PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение WDAY с SMH
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WDAY с SMH

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

WDAY (Workday, Inc.) is a stock, while SMH (VanEck Semiconductor ETF) is Semiconductors fund tracking the MVIS US Listed Semiconductor 25 Index. Over the past 10 years, WDAY returned 6.37%/yr vs 35.15%/yr for SMH. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности WDAY и SMH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Workday, Inc. (WDAY) и VanEck Semiconductor ETF (SMH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WDAY показывает доходность -32.29%, что значительно ниже, чем у SMH с доходностью 57.98%. За последние 10 лет акции WDAY уступали акциям SMH по среднегодовой доходности: 6.37% против 35.15% соответственно.

WDAY

1 день
2.55%
1 месяц
14.72%
6 месяцев
-24.54%
С начала года
-32.29%
1 год
-35.86%
3 года*
-13.95%
5 лет*
-8.56%
10 лет*
6.37%

SMH

1 день
-3.70%
1 месяц
-7.64%
6 месяцев
43.52%
С начала года
57.98%
1 год
97.28%
3 года*
53.38%
5 лет*
36.57%
10 лет*
35.15%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WDAY и SMH

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WDAY
Workday, Inc.		-32.29%-16.76%-6.53%64.98%-38.75%14.01%45.70%2.99%56.95%53.94%
SMH
VanEck Semiconductor ETF		57.98%49.17%39.10%73.38%-33.53%42.13%55.53%64.45%-9.05%38.48%

Correlation

The correlation between WDAY and SMH is -0.20, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.20

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.18

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.37

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.44

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 окт. 2012 г.

0.43

The correlation between WDAY and SMH shifts across timeframes, from -0.20 (1 year) to 0.44 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Workday, Inc.

VanEck Semiconductor ETF

Часто сравнивают с WDAY:
WDAY с CRMWDAY с ADPWDAY с MSFTWDAY с QQQWDAY с VOOWDAY с ITWDAY с LTL
Часто сравнивают с SMH:
SMH с SOXXSMH с QQQSMH с VGTSMH с FSELXSMH с SPYSMH с SMHXSMH с XLK

Доходность на риск

WDAY vs. SMH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WDAY
Ранг доходности на риск WDAY: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WDAY: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WDAY: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WDAY: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WDAY: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WDAY: 1919
Ранг коэф-та Мартина
SMH
Ранг доходности на риск SMH: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMH: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMH: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMH: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMH: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMH: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WDAY c SMH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Workday, Inc. (WDAY) и VanEck Semiconductor ETF (SMH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

WDAYSMHDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.77
2.65

-3.42

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.02
2.97

-3.99

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.88

1.41

-0.52

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.66

6.54

-7.20

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.11

20.41

-21.52

WDAY vs. SMH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WDAY на текущий момент составляет -0.77, что ниже коэффициента Шарпа SMH равного 2.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WDAY и SMH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок WDAY и SMH

Максимальная просадка WDAY за все время составила -63.38%, что меньше максимальной просадки SMH в -84.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WDAY и SMH.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WDAYSMHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.38%

-84.96%

+21.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-54.58%

-14.95%

-39.63%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-63.38%

-35.74%

-27.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-63.38%

-45.30%

-18.08%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-63.38%

-45.30%

-18.08%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-52.66%

-14.95%

-37.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.19%

-40.93%

+19.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

32.31%

4.78%

+27.53%

Волатильность

Сравнение волатильности WDAY и SMH

Workday, Inc. (WDAY) и VanEck Semiconductor ETF (SMH) имеют волатильность 16.94% и 17.01% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WDAYSMHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.94%

17.01%

-0.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

40.59%

31.61%

+8.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

46.45%

36.97%

+9.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

39.69%

36.21%

+3.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

39.07%

33.16%

+5.91%

Дивиденды

Сравнение дивидендов WDAY и SMH

WDAY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SMH за последние двенадцать месяцев составляет около 0.19%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SMH
VanEck Semiconductor ETF		0.19%0.31%0.44%0.60%1.18%0.51%0.69%1.50%1.88%1.43%0.80%2.14%
WDAY
Workday, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

WDAY and SMH have a correlation of -0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SMH has higher volatility (17.01%) compared to WDAY (16.94%). In terms of maximum drawdown, WDAY dropped -63.38% vs SMH's -84.96%.

SMH currently has the higher Sharpe Ratio (2.65 vs -0.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WDAY и SMH

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор