passively managed. Over the past 5 years, WEAT.L returned -11.44%/yr vs 7.46%/yr for GGRP.L. At a 0.01 correlation, their price movements are largely independent. WEAT.L charges 0.49%/yr vs 0.38%/yr for GGRP.L.

Доходность

Сравнение доходности WEAT.L и GGRP.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Wheat (WEAT.L) и WisdomTree Global Quality Dividend Growth UCITS ETF - USD (GGRP.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

WEAT.L торгуется в USD, в то время как GGRP.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения GGRP.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, WEAT.L показывает доходность 11.66%, что значительно выше, чем у GGRP.L с доходностью 4.55%.

WEAT.L

1 день
-1.58%
1 месяц
-5.20%
С начала года
11.66%
6 месяцев
6.21%
1 год
-3.88%
3 года*
-11.71%
5 лет*
-11.44%
10 лет*
-8.08%

GGRP.L

1 день
0.45%
1 месяц
1.72%
С начала года
4.55%
6 месяцев
5.83%
1 год
15.21%
3 года*
12.32%
5 лет*
7.46%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WEAT.L и GGRP.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WEAT.L
WisdomTree Wheat		11.66%-17.67%-20.50%-25.55%-7.13%14.05%9.10%6.89%3.27%-20.40%
GGRP.L
WisdomTree Global Quality Dividend Growth UCITS ETF - USD		4.55%15.14%8.02%17.51%-13.56%19.26%16.37%35.48%-10.63%22.20%

Correlation

The correlation between WEAT.L and GGRP.L is -0.27, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.27

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.10

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.02

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 февр. 2017 г.

0.01

The correlation between WEAT.L and GGRP.L shifts across timeframes, from -0.27 (1 year) to 0.01 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов WEAT.L и GGRP.L

Секторы
WEAT.L
GGRP.L

Потребительский циклический сектор

100.0%
15.4%

Сырьевые материалы

-

3.7%

Коммуникационные услуги

-

8.6%

Потребительский защитный сектор

-

7.2%

Энергетика

-

0.0%

Финансовые услуги

-

8.4%

Здравоохранение

-

15.7%

Промышленность

-

18.8%

Недвижимость

-

0.2%

Технологии

-

21.6%

Коммунальные услуги

-

0.4%

Потребительский циклический сектор

WEAT.L
100.0%
GGRP.L
15.4%

Сырьевые материалы

WEAT.L

-

GGRP.L
3.7%

Коммуникационные услуги

WEAT.L

-

GGRP.L
8.6%

Потребительский защитный сектор

WEAT.L

-

GGRP.L
7.2%

Энергетика

WEAT.L

-

GGRP.L
0.0%

Финансовые услуги

WEAT.L

-

GGRP.L
8.4%

Здравоохранение

WEAT.L

-

GGRP.L
15.7%

Промышленность

WEAT.L

-

GGRP.L
18.8%

Недвижимость

WEAT.L

-

GGRP.L
0.2%

Технологии

WEAT.L

-

GGRP.L
21.6%

Коммунальные услуги

WEAT.L

-

GGRP.L
0.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree Wheat

WisdomTree Global Quality Dividend Growth UCITS ETF - USD

Часто сравнивают с WEAT.L:
WEAT.L с WEATWEAT.L с CATL.LWEAT.L с CORN.LWEAT.L с AIGG.LWEAT.L с HOGS.LWEAT.L с NGAS.LWEAT.L с SOYB.L
Часто сравнивают с GGRP.L:
GGRP.L с GGRG.LGGRP.L с FGQD.LGGRP.L с VHYG.LGGRP.L с HMWO.LGGRP.L с SCHDGGRP.L с QWLDGGRP.L с TDGB.L

Доходность на риск

WEAT.L vs. GGRP.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WEAT.L
Ранг доходности на риск WEAT.L: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WEAT.L: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WEAT.L: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WEAT.L: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WEAT.L: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WEAT.L: 88
Ранг коэф-та Мартина
GGRP.L
Ранг доходности на риск GGRP.L: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GGRP.L: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GGRP.L: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GGRP.L: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GGRP.L: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GGRP.L: 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WEAT.L c GGRP.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Wheat (WEAT.L) и WisdomTree Global Quality Dividend Growth UCITS ETF - USD (GGRP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WEAT.LGGRP.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.08
1.32

-1.41

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.05
2.07

-2.02

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.01

1.24

-0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.11

1.48

-1.59

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.17

5.90

-6.07

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WEAT.L vs. GGRP.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WEAT.L на текущий момент составляет -0.08, что ниже коэффициента Шарпа GGRP.L равного 1.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WEAT.L и GGRP.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WEAT.LGGRP.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.08

1.32

-1.41

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.35

0.53

-0.88

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.28

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.29

0.86

-1.15

Просадки

Сравнение просадок WEAT.L и GGRP.L

Максимальная просадка WEAT.L за все время составила -94.69%, что больше максимальной просадки GGRP.L в -30.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WEAT.L и GGRP.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WEAT.LGGRP.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-94.69%

-30.97%

-63.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.88%

-10.21%

-8.67%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-49.17%

-15.31%

-33.86%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-73.81%

-25.16%

-48.65%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-73.81%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-94.04%

0.00%

-94.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-77.33%

-4.79%

-72.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.94%

2.57%

+9.37%

Волатильность

Сравнение волатильности WEAT.L и GGRP.L

WisdomTree Wheat (WEAT.L) имеет более высокую волатильность в 10.97% по сравнению с WisdomTree Global Quality Dividend Growth UCITS ETF - USD (GGRP.L) с волатильностью 3.01%. Это указывает на то, что WEAT.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GGRP.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WEAT.LGGRP.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.97%

3.01%

+7.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.73%

9.09%

+10.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.88%

11.47%

+12.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

32.56%

14.31%

+18.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.78%

17.44%

+11.34%

Сравнение комиссий WEAT.L и GGRP.L

WEAT.L берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии GGRP.L в 0.38%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WEAT.L и GGRP.L

WEAT.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GGRP.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.01%.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
GGRP.L
WisdomTree Global Quality Dividend Growth UCITS ETF - USD		0.01%0.01%0.54%1.86%2.42%1.60%1.46%1.88%2.13%1.41%
WEAT.L
WisdomTree Wheat		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

WEAT.L and GGRP.L have a correlation of -0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, GGRP.L is cheaper at 0.38% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

GGRP.L is cheaper with a 0.38% expense ratio, compared with 0.49% for WEAT.L.

WEAT.L is categorized as Agricultural Commodities, while GGRP.L is Global Equities. WEAT.L tracks Bloomberg Wheat, while GGRP.L tracks WisdomTree Global Developed Quality Dividend Growth. Their fees differ too: 0.49% for WEAT.L and 0.38% for GGRP.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WEAT.L и GGRP.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор