Сравнение VXF с VONG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Extended Market ETF (VXF) и Vanguard Russell 1000 Growth ETF (VONG).
VXF и VONG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VXF - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P Completion Index. Фонд был запущен 27 дек. 2001 г.. VONG - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Russell 1000 Growth Index. Фонд был запущен 20 сент. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности VXF и VONG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VXF и VONG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VXF Vanguard Extended Market ETF | -0.59% | 11.40% | 16.89% | 25.51% | -26.52% | 12.31% | 32.45% | 27.96% | -9.34% | 18.06% |
VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF | -8.97% | 18.45% | 33.20% | 42.67% | -29.18% | 27.60% | 38.30% | 36.06% | -1.53% | 30.05% |
Доходность по периодам
С начала года, VXF показывает доходность -0.59%, что значительно выше, чем у VONG с доходностью -8.97%. За последние 10 лет акции VXF уступали акциям VONG по среднегодовой доходности: 11.00% против 16.75% соответственно.
VXF
- 1 день
- 0.69%
- 1 месяц
- -4.65%
- С начала года
- -0.59%
- 6 месяцев
- -0.70%
- 1 год
- 21.08%
- 3 года*
- 15.35%
- 5 лет*
- 4.13%
- 10 лет*
- 11.00%
VONG
- 1 день
- 0.91%
- 1 месяц
- -4.62%
- С начала года
- -8.97%
- 6 месяцев
- -8.47%
- 1 год
- 18.72%
- 3 года*
- 21.47%
- 5 лет*
- 12.55%
- 10 лет*
- 16.75%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VXF и VONG
И VXF, и VONG имеют комиссию равную 0.06%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VXF vs. VONG — Ранг доходности на риск
VXF
VONG
Сравнение VXF c VONG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Extended Market ETF (VXF) и Vanguard Russell 1000 Growth ETF (VONG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VXF | VONG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.92 | 0.84 | +0.08 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.42 | 1.36 | +0.06 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.19 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.48 | 1.22 | +0.26 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.06 | 4.16 | +1.91 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VXF | VONG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.92 | 0.84 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 | 0.59 | -0.41 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.50 | 0.81 | -0.31 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | 0.84 | -0.41 |
Корреляция
Корреляция между VXF и VONG составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VXF и VONG
Дивидендная доходность VXF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.17%, что больше доходности VONG в 0.50%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VXF Vanguard Extended Market ETF | 1.17% | 1.14% | 1.09% | 1.27% | 1.15% | 1.13% | 1.07% | 1.30% | 1.66% | 1.25% | 1.43% | 1.35% |
VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF | 0.50% | 0.45% | 0.55% | 0.71% | 0.98% | 0.58% | 0.77% | 1.03% | 1.18% | 1.19% | 1.48% | 1.47% |
Просадки
Сравнение просадок VXF и VONG
Максимальная просадка VXF за все время составила -58.03%, что больше максимальной просадки VONG в -32.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VXF и VONG.
Загрузка...
Показатели просадок
| VXF | VONG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.03% | -32.72% | -25.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.68% | -16.23% | +1.55% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.39% | -32.72% | -3.67% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.72% | -32.72% | -9.00% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.47% | -12.29% | +5.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.61% | -4.90% | -4.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.59% | 4.78% | -1.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности VXF и VONG
Vanguard Extended Market ETF (VXF) и Vanguard Russell 1000 Growth ETF (VONG) имеют волатильность 6.89% и 6.81% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VXF | VONG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.89% | 6.81% | +0.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.50% | 12.37% | +1.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.05% | 22.42% | +0.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.35% | 21.35% | +1.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.25% | 20.82% | +1.43% |