Сравнение WDTE.DE с VUAA.DE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P World Information Technology ESG UCITS ETF Acc (WDTE.DE) и Vanguard S&P 500 UCITS USD Acc ETF (VUAA.DE).
WDTE.DE и VUAA.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. WDTE.DE - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P Developed Ex-Korea LargeMidCap ESG Enhanced Information Technology. Фонд был запущен 12 апр. 2023 г.. VUAA.DE - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 14 мая 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: WDTE.DE или VUAA.DE.
Основные характеристики
| WDTE.DE | VUAA.DE | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 41.31% | 32.30% |
| Дох-ть за 1 год | 46.20% | 38.26% |
| Коэф-т Шарпа | 2.17 | 3.22 |
| Коэф-т Сортино | 2.78 | 4.34 |
| Коэф-т Омега | 1.38 | 1.67 |
| Коэф-т Кальмара | 2.74 | 4.68 |
| Коэф-т Мартина | 8.79 | 20.78 |
| Индекс Язвы | 5.23% | 1.85% |
| Дневная вол-ть | 20.99% | 11.91% |
| Макс. просадка | -16.75% | -33.67% |
| Текущая просадка | 0.00% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между WDTE.DE и VUAA.DE составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности WDTE.DE и VUAA.DE
С начала года, WDTE.DE показывает доходность 41.31%, что значительно выше, чем у VUAA.DE с доходностью 32.30%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий WDTE.DE и VUAA.DE
WDTE.DE берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии VUAA.DE в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение WDTE.DE c VUAA.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P World Information Technology ESG UCITS ETF Acc (WDTE.DE) и Vanguard S&P 500 UCITS USD Acc ETF (VUAA.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WDTE.DE и VUAA.DE
Ни WDTE.DE, ни VUAA.DE не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок WDTE.DE и VUAA.DE
Максимальная просадка WDTE.DE за все время составила -16.75%, что меньше максимальной просадки VUAA.DE в -33.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WDTE.DE и VUAA.DE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности WDTE.DE и VUAA.DE
Invesco S&P World Information Technology ESG UCITS ETF Acc (WDTE.DE) имеет более высокую волатильность в 5.58% по сравнению с Vanguard S&P 500 UCITS USD Acc ETF (VUAA.DE) с волатильностью 3.53%. Это указывает на то, что WDTE.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VUAA.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.