Сравнение WDTE.L с LOCK.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P World Information Technology ESG UCITS ETF Acc (WDTE.L) и iShares Digital Security UCITS ETF USD Acc (LOCK.L).

WDTE.L и LOCK.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. WDTE.L - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P World ESG Enhanced Information Technology Index. Фонд был запущен 12 апр. 2023 г.. LOCK.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI World/Information Tech NR USD. Фонд был запущен 7 сент. 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности WDTE.L и LOCK.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P World Information Technology ESG UCITS ETF Acc (WDTE.L) и iShares Digital Security UCITS ETF USD Acc (LOCK.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WDTE.L и LOCK.L

	2026 (YTD)	2025	2024	2023
WDTE.L Invesco S&P World Information Technology ESG UCITS ETF Acc	-9.17%	18.89%	34.72%	33.63%
LOCK.L iShares Digital Security UCITS ETF USD Acc	-2.52%	11.36%	16.83%	21.91%

Доходность по периодам

С начала года, WDTE.L показывает доходность -9.17%, что значительно ниже, чем у LOCK.L с доходностью -2.52%.

WDTE.L

1 день: 3.62%

1 месяц: -3.35%

С начала года: -9.17%

6 месяцев: -7.22%

1 год: 21.72%

3 года*: —

5 лет*: —

10 лет*: —

LOCK.L

1 день: 0.80%

1 месяц: 4.26%

С начала года: -2.52%

6 месяцев: -4.26%

1 год: 13.12%

3 года*: 15.74%

5 лет*: 6.72%

10 лет*: —

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Invesco S&P World Information Technology ESG UCITS ETF Acc

Название символа

iShares Digital Security UCITS ETF USD Acc

Часто сравнивают с WDTE.L:

WDTE.L с VGT WDTE.L с JEPQ WDTE.L с PIGI.L WDTE.L с BLOK.L WDTE.L с DRVG.L WDTE.L с ECAR.L WDTE.L с EQGB.L

Часто сравнивают с LOCK.L:

LOCK.L с CIBR.L LOCK.L с USPY.DE LOCK.L с IHAK LOCK.L с SHLD LOCK.L с CIBR LOCK.L с CSPX.L LOCK.L с SOXX

Сравнение комиссий WDTE.L и LOCK.L

WDTE.L берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии LOCK.L в 0.40%.

LOCK.L

iShares Digital Security UCITS ETF USD Acc

WDTE.L

Invesco S&P World Information Technology ESG UCITS ETF Acc

Доходность на риск

WDTE.L vs. LOCK.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

WDTE.L

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

LOCK.L

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WDTE.L c LOCK.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P World Information Technology ESG UCITS ETF Acc (WDTE.L) и iShares Digital Security UCITS ETF USD Acc (LOCK.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	WDTE.L	LOCK.L	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	0.96	0.62	+0.34
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	1.45	0.98	+0.48
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.19	1.13	+0.06
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	1.23	1.62	-0.39
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	3.96	3.95	+0.01
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WDTE.L vs. LOCK.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WDTE.L на текущий момент составляет 0.96, что выше коэффициента Шарпа LOCK.L равного 0.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WDTE.L и LOCK.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	WDTE.L	LOCK.L	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.96	0.62	+0.34
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	—	0.32	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	1.16	0.46	+0.70

Корреляция

Корреляция между WDTE.L и LOCK.L составляет 0.70 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WDTE.L и LOCK.L

Ни WDTE.L, ни LOCK.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок WDTE.L и LOCK.L

Максимальная просадка WDTE.L за все время составила -25.54%, что меньше максимальной просадки LOCK.L в -36.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WDTE.L и LOCK.L.

Загрузка...

Показатели просадок

	WDTE.L	LOCK.L	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-25.54%	-36.04%	+10.50%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-17.07%	-11.65%	-5.42%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	—	-36.04%	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-13.25%	-7.03%	-6.22%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-4.31%	-9.77%	+5.46%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	5.30%	4.77%	+0.53%

Волатильность

Сравнение волатильности WDTE.L и LOCK.L

Текущая волатильность для Invesco S&P World Information Technology ESG UCITS ETF Acc (WDTE.L) составляет 6.47%, в то время как у iShares Digital Security UCITS ETF USD Acc (LOCK.L) волатильность равна 7.04%. Это указывает на то, что WDTE.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LOCK.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	WDTE.L	LOCK.L	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	6.47%	7.04%	-0.57%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	14.49%	14.79%	-0.30%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	22.58%	21.14%	+1.44%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	21.60%	20.69%	+0.91%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	21.60%	20.96%	+0.64%

Сравнение WDTE.L с LOCK.L

Доходность

Сравнение доходности WDTE.L и LOCK.L

Сравнение доходности по годам WDTE.L и LOCK.L

Доходность по периодам

WDTE.L

LOCK.L

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий WDTE.L и LOCK.L

Доходность на риск

WDTE.L vs. LOCK.L — Ранг доходности на риск

WDTE.L

LOCK.L

Сравнение WDTE.L c LOCK.L - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

WDTE.L vs. LOCK.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов WDTE.L и LOCK.L

Просадки

Сравнение просадок WDTE.L и LOCK.L

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности WDTE.L и LOCK.L

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)