Сравнение WDTE.DE с CSH2.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P World Information Technology ESG UCITS ETF Acc (WDTE.DE) и Lyxor Smart Overnight Return UCITS ETF C-GBP (CSH2.L).
WDTE.DE и CSH2.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. WDTE.DE - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P Developed Ex-Korea LargeMidCap ESG Enhanced Information Technology. Фонд был запущен 12 апр. 2023 г.. CSH2.L - это активно управляемый фонд от Amundi. Фонд был запущен 2 мар. 2015 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: WDTE.DE или CSH2.L.
Основные характеристики
| WDTE.DE | CSH2.L | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 41.31% | 4.82% |
| Дох-ть за 1 год | 46.20% | 5.51% |
| Коэф-т Шарпа | 2.17 | 6.01 |
| Коэф-т Сортино | 2.78 | 9.55 |
| Коэф-т Омега | 1.38 | 3.49 |
| Коэф-т Кальмара | 2.74 | 18.98 |
| Коэф-т Мартина | 8.79 | 128.17 |
| Индекс Язвы | 5.23% | 0.04% |
| Дневная вол-ть | 20.99% | 0.91% |
| Макс. просадка | -16.75% | -0.37% |
| Текущая просадка | 0.00% | -0.02% |
Корреляция
Корреляция между WDTE.DE и CSH2.L составляет 0.23 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности WDTE.DE и CSH2.L
С начала года, WDTE.DE показывает доходность 41.31%, что значительно выше, чем у CSH2.L с доходностью 4.82%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий WDTE.DE и CSH2.L
WDTE.DE берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии CSH2.L в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение WDTE.DE c CSH2.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P World Information Technology ESG UCITS ETF Acc (WDTE.DE) и Lyxor Smart Overnight Return UCITS ETF C-GBP (CSH2.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WDTE.DE и CSH2.L
Ни WDTE.DE, ни CSH2.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок WDTE.DE и CSH2.L
Максимальная просадка WDTE.DE за все время составила -16.75%, что больше максимальной просадки CSH2.L в -0.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WDTE.DE и CSH2.L. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности WDTE.DE и CSH2.L
Invesco S&P World Information Technology ESG UCITS ETF Acc (WDTE.DE) имеет более высокую волатильность в 5.58% по сравнению с Lyxor Smart Overnight Return UCITS ETF C-GBP (CSH2.L) с волатильностью 2.47%. Это указывает на то, что WDTE.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CSH2.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.