PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение VWSUX с VFIAX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности VWSUX и VFIAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Short-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares (VWSUX) и Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares (VFIAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.26%
11.90%
VWSUX
VFIAX

Доходность по периодам

С начала года, VWSUX показывает доходность 2.84%, что значительно ниже, чем у VFIAX с доходностью 25.52%. За последние 10 лет акции VWSUX уступали акциям VFIAX по среднегодовой доходности: 1.44% против 13.13% соответственно.


VWSUX

С начала года

2.84%

1 месяц

0.09%

6 месяцев

2.27%

1 год

4.29%

5 лет (среднегодовая)

1.70%

10 лет (среднегодовая)

1.44%

VFIAX

С начала года

25.52%

1 месяц

1.00%

6 месяцев

11.90%

1 год

31.88%

5 лет (среднегодовая)

15.59%

10 лет (среднегодовая)

13.13%

Основные характеристики


VWSUXVFIAX
Коэф-т Шарпа3.642.68
Коэф-т Сортино8.703.58
Коэф-т Омега2.471.50
Коэф-т Кальмара8.633.89
Коэф-т Мартина29.8417.51
Индекс Язвы0.15%1.88%
Дневная вол-ть1.20%12.25%
Макс. просадка-3.08%-55.20%
Текущая просадка-0.10%-1.35%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VWSUX и VFIAX

VWSUX берет комиссию в 0.09%, что несколько больше комиссии VFIAX в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


VWSUX
Vanguard Short-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares
График комиссии VWSUX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.09%
График комиссии VFIAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.04%

Корреляция

-0.50.00.51.0-0.1

Корреляция между VWSUX и VFIAX составляет -0.06. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение VWSUX c VFIAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Short-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares (VWSUX) и Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares (VFIAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VWSUX, с текущим значением в 3.64, в сравнении с широким рынком0.002.004.003.642.68
Коэффициент Сортино VWSUX, с текущим значением в 8.70, в сравнении с широким рынком0.005.0010.008.703.58
Коэффициент Омега VWSUX, с текущим значением в 2.47, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.002.471.50
Коэффициент Кальмара VWSUX, с текущим значением в 8.63, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.008.633.89
Коэффициент Мартина VWSUX, с текущим значением в 29.84, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0029.8417.51
VWSUX
VFIAX

Показатель коэффициента Шарпа VWSUX на текущий момент составляет 3.64, что выше коэффициента Шарпа VFIAX равного 2.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VWSUX и VFIAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.002.003.004.005.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.64
2.68
VWSUX
VFIAX

Дивиденды

Сравнение дивидендов VWSUX и VFIAX

Дивидендная доходность VWSUX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.24%, что больше доходности VFIAX в 1.24%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
VWSUX
Vanguard Short-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares
3.24%2.50%1.23%0.71%1.26%1.67%1.53%1.16%0.97%0.78%0.79%0.93%
VFIAX
Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares
1.24%1.45%1.68%1.24%1.53%1.87%2.05%1.78%2.02%2.10%1.85%1.84%

Просадки

Сравнение просадок VWSUX и VFIAX

Максимальная просадка VWSUX за все время составила -3.08%, что меньше максимальной просадки VFIAX в -55.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VWSUX и VFIAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.10%
-1.35%
VWSUX
VFIAX

Волатильность

Сравнение волатильности VWSUX и VFIAX

Текущая волатильность для Vanguard Short-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares (VWSUX) составляет 0.43%, в то время как у Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares (VFIAX) волатильность равна 4.06%. Это указывает на то, что VWSUX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VFIAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.43%
4.06%
VWSUX
VFIAX