PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение VZ с WBA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между VZ и WBA составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Сравнение VZ с WBA

Последнее обновление 23 июн. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Verizon Communications Inc. (VZ) и Walgreens Boots Alliance, Inc. (WBA).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VZ или WBA.

Доходность

Сравнение доходности VZ и WBA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Verizon Communications Inc. (VZ) и Walgreens Boots Alliance, Inc. (WBA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VZ:

0.48

WBA:

-0.41

Коэф-т Сортино

VZ:

0.87

WBA:

-0.14

Коэф-т Омега

VZ:

1.12

WBA:

0.98

Коэф-т Кальмара

VZ:

0.59

WBA:

-0.24

Коэф-т Мартина

VZ:

2.23

WBA:

-0.63

Индекс Язвы

VZ:

5.77%

WBA:

33.51%

Дневная вол-ть

VZ:

22.38%

WBA:

61.35%

Макс. просадка

VZ:

-50.66%

WBA:

-87.93%

Текущая просадка

VZ:

-11.79%

WBA:

-82.95%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

VZ:

$175.82B

WBA:

$9.78B

EPS

VZ:

$4.20

WBA:

-$6.69

Коэффициент PEG

VZ:

2.07

WBA:

3.55

Коэффициент P/S

VZ:

1.30

WBA:

0.06

Коэффициент P/B

VZ:

1.75

WBA:

1.39

Общая выручка (12 мес.)

VZ:

$135.29B

WBA:

$115.59B

Валовая прибыль (12 мес.)

VZ:

$81.01B

WBA:

$19.97B

EBITDA (12 мес.)

VZ:

$48.05B

WBA:

-$3.99B

Доходность по периодам

С начала года, VZ показывает доходность 7.89%, что значительно ниже, чем у WBA с доходностью 21.22%. За последние 10 лет акции VZ превзошли акции WBA по среднегодовой доходности: 3.85% против -15.34% соответственно.

VZ

С начала года

7.89%

1 месяц

-3.74%

6 месяцев

8.05%

1 год

10.67%

3 года

0.14%

5 лет

-0.18%

10 лет

3.85%

WBA

С начала года

21.22%

1 месяц

1.25%

6 месяцев

18.43%

1 год

-25.29%

3 года

-30.53%

5 лет

-19.84%

10 лет

-15.34%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Verizon Communications Inc.

Walgreens Boots Alliance, Inc.

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VZ и WBA

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
VZ
Ранг риск-скорректированной доходности VZ, с текущим значением в 6666
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VZ, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VZ, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VZ, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VZ, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VZ, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Мартина
WBA
Ранг риск-скорректированной доходности WBA, с текущим значением в 3030
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа WBA, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WBA, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WBA, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WBA, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WBA, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VZ c WBA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Verizon Communications Inc. (VZ) и Walgreens Boots Alliance, Inc. (WBA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа VZ на текущий момент составляет 0.48, что выше коэффициента Шарпа WBA равного -0.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VZ и WBA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов VZ и WBA

Дивидендная доходность VZ за последние двенадцать месяцев составляет около 6.47%, что больше доходности WBA в 4.42%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VZ
Verizon Communications Inc.		6.47%6.68%6.96%6.53%4.86%4.21%3.95%4.22%4.39%4.26%4.79%4.57%
WBA
Walgreens Boots Alliance, Inc.		4.42%10.72%7.35%5.13%3.63%4.64%3.05%2.46%2.13%1.78%1.64%1.71%

Просадки

Сравнение просадок VZ и WBA

Максимальная просадка VZ за все время составила -50.66%, что меньше максимальной просадки WBA в -87.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VZ и WBA.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности VZ и WBA

Verizon Communications Inc. (VZ) имеет более высокую волатильность в 4.17% по сравнению с Walgreens Boots Alliance, Inc. (WBA) с волатильностью 1.68%. Это указывает на то, что VZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WBA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей VZ и WBA

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Verizon Communications Inc. и Walgreens Boots Alliance, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

30.00B32.00B34.00B36.00B38.00B40.00B20212022202320242025
33.49B
38.59B
(VZ) Общая выручка
(WBA) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности VZ и WBA

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Verizon Communications Inc. и Walgreens Boots Alliance, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%20212022202320242025
61.0%
18.0%
(VZ) Валовая рентабельность
(WBA) Валовая рентабельность
VZ - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Verizon Communications Inc. сообщила о валовой прибыли в 20.43B при выручке в 33.49B, что соответствует валовой рентабельности в 61.0%.

WBA - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Walgreens Boots Alliance, Inc. сообщила о валовой прибыли в 6.93B при выручке в 38.59B, что соответствует валовой рентабельности в 18.0%.

VZ - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Verizon Communications Inc. сообщила об операционной прибыли в 7.98B при выручке в 33.49B, что соответствует операционной рентабельности 23.8%.

WBA - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Walgreens Boots Alliance, Inc. сообщила об операционной прибыли в -1.96B при выручке в 38.59B, что соответствует операционной рентабельности -5.1%.

VZ - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Verizon Communications Inc. сообщила о чистой прибыли в 4.88B при выручке в 33.49B, что соответствует чистой рентабельности 14.6%.

WBA - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Walgreens Boots Alliance, Inc. сообщила о чистой прибыли в -2.85B при выручке в 38.59B, что соответствует чистой рентабельности -7.4%.