Сравнение WCOD.L с ICDU.L
WCOD.L (SPDR MSCI World Consumer Discretionary UCITS ETF) and ICDU.L (iShares S&P 500 Consumer Discretionary Sector UCITS ETF USD (Acc)) are both Consumer Discretionary Equities funds - WCOD.L tracks the Cat 50%MSCI Wld/CD NR&50%MSCI Wld/CS NR while ICDU.L tracks the S&P 500 Capped 35/20 Consumer Discretionary Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, WCOD.L returned 11.13%/yr vs 12.96%/yr for ICDU.L. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined. WCOD.L charges 0.30%/yr vs 0.15%/yr for ICDU.L.
Доходность
Сравнение доходности WCOD.L и ICDU.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
WCOD.L торгуется в USD, в то время как ICDU.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ICDU.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, WCOD.L показывает доходность -2.54%, что значительно ниже, чем у ICDU.L с доходностью -0.76%. За последние 10 лет акции WCOD.L уступали акциям ICDU.L по среднегодовой доходности: 11.13% против 12.96% соответственно.
WCOD.L
- 1 день
- 0.80%
- 1 месяц
- -1.27%
- С начала года
- -2.54%
- 6 месяцев
- -1.74%
- 1 год
- 7.76%
- 3 года*
- 12.82%
- 5 лет*
- 4.86%
- 10 лет*
- 11.13%
ICDU.L
- 1 день
- 0.59%
- 1 месяц
- -0.95%
- С начала года
- -0.76%
- 6 месяцев
- 0.92%
- 1 год
- 12.26%
- 3 года*
- 16.98%
- 5 лет*
- 8.18%
- 10 лет*
- 12.96%
Сравнение доходности по годам WCOD.L и ICDU.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WCOD.L SPDR MSCI World Consumer Discretionary UCITS ETF | -2.54% | 8.15% | 21.52% | 35.76% | -33.88% | 18.10% | 37.61% | 25.41% | -5.63% | 23.02% |
ICDU.L iShares S&P 500 Consumer Discretionary Sector UCITS ETF USD (Acc) | -0.76% | 6.72% | 30.84% | 42.88% | -37.19% | 24.83% | 32.90% | 27.75% | -0.41% | 22.02% |
Correlation
The correlation between WCOD.L and ICDU.L is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.93 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.74 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.69 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.59 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мая 2016 г. | 0.59 |
Over the past year, WCOD.L and ICDU.L have become more correlated (0.93) than their long-term average of 0.59, meaning their price movements have been converging.
Сравнение распределения секторов WCOD.L и ICDU.L
Секторы
WCOD.L
ICDU.L
Потребительский циклический сектор
Технологии
Потребительский защитный сектор
-
Коммуникационные услуги
Промышленность
Сырьевые материалы
-
-
Энергетика
-
-
Финансовые услуги
-
-
Здравоохранение
-
-
Недвижимость
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
WCOD.L
ICDU.L
Технологии
WCOD.L
ICDU.L
Потребительский защитный сектор
WCOD.L
ICDU.L
-
Коммуникационные услуги
WCOD.L
ICDU.L
Промышленность
WCOD.L
ICDU.L
Сырьевые материалы
WCOD.L
-
ICDU.L
-
Энергетика
WCOD.L
-
ICDU.L
-
Финансовые услуги
WCOD.L
-
ICDU.L
-
Здравоохранение
WCOD.L
-
ICDU.L
-
Недвижимость
WCOD.L
-
ICDU.L
-
Коммунальные услуги
WCOD.L
-
ICDU.L
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WCOD.L vs. ICDU.L — Ранг доходности на риск
WCOD.L
ICDU.L
Сравнение WCOD.L c ICDU.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR MSCI World Consumer Discretionary UCITS ETF (WCOD.L) и iShares S&P 500 Consumer Discretionary Sector UCITS ETF USD (Acc) (ICDU.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WCOD.L | ICDU.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.23 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.31 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.12 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.51 | 0.81 | -0.31 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.51 | 2.50 | -0.99 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WCOD.L | ICDU.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.46 | 0.70 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 | 0.37 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.77 | 0.62 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.78 | 0.58 | +0.20 |
Просадки
Сравнение просадок WCOD.L и ICDU.L
Максимальная просадка WCOD.L за все время составила -36.26%, что меньше максимальной просадки ICDU.L в -40.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WCOD.L и ICDU.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WCOD.L | ICDU.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.26% | -40.66% | +4.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.19% | -14.99% | -1.20% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.04% | -26.60% | +3.56% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.26% | -40.66% | +4.40% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.26% | -40.66% | +4.40% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.91% | -4.49% | -1.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.44% | -8.76% | +0.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.42% | 4.89% | +0.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности WCOD.L и ICDU.L
SPDR MSCI World Consumer Discretionary UCITS ETF (WCOD.L) имеет более высокую волатильность в 5.99% по сравнению с iShares S&P 500 Consumer Discretionary Sector UCITS ETF USD (Acc) (ICDU.L) с волатильностью 5.52%. Это указывает на то, что WCOD.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ICDU.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WCOD.L | ICDU.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.99% | 5.52% | +0.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.97% | 13.43% | +0.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.70% | 17.57% | +0.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.42% | 22.29% | +2.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.43% | 20.85% | +4.58% |
Сравнение комиссий WCOD.L и ICDU.L
WCOD.L берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии ICDU.L в 0.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WCOD.L и ICDU.L
Ни WCOD.L, ни ICDU.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.93, WCOD.L and ICDU.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, ICDU.L is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ICDU.L is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.30% for WCOD.L.
WCOD.L tracks Cat 50%MSCI Wld/CD NR&50%MSCI Wld/CS NR, while ICDU.L tracks S&P 500 Capped 35/20 Consumer Discretionary Index. They also come from different issuers: State Street and iShares. Their fees differ too: 0.30% for WCOD.L and 0.15% for ICDU.L.
Подберите оптимальное распределение для WCOD.L и ICDU.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор