PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение VWSUX с VFIAX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


VWSUXVFIAX
Дох-ть с нач. г.2.65%22.58%
Дох-ть за 1 год4.57%33.93%
Дох-ть за 3 года1.96%8.83%
Дох-ть за 5 лет1.67%15.15%
Дох-ть за 10 лет1.42%13.05%
Коэф-т Шарпа3.792.85
Коэф-т Сортино9.113.77
Коэф-т Омега2.531.53
Коэф-т Кальмара9.054.09
Коэф-т Мартина31.6918.51
Индекс Язвы0.14%1.87%
Дневная вол-ть1.21%12.14%
Макс. просадка-3.08%-55.20%
Текущая просадка-0.29%-1.37%

Корреляция

-0.50.00.51.0-0.1

Корреляция между VWSUX и VFIAX составляет -0.05. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Доходность

Сравнение доходности VWSUX и VFIAX

С начала года, VWSUX показывает доходность 2.65%, что значительно ниже, чем у VFIAX с доходностью 22.58%. За последние 10 лет акции VWSUX уступали акциям VFIAX по среднегодовой доходности: 1.42% против 13.05% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.94%
12.21%
VWSUX
VFIAX

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VWSUX и VFIAX

VWSUX берет комиссию в 0.09%, что несколько больше комиссии VFIAX в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


VWSUX
Vanguard Short-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares
График комиссии VWSUX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.09%
График комиссии VFIAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.04%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение VWSUX c VFIAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Short-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares (VWSUX) и Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares (VFIAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


VWSUX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VWSUX, с текущим значением в 3.79, в сравнении с широким рынком0.002.004.003.79
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VWSUX, с текущим значением в 9.11, в сравнении с широким рынком0.005.0010.009.11
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VWSUX, с текущим значением в 2.53, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.002.53
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VWSUX, с текущим значением в 9.05, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.009.05
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VWSUX, с текущим значением в 31.69, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0031.69
VFIAX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VFIAX, с текущим значением в 2.83, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.83
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VFIAX, с текущим значением в 3.75, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.75
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VFIAX, с текущим значением в 1.53, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.53
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VFIAX, с текущим значением в 4.06, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.004.06
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VFIAX, с текущим значением в 18.36, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0018.36

Сравнение коэффициента Шарпа VWSUX и VFIAX

Показатель коэффициента Шарпа VWSUX на текущий момент составляет 3.79, что выше коэффициента Шарпа VFIAX равного 2.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VWSUX и VFIAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.002.003.004.005.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.79
2.83
VWSUX
VFIAX

Дивиденды

Сравнение дивидендов VWSUX и VFIAX

Дивидендная доходность VWSUX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.25%, что больше доходности VFIAX в 1.27%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
VWSUX
Vanguard Short-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares
3.25%2.51%1.24%0.69%1.25%1.67%1.53%1.16%0.97%0.78%0.79%0.93%
VFIAX
Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares
1.27%1.45%1.68%1.24%1.53%1.87%2.05%1.78%2.02%2.10%1.85%1.84%

Просадки

Сравнение просадок VWSUX и VFIAX

Максимальная просадка VWSUX за все время составила -3.08%, что меньше максимальной просадки VFIAX в -55.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VWSUX и VFIAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.29%
-1.37%
VWSUX
VFIAX

Волатильность

Сравнение волатильности VWSUX и VFIAX

Текущая волатильность для Vanguard Short-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares (VWSUX) составляет 0.42%, в то время как у Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares (VFIAX) волатильность равна 3.04%. Это указывает на то, что VWSUX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VFIAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.42%
3.04%
VWSUX
VFIAX