Сравнение VXF с VONG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Extended Market ETF (VXF) и Vanguard Russell 1000 Growth ETF (VONG).
VXF и VONG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VXF - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P Completion Index. Фонд был запущен 27 дек. 2001 г.. VONG - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Russell 1000 Growth Index. Фонд был запущен 20 сент. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VXF или VONG.
Основные характеристики
| VXF | VONG | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 20.70% | 31.61% |
| Дох-ть за 1 год | 42.34% | 43.34% |
| Дох-ть за 3 года | 0.73% | 10.06% |
| Дох-ть за 5 лет | 11.66% | 20.05% |
| Дох-ть за 10 лет | 10.01% | 16.71% |
| Коэф-т Шарпа | 2.26 | 2.62 |
| Коэф-т Сортино | 3.12 | 3.36 |
| Коэф-т Омега | 1.39 | 1.48 |
| Коэф-т Кальмара | 1.42 | 3.35 |
| Коэф-т Мартина | 13.20 | 13.23 |
| Индекс Язвы | 3.14% | 3.32% |
| Дневная вол-ть | 18.35% | 16.76% |
| Макс. просадка | -58.04% | -32.72% |
| Текущая просадка | 0.00% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между VXF и VONG составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности VXF и VONG
С начала года, VXF показывает доходность 20.70%, что значительно ниже, чем у VONG с доходностью 31.61%. За последние 10 лет акции VXF уступали акциям VONG по среднегодовой доходности: 10.01% против 16.71% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VXF и VONG
VXF берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии VONG в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VXF c VONG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Extended Market ETF (VXF) и Vanguard Russell 1000 Growth ETF (VONG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VXF и VONG
Дивидендная доходность VXF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.11%, что больше доходности VONG в 0.59%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VXF Vanguard Extended Market ETF | 1.11% | 1.27% | 1.15% | 1.13% | 1.07% | 1.30% | 1.66% | 1.25% | 1.43% | 1.35% | 1.32% | 1.14% |
VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF | 0.59% | 0.71% | 0.98% | 0.58% | 0.77% | 1.03% | 1.18% | 1.19% | 1.48% | 1.47% | 1.43% | 1.28% |
Просадки
Сравнение просадок VXF и VONG
Максимальная просадка VXF за все время составила -58.04%, что больше максимальной просадки VONG в -32.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VXF и VONG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VXF и VONG
Vanguard Extended Market ETF (VXF) имеет более высокую волатильность в 5.81% по сравнению с Vanguard Russell 1000 Growth ETF (VONG) с волатильностью 5.19%. Это указывает на то, что VXF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VONG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.