Сравнение VXC.TO с GRT-UN.TO
VXC.TO (Vanguard FTSE Global All Cap ex Canada Index ETF) is Global Equities fund tracking the FTSE Global All Cap ex Canada China A Inclusion Index, while GRT-UN.TO (Granite Real Estate Investment Trust) is a stock. Over the past 10 years, VXC.TO returned 13.15%/yr vs 14.34%/yr for GRT-UN.TO. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности VXC.TO и GRT-UN.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VXC.TO показывает доходность 14.00%, что значительно ниже, чем у GRT-UN.TO с доходностью 18.76%. За последние 10 лет акции VXC.TO уступали акциям GRT-UN.TO по среднегодовой доходности: 13.15% против 14.34% соответственно.
VXC.TO
- 1 день
- 0.32%
- 1 месяц
- 6.33%
- С начала года
- 14.00%
- 6 месяцев
- 12.51%
- 1 год
- 30.73%
- 3 года*
- 21.99%
- 5 лет*
- 13.72%
- 10 лет*
- 13.15%
GRT-UN.TO
- 1 день
- 1.53%
- 1 месяц
- 3.08%
- С начала года
- 18.76%
- 6 месяцев
- 28.20%
- 1 год
- 43.81%
- 3 года*
- 9.88%
- 5 лет*
- 8.10%
- 10 лет*
- 14.34%
Сравнение доходности по годам VXC.TO и GRT-UN.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VXC.TO Vanguard FTSE Global All Cap ex Canada Index ETF | 14.00% | 15.89% | 26.06% | 19.20% | -13.02% | 17.20% | 14.13% | 20.47% | -2.86% | 15.94% |
GRT-UN.TO Granite Real Estate Investment Trust | 18.76% | 22.79% | -4.30% | 15.18% | -31.89% | 40.45% | 23.02% | 29.65% | 14.45% | 16.24% |
Correlation
The correlation between VXC.TO and GRT-UN.TO is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.34 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.32 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 июл. 2014 г. | 0.29 |
The correlation between VXC.TO and GRT-UN.TO shifts across timeframes, from 0.21 (1 year) to 0.38 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VXC.TO vs. GRT-UN.TO — Ранг доходности на риск
VXC.TO
GRT-UN.TO
Сравнение VXC.TO c GRT-UN.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE Global All Cap ex Canada Index ETF (VXC.TO) и Granite Real Estate Investment Trust (GRT-UN.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VXC.TO | GRT-UN.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.23 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.45 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.48 | 1.39 | +0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.75 | 3.41 | +0.34 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.11 | 10.95 | +4.16 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VXC.TO | GRT-UN.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.52 | 2.29 | +0.23 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.01 | 0.37 | +0.64 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.87 | 0.64 | +0.22 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.84 | 0.37 | +0.47 |
Просадки
Сравнение просадок VXC.TO и GRT-UN.TO
Максимальная просадка VXC.TO за все время составила -27.28%, что меньше максимальной просадки GRT-UN.TO в -87.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VXC.TO и GRT-UN.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VXC.TO | GRT-UN.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.28% | -87.70% | +60.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.24% | -12.91% | +4.67% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.76% | -27.99% | +11.23% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.61% | -37.82% | +16.21% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -27.28% | -44.89% | +17.61% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.02% | -0.95% | +0.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.88% | -16.30% | +12.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.04% | 4.01% | -1.97% |
Волатильность
Сравнение волатильности VXC.TO и GRT-UN.TO
Текущая волатильность для Vanguard FTSE Global All Cap ex Canada Index ETF (VXC.TO) составляет 3.72%, в то время как у Granite Real Estate Investment Trust (GRT-UN.TO) волатильность равна 5.91%. Это указывает на то, что VXC.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GRT-UN.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VXC.TO | GRT-UN.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.72% | 5.91% | -2.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.86% | 14.77% | -4.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.23% | 19.28% | -7.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.68% | 21.88% | -8.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.28% | 22.43% | -7.15% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов VXC.TO и GRT-UN.TO
Дивидендная доходность VXC.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.22%, что меньше доходности GRT-UN.TO в 3.64%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GRT-UN.TO Granite Real Estate Investment Trust | 3.64% | 4.17% | 4.74% | 4.21% | 4.49% | 3.03% | 3.75% | 4.25% | 5.69% | 5.63% | 5.77% | 6.44% |
VXC.TO Vanguard FTSE Global All Cap ex Canada Index ETF | 1.22% | 1.39% | 1.45% | 1.68% | 1.82% | 1.48% | 1.46% | 1.80% | 1.94% | 1.68% | 1.85% | 1.83% |
Часто задаваемые вопросы
VXC.TO and GRT-UN.TO have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для VXC.TO и GRT-UN.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор