PortfoliosLab logo
Сравнение VZ с WBA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между VZ и WBA составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности VZ и WBA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Verizon Communications Inc. (VZ) и Walgreens Boots Alliance, Inc. (WBA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-100.00%0.00%100.00%200.00%300.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
218.60%
-38.28%
VZ
WBA

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VZ:

0.66

WBA:

-0.54

Коэф-т Сортино

VZ:

0.97

WBA:

-0.55

Коэф-т Омега

VZ:

1.14

WBA:

0.93

Коэф-т Кальмара

VZ:

0.64

WBA:

-0.39

Коэф-т Мартина

VZ:

2.68

WBA:

-0.89

Индекс Язвы

VZ:

5.46%

WBA:

38.48%

Дневная вол-ть

VZ:

22.26%

WBA:

63.37%

Макс. просадка

VZ:

-50.61%

WBA:

-87.93%

Текущая просадка

VZ:

-10.34%

WBA:

-83.47%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

VZ:

$180.49B

WBA:

$9.54B

EPS

VZ:

$4.20

WBA:

-$6.69

Коэффициент PEG

VZ:

2.08

WBA:

3.55

Коэффициент P/S

VZ:

1.33

WBA:

0.06

Коэффициент P/B

VZ:

1.75

WBA:

1.34

Общая выручка (12 мес.)

VZ:

$135.29B

WBA:

$151.95B

Валовая прибыль (12 мес.)

VZ:

$94.07B

WBA:

$26.43B

EBITDA (12 мес.)

VZ:

$44.78B

WBA:

-$3.02B

Доходность по периодам

С начала года, VZ показывает доходность 9.67%, что значительно ниже, чем у WBA с доходностью 17.52%. За последние 10 лет акции VZ превзошли акции WBA по среднегодовой доходности: 3.47% против -15.25% соответственно.


VZ

С начала года

9.67%

1 месяц

-4.14%

6 месяцев

5.37%

1 год

14.09%

5 лет

-0.54%

10 лет

3.47%

WBA

С начала года

17.52%

1 месяц

-2.01%

6 месяцев

19.68%

1 год

-33.74%

5 лет

-20.67%

10 лет

-15.25%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VZ и WBA

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

VZ
Ранг риск-скорректированной доходности VZ, с текущим значением в 7373
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VZ, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VZ, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VZ, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VZ, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VZ, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Мартина

WBA
Ранг риск-скорректированной доходности WBA, с текущим значением в 2525
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа WBA, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WBA, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WBA, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WBA, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WBA, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VZ c WBA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Verizon Communications Inc. (VZ) и Walgreens Boots Alliance, Inc. (WBA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа VZ, с текущим значением в 0.66, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
VZ: 0.66
WBA: -0.54
Коэффициент Сортино VZ, с текущим значением в 0.97, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
VZ: 0.97
WBA: -0.55
Коэффициент Омега VZ, с текущим значением в 1.14, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
VZ: 1.14
WBA: 0.93
Коэффициент Кальмара VZ, с текущим значением в 0.64, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
VZ: 0.64
WBA: -0.39
Коэффициент Мартина VZ, с текущим значением в 2.68, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
VZ: 2.68
WBA: -0.89

Показатель коэффициента Шарпа VZ на текущий момент составляет 0.66, что выше коэффициента Шарпа WBA равного -0.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VZ и WBA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.001.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.66
-0.54
VZ
WBA

Дивиденды

Сравнение дивидендов VZ и WBA

Дивидендная доходность VZ за последние двенадцать месяцев составляет около 6.37%, что меньше доходности WBA в 6.84%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VZ
Verizon Communications Inc.
6.37%6.68%6.96%6.53%4.86%4.21%3.95%4.22%4.39%4.26%4.79%4.57%
WBA
Walgreens Boots Alliance, Inc.
6.84%10.72%7.35%5.13%3.62%4.64%3.04%2.46%2.13%1.78%1.64%1.71%

Просадки

Сравнение просадок VZ и WBA

Максимальная просадка VZ за все время составила -50.61%, что меньше максимальной просадки WBA в -87.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VZ и WBA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-10.34%
-83.47%
VZ
WBA

Волатильность

Сравнение волатильности VZ и WBA

Verizon Communications Inc. (VZ) имеет более высокую волатильность в 8.69% по сравнению с Walgreens Boots Alliance, Inc. (WBA) с волатильностью 4.97%. Это указывает на то, что VZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WBA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%35.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
8.69%
4.97%
VZ
WBA

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей VZ и WBA

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Verizon Communications Inc. и Walgreens Boots Alliance, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию