PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение VXF с VONG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности VXF и VONG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Extended Market ETF (VXF) и Vanguard Russell 1000 Growth ETF (VONG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
17.49%
14.10%
VXF
VONG

Доходность по периодам

С начала года, VXF показывает доходность 22.69%, что значительно ниже, чем у VONG с доходностью 30.48%. За последние 10 лет акции VXF уступали акциям VONG по среднегодовой доходности: 10.04% против 16.39% соответственно.


VXF

С начала года

22.69%

1 месяц

8.24%

6 месяцев

18.52%

1 год

37.84%

5 лет (среднегодовая)

11.88%

10 лет (среднегодовая)

10.04%

VONG

С начала года

30.48%

1 месяц

2.37%

6 месяцев

15.08%

1 год

36.13%

5 лет (среднегодовая)

19.50%

10 лет (среднегодовая)

16.39%

Основные характеристики


VXFVONG
Коэф-т Шарпа2.162.19
Коэф-т Сортино2.942.85
Коэф-т Омега1.371.40
Коэф-т Кальмара1.572.79
Коэф-т Мартина12.2110.99
Индекс Язвы3.17%3.33%
Дневная вол-ть17.96%16.70%
Макс. просадка-58.04%-32.72%
Текущая просадка-0.72%-1.28%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VXF и VONG

VXF берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии VONG в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


VONG
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
График комиссии VONG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.08%
График комиссии VXF с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.06%

Корреляция

-0.50.00.51.00.8

Корреляция между VXF и VONG составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение VXF c VONG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Extended Market ETF (VXF) и Vanguard Russell 1000 Growth ETF (VONG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VXF, с текущим значением в 2.16, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.162.19
Коэффициент Сортино VXF, с текущим значением в 2.94, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.002.942.85
Коэффициент Омега VXF, с текущим значением в 1.37, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.371.40
Коэффициент Кальмара VXF, с текущим значением в 1.57, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.572.79
Коэффициент Мартина VXF, с текущим значением в 12.21, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0012.2110.99
VXF
VONG

Показатель коэффициента Шарпа VXF на текущий момент составляет 2.16, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VONG равному 2.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VXF и VONG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.16
2.19
VXF
VONG

Дивиденды

Сравнение дивидендов VXF и VONG

Дивидендная доходность VXF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.09%, что больше доходности VONG в 0.59%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
VXF
Vanguard Extended Market ETF
1.09%1.27%1.15%1.13%1.07%1.30%1.66%1.25%1.43%1.35%1.32%1.14%
VONG
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
0.59%0.71%0.98%0.58%0.77%1.03%1.18%1.19%1.48%1.47%1.43%1.28%

Просадки

Сравнение просадок VXF и VONG

Максимальная просадка VXF за все время составила -58.04%, что больше максимальной просадки VONG в -32.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VXF и VONG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.72%
-1.28%
VXF
VONG

Волатильность

Сравнение волатильности VXF и VONG

Vanguard Extended Market ETF (VXF) имеет более высокую волатильность в 6.22% по сравнению с Vanguard Russell 1000 Growth ETF (VONG) с волатильностью 5.42%. Это указывает на то, что VXF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VONG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%9.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
6.22%
5.42%
VXF
VONG