Сравнение VXC.TO с TEC.TO
VXC.TO (Vanguard FTSE Global All Cap ex Canada Index ETF) and TEC.TO (TD Global Technology Leaders Index ETF) are both exchange-traded funds - VXC.TO is a Global Equities fund tracking the FTSE Global All Cap ex Canada China A Inclusion Index, while TEC.TO is a Technology Equities fund tracking the Solactive Global Technology Leaders Index (CA NTR). Both are passively managed. Over the past 5 years, VXC.TO returned 13.33%/yr vs 18.75%/yr for TEC.TO. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. VXC.TO charges 0.22%/yr vs 0.39%/yr for TEC.TO.
Доходность
Сравнение доходности VXC.TO и TEC.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VXC.TO показывает доходность 13.02%, а TEC.TO немного ниже – 12.77%.
VXC.TO
- 1 день
- 0.70%
- 1 месяц
- 3.37%
- С начала года
- 13.02%
- 6 месяцев
- 13.39%
- 1 год
- 30.74%
- 3 года*
- 21.19%
- 5 лет*
- 13.33%
- 10 лет*
- 13.41%
TEC.TO
- 1 день
- 0.39%
- 1 месяц
- 0.89%
- С начала года
- 12.77%
- 6 месяцев
- 13.20%
- 1 год
- 35.38%
- 3 года*
- 28.56%
- 5 лет*
- 18.75%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VXC.TO и TEC.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VXC.TO Vanguard FTSE Global All Cap ex Canada Index ETF | 13.02% | 16.12% | 26.06% | 19.20% | -13.02% | 17.21% | 14.14% | 7.08% |
TEC.TO TD Global Technology Leaders Index ETF | 12.77% | 15.45% | 45.60% | 53.28% | -32.20% | 25.46% | 47.54% | 12.79% |
Correlation
The correlation between VXC.TO and TEC.TO is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.84 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.84 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.87 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 мая 2019 г. | 0.85 |
The correlation between VXC.TO and TEC.TO has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.87 - a consistent structural relationship.
Сравнение распределения секторов VXC.TO и TEC.TO
Секторы
VXC.TO
TEC.TO
Технологии
Финансовые услуги
Промышленность
Потребительский циклический сектор
Коммуникационные услуги
Здравоохранение
Потребительский защитный сектор
-
Энергетика
-
Сырьевые материалы
-
Коммунальные услуги
-
Недвижимость
Технологии
VXC.TO
TEC.TO
Финансовые услуги
VXC.TO
TEC.TO
Промышленность
VXC.TO
TEC.TO
Потребительский циклический сектор
VXC.TO
TEC.TO
Коммуникационные услуги
VXC.TO
TEC.TO
Здравоохранение
VXC.TO
TEC.TO
Потребительский защитный сектор
VXC.TO
TEC.TO
-
Энергетика
VXC.TO
TEC.TO
-
Сырьевые материалы
VXC.TO
TEC.TO
-
Коммунальные услуги
VXC.TO
TEC.TO
-
Недвижимость
VXC.TO
TEC.TO
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VXC.TO vs. TEC.TO — Ранг доходности на риск
VXC.TO
TEC.TO
Сравнение VXC.TO c TEC.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE Global All Cap ex Canada Index ETF (VXC.TO) и TD Global Technology Leaders Index ETF (TEC.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VXC.TO | TEC.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.38 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.68 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 1.33 | +0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.52 | 1.90 | +1.62 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.04 | 5.59 | +8.45 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VXC.TO и TEC.TO
Максимальная просадка VXC.TO за все время составила -27.28%, что меньше максимальной просадки TEC.TO в -35.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VXC.TO и TEC.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VXC.TO | TEC.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.28% | -35.31% | +8.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.24% | -17.52% | +9.28% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.76% | -25.01% | +8.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.61% | -35.31% | +13.70% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -27.28% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.88% | -5.07% | +4.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.89% | -8.03% | +4.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.07% | 5.95% | -3.88% |
Волатильность
Сравнение волатильности VXC.TO и TEC.TO
Текущая волатильность для Vanguard FTSE Global All Cap ex Canada Index ETF (VXC.TO) составляет 4.98%, в то время как у TD Global Technology Leaders Index ETF (TEC.TO) волатильность равна 7.15%. Это указывает на то, что VXC.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TEC.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VXC.TO | TEC.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.98% | 7.15% | -2.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.61% | 14.11% | -3.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.82% | 17.72% | -4.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.79% | 22.45% | -8.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.32% | 23.83% | -8.51% |
Сравнение комиссий VXC.TO и TEC.TO
VXC.TO берет комиссию в 0.22%, что меньше комиссии TEC.TO в 0.39%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VXC.TO и TEC.TO
Дивидендная доходность VXC.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.23%, что больше доходности TEC.TO в 0.10%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TEC.TO TD Global Technology Leaders Index ETF | 0.10% | 0.13% | 0.12% | 0.21% | 0.31% | 0.22% | 0.33% | 0.28% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VXC.TO Vanguard FTSE Global All Cap ex Canada Index ETF | 1.23% | 1.39% | 1.45% | 1.69% | 1.82% | 1.49% | 1.46% | 1.81% | 1.95% | 1.68% | 1.86% | 1.83% |
Часто задаваемые вопросы
VXC.TO and TEC.TO have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VXC.TO is cheaper at 0.22% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VXC.TO is cheaper with a 0.22% expense ratio, compared with 0.39% for TEC.TO.
VXC.TO is categorized as Global Equities, while TEC.TO is Technology Equities. VXC.TO tracks FTSE Global All Cap ex Canada China A Inclusion Index, while TEC.TO tracks Solactive Global Technology Leaders Index (CA NTR). They also come from different issuers: Vanguard and TD. Their fees differ too: 0.22% for VXC.TO and 0.39% for TEC.TO.
Подберите оптимальное распределение для VXC.TO и TEC.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор