Сравнение VWRL.L с VUKE.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard FTSE All-World UCITS ETF Distributing (VWRL.L) и Vanguard FTSE 100 UCITS ETF Distributing (VUKE.L).
VWRL.L и VUKE.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VWRL.L - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI ACWI NR USD. Фонд был запущен 22 мая 2012 г.. VUKE.L - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE AllSh TR GBP. Фонд был запущен 22 мая 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VWRL.L или VUKE.L.
Основные характеристики
| VWRL.L | VUKE.L | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 15.71% | 11.11% |
| Дох-ть за 1 год | 21.67% | 12.54% |
| Дох-ть за 3 года | 9.25% | 8.63% |
| Дох-ть за 5 лет | 12.05% | 6.70% |
| Дох-ть за 10 лет | 12.79% | 6.66% |
| Коэф-т Шарпа | 2.30 | 1.39 |
| Коэф-т Сортино | 3.13 | 2.04 |
| Коэф-т Омега | 1.43 | 1.25 |
| Коэф-т Кальмара | 3.69 | 2.13 |
| Коэф-т Мартина | 16.01 | 8.52 |
| Индекс Язвы | 1.41% | 1.62% |
| Дневная вол-ть | 9.83% | 9.98% |
| Макс. просадка | -24.98% | -34.27% |
| Текущая просадка | -0.27% | -0.36% |
Корреляция
Корреляция между VWRL.L и VUKE.L составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности VWRL.L и VUKE.L
С начала года, VWRL.L показывает доходность 15.71%, что значительно выше, чем у VUKE.L с доходностью 11.11%. За последние 10 лет акции VWRL.L превзошли акции VUKE.L по среднегодовой доходности: 12.79% против 6.66% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VWRL.L и VUKE.L
VWRL.L берет комиссию в 0.22%, что несколько больше комиссии VUKE.L в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VWRL.L c VUKE.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE All-World UCITS ETF Distributing (VWRL.L) и Vanguard FTSE 100 UCITS ETF Distributing (VUKE.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VWRL.L и VUKE.L
Дивидендная доходность VWRL.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.16%, что меньше доходности VUKE.L в 3.68%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VWRL.L Vanguard FTSE All-World UCITS ETF Distributing | 1.16% | 1.73% | 2.04% | 1.45% | 1.58% | 1.95% | 2.23% | 1.90% | 1.85% | 1.98% | 2.14% | 1.95% |
VUKE.L Vanguard FTSE 100 UCITS ETF Distributing | 3.68% | 3.82% | 3.94% | 3.90% | 3.02% | 4.65% | 4.64% | 3.99% | 3.75% | 4.25% | 6.86% | 3.46% |
Просадки
Сравнение просадок VWRL.L и VUKE.L
Максимальная просадка VWRL.L за все время составила -24.98%, что меньше максимальной просадки VUKE.L в -34.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VWRL.L и VUKE.L. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VWRL.L и VUKE.L
Текущая волатильность для Vanguard FTSE All-World UCITS ETF Distributing (VWRL.L) составляет 2.60%, в то время как у Vanguard FTSE 100 UCITS ETF Distributing (VUKE.L) волатильность равна 3.28%. Это указывает на то, что VWRL.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VUKE.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.