Сравнение WDAY с SMH
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Workday, Inc. (WDAY) и VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH).
SMH - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность MVIS US Listed Semiconductor 25 Index. Фонд был запущен 20 дек. 2011 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: WDAY или SMH.
Доходность
Сравнение доходности WDAY и SMH
Доходность по периодам
С начала года, WDAY показывает доходность -2.89%, что значительно ниже, чем у SMH с доходностью 40.73%. За последние 10 лет акции WDAY уступали акциям SMH по среднегодовой доходности: 11.25% против 28.10% соответственно.
WDAY
-2.89%
8.64%
2.75%
14.43%
9.20%
11.25%
SMH
40.73%
-2.22%
2.62%
52.72%
33.43%
28.10%
Основные характеристики
| WDAY | SMH | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 0.41 | 1.52 |
| Коэф-т Сортино | 0.79 | 2.03 |
| Коэф-т Омега | 1.12 | 1.27 |
| Коэф-т Кальмара | 0.41 | 2.11 |
| Коэф-т Мартина | 0.72 | 5.65 |
| Индекс Язвы | 18.50% | 9.27% |
| Дневная вол-ть | 32.54% | 34.43% |
| Макс. просадка | -57.65% | -95.73% |
| Текущая просадка | -12.74% | -12.50% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между WDAY и SMH составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение WDAY c SMH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Workday, Inc. (WDAY) и VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WDAY и SMH
WDAY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SMH за последние двенадцать месяцев составляет около 0.42%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WDAY Workday, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SMH VanEck Vectors Semiconductor ETF | 0.42% | 0.60% | 2.37% | 1.02% | 1.38% | 6.00% | 3.75% | 2.85% | 1.61% | 4.28% | 2.31% | 3.11% |
Просадки
Сравнение просадок WDAY и SMH
Максимальная просадка WDAY за все время составила -57.65%, что меньше максимальной просадки SMH в -95.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WDAY и SMH. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности WDAY и SMH
Workday, Inc. (WDAY) имеет более высокую волатильность в 9.79% по сравнению с VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) с волатильностью 8.43%. Это указывает на то, что WDAY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SMH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.