Сравнение WDAY с SMH
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Workday, Inc. (WDAY) и VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH).
SMH - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность MVIS US Listed Semiconductor 25 Index. Фонд был запущен 20 дек. 2011 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: WDAY или SMH.
Основные характеристики
| WDAY | SMH | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -11.27% | 18.86% |
| Дох-ть за 1 год | 33.76% | 69.33% |
| Дох-ть за 3 года | -0.28% | 21.21% |
| Дох-ть за 5 лет | 3.83% | 31.82% |
| Дох-ть за 10 лет | 12.48% | 28.46% |
| Коэф-т Шарпа | 1.06 | 2.39 |
| Дневная вол-ть | 29.62% | 28.42% |
| Макс. просадка | -57.65% | -95.73% |
| Current Drawdown | -20.26% | -11.24% |
Корреляция
Корреляция между WDAY и SMH составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности WDAY и SMH
С начала года, WDAY показывает доходность -11.27%, что значительно ниже, чем у SMH с доходностью 18.86%. За последние 10 лет акции WDAY уступали акциям SMH по среднегодовой доходности: 12.48% против 28.46% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение WDAY c SMH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Workday, Inc. (WDAY) и VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WDAY и SMH
WDAY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SMH за последние двенадцать месяцев составляет около 0.50%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WDAY Workday, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SMH VanEck Vectors Semiconductor ETF | 0.50% | 0.60% | 2.37% | 1.02% | 1.38% | 6.00% | 3.75% | 2.85% | 1.61% | 4.28% | 2.31% | 3.11% |
Просадки
Сравнение просадок WDAY и SMH
Максимальная просадка WDAY за все время составила -57.65%, что меньше максимальной просадки SMH в -95.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WDAY и SMH. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности WDAY и SMH
Текущая волатильность для Workday, Inc. (WDAY) составляет 4.05%, в то время как у VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) волатильность равна 9.75%. Это указывает на то, что WDAY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.