Сравнение WDTE.L с SMGB.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P World Information Technology ESG UCITS ETF Acc (WDTE.L) и VanEck Semiconductor UCITS ETF (SMGB.L).
WDTE.L и SMGB.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. WDTE.L - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P World ESG Enhanced Information Technology Index. Фонд был запущен 12 апр. 2023 г.. SMGB.L - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность MSCI World/Information Tech NR USD. Фонд был запущен 1 дек. 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности WDTE.L и SMGB.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам WDTE.L и SMGB.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
WDTE.L Invesco S&P World Information Technology ESG UCITS ETF Acc | -9.50% | 18.89% | 34.72% | 33.63% |
SMGB.L VanEck Semiconductor UCITS ETF | 9.97% | 49.26% | 24.20% | 41.47% |
Разные валюты инструментов
WDTE.L торгуется в USD, в то время как SMGB.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SMGB.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, WDTE.L показывает доходность -9.50%, что значительно ниже, чем у SMGB.L с доходностью 9.97%.
WDTE.L
- 1 день
- -0.36%
- 1 месяц
- -2.88%
- С начала года
- -9.50%
- 6 месяцев
- -8.43%
- 1 год
- 20.55%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SMGB.L
- 1 день
- -1.04%
- 1 месяц
- -0.42%
- С начала года
- 9.97%
- 6 месяцев
- 20.29%
- 1 год
- 86.79%
- 3 года*
- 40.28%
- 5 лет*
- 23.74%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий WDTE.L и SMGB.L
WDTE.L берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии SMGB.L в 0.35%.
Доходность на риск
WDTE.L vs. SMGB.L — Ранг доходности на риск
WDTE.L
SMGB.L
Сравнение WDTE.L c SMGB.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P World Information Technology ESG UCITS ETF Acc (WDTE.L) и VanEck Semiconductor UCITS ETF (SMGB.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WDTE.L | SMGB.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.91 | 2.61 | -1.70 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.39 | 3.18 | -1.79 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.41 | -0.23 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.61 | 7.16 | -5.55 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.16 | 27.00 | -21.84 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WDTE.L | SMGB.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.91 | 2.61 | -1.70 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.75 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.15 | 0.83 | +0.32 |
Корреляция
Корреляция между WDTE.L и SMGB.L составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WDTE.L и SMGB.L
Ни WDTE.L, ни SMGB.L не выплачивали дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
WDTE.L Invesco S&P World Information Technology ESG UCITS ETF Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SMGB.L VanEck Semiconductor UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.44% |
Просадки
Сравнение просадок WDTE.L и SMGB.L
Максимальная просадка WDTE.L за все время составила -25.54%, что меньше максимальной просадки SMGB.L в -45.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WDTE.L и SMGB.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| WDTE.L | SMGB.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.54% | -36.24% | +10.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.07% | -11.94% | -5.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -36.24% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.56% | -6.32% | -7.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.32% | -10.02% | +5.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.32% | 3.45% | +1.87% |
Волатильность
Сравнение волатильности WDTE.L и SMGB.L
Текущая волатильность для Invesco S&P World Information Technology ESG UCITS ETF Acc (WDTE.L) составляет 6.16%, в то время как у VanEck Semiconductor UCITS ETF (SMGB.L) волатильность равна 10.58%. Это указывает на то, что WDTE.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMGB.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| WDTE.L | SMGB.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.16% | 10.58% | -4.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.47% | 23.61% | -9.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.48% | 33.12% | -10.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.58% | 31.52% | -9.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.58% | 31.41% | -9.83% |