Сравнение WDAY с SMH

С начала года, WDAY показывает доходность -3.97%, что значительно выше, чем у SMH с доходностью -10.98%. За последние 10 лет акции WDAY уступали акциям SMH по среднегодовой доходности: 10.75% против 23.97% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Workday, Inc. (WDAY) и VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа WDAY на текущий момент составляет -0.03, что ниже коэффициента Шарпа SMH равного 0.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WDAY и SMH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

WDAY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SMH за последние двенадцать месяцев составляет около 0.50%.

Максимальная просадка WDAY за все время составила -57.65%, что меньше максимальной просадки SMH в -83.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WDAY и SMH. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Текущая волатильность для Workday, Inc. (WDAY) составляет 13.50%, в то время как у VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) волатильность равна 20.20%. Это указывает на то, что WDAY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.