PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WDAY с SMH
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WDAY с SMH

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

WDAY (Workday, Inc.) is a stock, while SMH (VanEck Semiconductor ETF) is Semiconductors fund tracking the MVIS US Listed Semiconductor 25 Index. Over the past 10 years, WDAY returned 6.25%/yr vs 37.68%/yr for SMH. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности WDAY и SMH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Workday, Inc. (WDAY) и VanEck Semiconductor ETF (SMH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WDAY показывает доходность -31.60%, что значительно ниже, чем у SMH с доходностью 77.13%. За последние 10 лет акции WDAY уступали акциям SMH по среднегодовой доходности: 6.25% против 37.68% соответственно.

WDAY

1 день
-1.33%
1 месяц
14.86%
С начала года
-31.60%
6 месяцев
-31.62%
1 год
-41.50%
3 года*
-11.72%
5 лет*
-8.03%
10 лет*
6.25%

SMH

1 день
0.90%
1 месяц
25.87%
С начала года
77.13%
6 месяцев
75.61%
1 год
157.20%
3 года*
64.17%
5 лет*
39.21%
10 лет*
37.68%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WDAY и SMH

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WDAY
Workday, Inc.		-31.60%-16.76%-6.53%64.98%-38.75%14.01%45.70%2.99%56.95%53.94%
SMH
VanEck Semiconductor ETF		77.13%49.17%39.10%73.38%-33.53%42.13%55.53%64.45%-9.05%38.48%

Correlation

The correlation between WDAY and SMH is -0.10, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.10

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.24

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.41

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.46

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 окт. 2012 г.

0.44

The correlation between WDAY and SMH shifts across timeframes, from -0.10 (1 year) to 0.46 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Workday, Inc.

VanEck Semiconductor ETF

Часто сравнивают с WDAY:
WDAY с CRMWDAY с ADPWDAY с MSFTWDAY с VOOWDAY с QQQWDAY с ITWDAY с LTL
Часто сравнивают с SMH:
SMH с SOXXSMH с QQQSMH с VGTSMH с FSELXSMH с SPYSMH с SMHXSMH с XLK

Доходность на риск

WDAY vs. SMH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WDAY
Ранг доходности на риск WDAY: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WDAY: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WDAY: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WDAY: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WDAY: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WDAY: 77
Ранг коэф-та Мартина
SMH
Ранг доходности на риск SMH: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMH: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMH: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMH: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMH: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMH: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WDAY c SMH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Workday, Inc. (WDAY) и VanEck Semiconductor ETF (SMH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WDAYSMHDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.96
5.19

-6.15

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.40
5.22

-6.61

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.83

1.72

-0.89

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.75

10.59

-11.34

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.42

40.63

-42.05

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WDAY vs. SMH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WDAY на текущий момент составляет -0.96, что ниже коэффициента Шарпа SMH равного 5.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WDAY и SMH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WDAYSMHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.96

5.19

-6.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.21

1.13

-1.33

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.16

1.16

-1.00

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.22

0.34

-0.12

Просадки

Сравнение просадок WDAY и SMH

Максимальная просадка WDAY за все время составила -63.38%, что меньше максимальной просадки SMH в -84.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WDAY и SMH.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WDAYSMHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.38%

-84.96%

+21.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-55.52%

-14.93%

-40.59%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-63.38%

-35.74%

-27.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-63.38%

-45.30%

-18.08%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-63.38%

-45.30%

-18.08%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-52.18%

0.00%

-52.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.90%

-41.09%

+20.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

29.28%

3.89%

+25.39%

Волатильность

Сравнение волатильности WDAY и SMH

Workday, Inc. (WDAY) имеет более высокую волатильность в 21.37% по сравнению с VanEck Semiconductor ETF (SMH) с волатильностью 11.47%. Это указывает на то, что WDAY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SMH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WDAYSMHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

21.37%

11.47%

+9.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

37.30%

24.29%

+13.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

43.39%

30.56%

+12.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

38.92%

35.01%

+3.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

38.90%

32.57%

+6.33%

Дивиденды

Сравнение дивидендов WDAY и SMH

WDAY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SMH за последние двенадцать месяцев составляет около 0.17%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SMH
VanEck Semiconductor ETF		0.17%0.31%0.44%0.60%1.18%0.51%0.69%1.50%1.88%1.43%0.80%2.14%
WDAY
Workday, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

WDAY and SMH have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

WDAY has higher volatility (21.37%) compared to SMH (11.47%). In terms of maximum drawdown, WDAY dropped -63.38% vs SMH's -84.96%.

SMH currently has the higher Sharpe Ratio (5.19 vs -0.96), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WDAY и SMH

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор