Сравнение WDAY с SMH
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Workday, Inc. (WDAY) и VanEck Semiconductor ETF (SMH).
SMH - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность MVIS US Listed Semiconductor 25 Index. Фонд был запущен 20 дек. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности WDAY и SMH
Загрузка...
Сравнение доходности по годам WDAY и SMH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WDAY Workday, Inc. | -39.92% | -16.76% | -6.53% | 64.98% | -38.75% | 14.01% | 45.70% | 2.99% | 56.95% | 53.94% |
SMH VanEck Semiconductor ETF | 8.84% | 49.17% | 39.10% | 73.38% | -33.53% | 42.13% | 55.53% | 64.45% | -9.05% | 38.48% |
Доходность по периодам
С начала года, WDAY показывает доходность -39.92%, что значительно ниже, чем у SMH с доходностью 8.84%. За последние 10 лет акции WDAY уступали акциям SMH по среднегодовой доходности: 5.08% против 31.58% соответственно.
WDAY
- 1 день
- -0.67%
- 1 месяц
- -3.70%
- С начала года
- -39.92%
- 6 месяцев
- -44.43%
- 1 год
- -44.98%
- 3 года*
- -14.51%
- 5 лет*
- -12.73%
- 10 лет*
- 5.08%
SMH
- 1 день
- 2.24%
- 1 месяц
- -3.55%
- С начала года
- 8.84%
- 6 месяцев
- 17.83%
- 1 год
- 85.04%
- 3 года*
- 44.53%
- 5 лет*
- 26.15%
- 10 лет*
- 31.58%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WDAY vs. SMH — Ранг доходности на риск
WDAY
SMH
Сравнение WDAY c SMH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Workday, Inc. (WDAY) и VanEck Semiconductor ETF (SMH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WDAY | SMH | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.16 | 2.32 | -3.48 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.70 | 2.92 | -4.62 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.78 | 1.41 | -0.63 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.82 | 5.39 | -6.21 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.79 | 19.22 | -21.01 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WDAY | SMH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.16 | 2.32 | -3.48 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.34 | 0.76 | -1.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.13 | 0.98 | -0.85 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.20 | 0.28 | -0.09 |
Корреляция
Корреляция между WDAY и SMH составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WDAY и SMH
WDAY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SMH за последние двенадцать месяцев составляет около 0.28%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WDAY Workday, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SMH VanEck Semiconductor ETF | 0.28% | 0.31% | 0.44% | 0.60% | 1.18% | 0.51% | 0.69% | 1.50% | 1.88% | 1.43% | 0.80% | 2.14% |
Просадки
Сравнение просадок WDAY и SMH
Максимальная просадка WDAY за все время составила -59.58%, что меньше максимальной просадки SMH в -84.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WDAY и SMH.
Загрузка...
Показатели просадок
| WDAY | SMH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.58% | -84.96% | +25.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -54.80% | -15.95% | -38.85% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -59.58% | -45.30% | -14.28% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -59.58% | -45.30% | -14.28% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -57.99% | -8.02% | -49.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.41% | -41.35% | +20.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 25.03% | 4.47% | +20.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности WDAY и SMH
Workday, Inc. (WDAY) и VanEck Semiconductor ETF (SMH) имеют волатильность 11.21% и 11.74% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| WDAY | SMH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.21% | 11.74% | -0.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.80% | 24.02% | +4.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 38.98% | 36.88% | +2.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.23% | 34.68% | +2.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.03% | 32.29% | +5.74% |